04 сентября 2013, 11:16

Ловля ножей. Урок №1

Ловить можно, если вы убедились, что нож слегка притормозил. Дальше ставим стоп. Как бы не хотелось искренне верить, что «правда, на вашей стороне», стоп-приказ насущная необходимость. Это для того, что бы не остаться «без руки»:)

Выглядит примерно так:

Ри 1м

АПД: Чем закончилось

fRTS

Чеширский кот

Санкт-Петербург

239

8 339

с 12 июня 2013

20 Комментариев

Spekyl
04 сентября 2013, 11:27
Одна из самых полезных вещей, которой может научиться любой, такова: нужно отказаться от попыток схватить последнюю восьмую — или первую. Это две самые дорогие восьмушки в мире. В совокупности они обошлись биржевикам в такие миллионы, что их хватило бы на строительство бетонной автострады через весь континент
0
- Чеширский кот
  04 сентября 2013, 11:38
  Spekyl, О, да… Джесси Ливермор гений своего дела:)
  
  Его самоубийство мы можем рассматривать как некий аргумент, о здравом отношении к риску?
  0
anatolyutkin
04 сентября 2013, 12:02
А что, ловля ножей способна дать преимущество?
0
- Чеширский кот
  04 сентября 2013, 12:14
  anatolyutkin, Никаких, если Вы рассматриваете позиционную торговлю с прицелом на несколько дней. Да и внутри дня скорее всего тоже… :)
  
  Я эту штуку нарисовал в качестве небольшого примера, в попытке систематизации некоторых знаний, основанных на собственном опыте.
  
  Знакомы с теорией фрактальности г-на Мандельброта?
  
  0
  - anatolyutkin
    04 сентября 2013, 12:22
    ladomirov, Знаком, а что?
    0
    - Чеширский кот
      04 сентября 2013, 12:38
      anatolyutkin, В каком-то смысле можно представить себе, что движение цены тоже фрактально. И всякий раз когда будет происходить смена направления тенденции (роста нового фрактала) возникает некое «ответвление».
      
      Вот я и пытаюсь выяснить насколько бредовым или реальным может выглядеть подобное предположение.
      
      На основе «ловли» ножей это (на данный момент) выяснение для себя процесса «остановки его падения». Разумеется при отсутствии 100% уверенности в правильности суждений. Для этого и нужен стоп:)
      0
      - anatolyutkin
        04 сентября 2013, 12:48
        ladomirov, Движение цены с хорошей степенью точности фрактально на любых классических фреймах, начиная с 1 минуты. Но это не имеет отношения напрямую к заработку. Пример--броуновское движение--фрактально. Но заработать на нем нельзя.
        0
        Чеширский кот
        04 сентября 2013, 13:21
        anatolyutkin, Напрямую к заработку — не имеет. Но по факту принесло сегодня, около 6-7% к депо.
        
        Мы сейчас можем скатить к голой математики и физике, рискуя забыть о том, что движение цены всегда приправлено мнением толпы. Ловля ножей (если таковое желание имеется) предусматривает несколько факторов. А дальше всегда казино:)
        0
        anatolyutkin
        04 сентября 2013, 13:40
        ladomirov, Голая физика и математика не нужны :) Я потому и спрашиваю--откуда преимущество? Что, шортить надо после открытия против гэпа вверх после того, как устаканится? Или еще что?
        
        По поводу 7% к депо. Имхо, перелимичивание. Вы шортили по 129100 и если вы даже гений и закрылись по 128300--взяли движение в 800 пунктов. Это 0.62% от цены контракта. Стало быть, вы торгуете с 10м плечом, если взяли 6% от капитала. Великовато плечико, имхо.
        0
Vulpes
04 сентября 2013, 13:48
Иэх!!! На втором году трейдинга открыл для себя этот «чудесный способ торговли». Сколько я денег таким образом про##ал.
0
- Чеширский кот
  04 сентября 2013, 13:53
  Vulpes, Уже… :) К обеду всё слил:)
  0
  - Vulpes
    04 сентября 2013, 13:57
    ladomirov, В начале 2010 баловался ловлей ножей. Потом было усреднение позиции, с аккуратным понижением средней. Всё прошло:-)
    0
    - Чеширский кот
      04 сентября 2013, 14:14
      Vulpes, Надеюсь что и у меня пройдёт, пока зачатки стратегии складываются в картинку. Депо (пока шли к усреднению) уцелел?:)
      0
- Чеширский кот
  04 сентября 2013, 13:53
  Vulpes, За-то было чем оплатить занятие…
  0
Чеширский кот
04 сентября 2013, 13:52
«Стало быть, вы торгуете с 10м плечом, если взяли 6% от капитала. Великовато плечико, имхо.» Спасибо что посчитали! Нет, вот честно спасибо))

Плечо вроде должно быть 12-м, хотя это надо за договором к брокеру. Пока не интересно даже. «Тут такое кино показываю» ©

Вышел по 128480. Получается приврал о процентах… Даже не буду оправдываться)) Ибо чужд математике — гораздо интересней принципы.

Шортиться по фигурам, на самом деле, после любого гепа (неважно куда вверх или вниз). Важно где появиться новый фрактал и что произойдёт после этого формирования… И где образуется новый локальный максимум (выше или ниже предыдущего)
0
- anatolyutkin
  04 сентября 2013, 14:04
  ladomirov, Обращаю ваше внимание на то, что даже если у вас очень крутая система, достаточно большое плечо убьет ваш счет. Пример: ваша система очень крута. И генерирует такую последовательность сделок: +2%, +3%, -1%, +2, +3, -1, и далее периодически. Один период--это +2, +3, -1. То есть вы с трех сделок гарантированно зарабатываете около 4% на вложенное без плеча. Так вот, сотое плечо разорит владельца такой отличной системы. Ибо -1%, умноженный на 100, даст -100%--то есть крах. Очень рекомендую обратить на это внимание.
  0