Результат по фьючерсам за год и новая стратегия
Моей первой стратегии по юаню почти год. Ожидания были значительно выше, но и текущий результат меня устраивает.
По бэктестам ожидалась доходность 80-100% годовых. И бэктест за этот год показывает такие же результаты. Получается, что всю эту доходность сожрала комиссия и проскальзывание. Также одним из факторов, которые мешали открывать сделки во время, были проблемы с интернетом.
Обе проблемы начал решать примерно месяц назад.
Для снижения проскальзывания чуть изменил способ входа в позицию. И пришлось купить ВПН, чтобы была возможность открывать позицию во время.
Как появилось время, я начал разрабатывать новую систему, в которой сделки были бы более редкие, для того, чтобы комиссии за сделки и проскальзывание почти не влияли на результат. Достаточно быстро нашёл вариант с доходностью ~60% годовых при 2-3 сделках в месяц.
Стратегия реверсивная, постоянно нахожусь в позиции. Но позиции держатся намного дольше, чем в первой системе. Сильный тренд высиживается прям по максимуму.
Сразу же создал стратегии автоследования в Комон и Т.
Ну и свой капитал в каждой из стратегий увеличу. В Финаме на каждую из них ещё по 280 тысяч закину, как только деньги наберу.
Телеграм: На пути к 30 миллионам!
2-3 тыщ контрактов ну с проскальзованием в 1 пункт залетят в легкую.
10 тыщ контрактов по рынку кидаешь?)))
СОМНЕВАЮСЬ)
Комис на круг 2 рубля в пунктах это 2 пункта.
Как он может повлиять на твою доху?
Ты же не минутки херачешь скальпишь.
У тебя в другом проблема вообще.
Реальные издержки на фьючерс юаня в Финаме (при комиссии Финама 45 коп за одну сделку) примерно 2 — 2.5 руб. за одну сделку (вход или выход), то есть 5 руб. на круг при торговле рыночными заявками. Используйте для тестов эти цифры, будет близко к истине.
Стратегия с малым количеством сделок считается гораздо менее надежной в плане соответствия реальной торговле, обычно такие результаты наоборот выкидываются из тестов, особенно для юаня.