прибыль по Ри будет течь

Известное выражение дай прибыли течь))) Как только раньше я не пытался это сделать. И давал вроди прибыли течь, но рынок разворачивался и вся прибыль даже которая была улетучивалась. И закрывал позы с прибылью, потом наблюдал как рынок шел дальше без меня. Короче надувал меня рынок почти постоянно. Как вышел из положения? С помощью опционов эту проблему удалось решить!
Пример это текущая сделка.
Были проданы путы 125 октябрь и куплены колы 130 сентябрь. По 2300 п/п соответственно. Прибыль на сегодняшний момент более 100% от суммы первоначальной позиции если считать по колам. Сидеть в 130 колах далее? Можно получить разворот рынка вниз и опять правило дай прибыли течь убьет всю мою прибыль. Продать кол 130 сейчас? А вдруг будет 142 или просто выше 135 обидно блин. И жадность у меня тоже есть её кормить нужно обязательно.
Выход — мы продаем кол 130 по4800 и покупаем кол 135 по 1300. Одновременно откупаем пут 125 октябрь по 1300.
Итог: (4800 «цена продажи кол 135»- 2300 «цена покупки кол 130»)+(2300 " цена продажи пут 125 окт"-1300 «цена откупа пут 125 окт»)=3500п/п прибыль
Покупка сентябрь кол 135 1300п/п. Итого 3500-1300=2200п/п. Наша минимальная прибыль или почти 100% от цены колов 130.
Теперь мы имеем позицию в 135 колах. Нам совершенно все-равно если рынок завалится, прибыль мы свою с рынка уже взяли.
Но зато мы выполнили постулат гуру-даем прибыли течь дальше вплоть до 15 часов 16 сентября.

Проверим этот постулат в действии. Что выйдет от позы лонг сентябрь кола 135.

опционы

мангуст

Москва

2 996

с 19 апреля 2013

13 Комментариев

Жук Скарабей
06 сентября 2013, 10:52
не легче было просто купить путы на декабрь?
прибыль вы уже свою получили.
а путы при лубом откате поднимутся к цене, а сеёчас пока все ждут роста она дешевые…
0
мангуст
06 сентября 2013, 10:53
Я смотрю вверх)))
0
- Fortunate
  06 сентября 2013, 11:09
  slivatel,
  еще одна интересная идея как идти за трендом. Спасибо.
  0
- Жук Скарабей
  06 сентября 2013, 11:11
  slivatel, безоткатно?)
  0
  - мангуст
    06 сентября 2013, 11:13
    Жук Скарабей, А этого я не знаю.
    0
anatolyutkin
06 сентября 2013, 10:57
Опционы сами по себе не дают никакого преимущества. И если у вас не было преимущества на базовом активе--то не будет и на опционах (если не появилось дополнительного понимания рынка БА или рынка опционов). Опционы лишь могут перераспределить вероятность прибыльной сделки--к примеру, ничего не понимая в рынке, при помощи опционов можно получать прибыль в 90+ процентах сделок. Но итоговый финансовый результат не поменяется--ноль минус комиссии при небольших плечах и разорение с большими плечами.
0
- мангуст
  06 сентября 2013, 11:07
  anatolyutkin, Сейчас я написал, про то как дал прибыли течь. Постулат гуру рынков.
  0
  - anatolyutkin
    06 сентября 2013, 11:13
    slivatel, Этот постулат не дает сам по себе преимущества. Дать прибыли течь, не имея понимания, когда и почему это делать--это путь в богадельню.
    0
    - мангуст
      06 сентября 2013, 11:18
      Гуру говорят, пишут дай прибыли течь. В топике написал, как это сделал в текущем моменте. А получится или нет течь прибыли по постулату не знаю. Время покажет.
      0
      - anatolyutkin
        06 сентября 2013, 11:24
        slivatel, Гуру говорят :) Говорить--не мешки ворочать :)
        
        А так вы правы, опционы действительно позволяют более гибко реализовывать свои идеи. Но прежде всего, идеи должны быть прибыльные :) А уж потом--опционы, ММ, РМ итд.
        +1
Spekyl
06 сентября 2013, 11:09
Опционы — сила, надо только правильно уметь их готовить. Особенно, если рынок «разводной», т.е. манипулируется 2-3 операторами.
0
doctor
07 сентября 2013, 22:16
ну, как вариант, можно еще было докупить 130 пут, думаю где-то за 800, получил бы стрэнгл 130-135 с гарантированной прибылью 1400 (2200-800)
или можно было продать твой пут и продать 135 колл, получил бы безрисковый 130к/135к вертикальный спред, правда ниже 130 ничего бы не получил, но уже при 135 заработал бы 5000, и это был бы максимум при дальнейшем росте.
Как говориться: есть варианты.
0