06 сентября 2013, 11:48

Роллирование опционного портфеля №1.

По теме: http://smart-lab.ru/blog/138853.php
«Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

Итак, время формирования портфеля было выбрано правильно. Вчера цена сделала движение 4000 пунктов, что подразумевает: — время защитить прибыль. Я делал хэдж: www.option.ru/analysis/option?shportf=87ed12342072db5c02d3d7022732f53d#position

Теперь портфель защищён! Обращаю внимание на составляющую - «Страховка от флэта», я её ликвидирую, как только тетта вытянит к «0», это сегодня или на следующей сессии. Сейчас минус незначительный и он оценивается как безопасный.

Составляющая «Уровни» — без изменений до данных уровней.

Повторюсь, все действия, которые я делаю по управлению портфелем — не подразумевают угадывания направления! Это моё понимание опционов и оно не связано с различными формулами, только практика!

Картинка:

Опционы РТС

Дмитрий Краснов

Псков

107

2 371

с 23 февраля 2013

7 Комментариев

SL
06 сентября 2013, 11:58
Не могли бы вы расказать поподробнее какие действия вы предпринимали для трансформации портфеля ( докупил кололов, допродал путов, выровнял дельту… как то так ), а то мне как новичку трудно так срасу разобратся. Спасибо.
0
- Дмитрий Краснов
  06 сентября 2013, 12:10
  SL, Привет, я показываю все действия, посмотрите ссылку. Изначальный портфель — 05.09., и после хеджирования — ссылка сегодня есть тоже, там всё видно если сравнивать: что докупал, а что продавал. Стандартного рецепта для опционов я не нашёл.
  0
Monax Monax
06 сентября 2013, 16:31
С чем была связана просадка в феврале месяце:))Довольно интересно.
0
- Дмитрий Краснов
  06 сентября 2013, 18:32
  Monax, привет, я понял сразу, что увлечение книгами мне сильно не поможет разобраться в опционах. Они «живые», у каждого инструмента свой характер! Методом их осознания, проб-ошибок понял что хотел и с чем их едят!
  0
  - Filinzon
    08 сентября 2013, 15:50
    Победитель, А из каких соображений суммарная дельта по всем составляющим сильно положительная в момент формирования, ведь вроде как вы не пытаетесь угадать направление.
    Как бы управлялась позиция если бы цена ушла вниз на 4000 п.?
    Спасибо.
    0
Monax Monax
06 сентября 2013, 16:34
Довольно интересное мышление
0
Monax Monax
06 сентября 2013, 16:44
Стратегию имею ввиду
0