«Полюби убыток», «ИИ — компилятор мнений» и «этим уже играли»: отвечаю на критику моего ИИ-эксперимента — и что я поменял после ваших комментариев
Под прошлыми постами про нейросети, торгующие на Мосбирже, набралось много острых комментариев. Спасибо: часть из них уже изменила эксперимент. Отвечаю по пунктам.
Сначала поправка. В комментарии я написал «три месяца» — это ошибка. Эксперимент идёт с 12 октября, меньше месяца. Так что «+1,3% за 3 месяца» неверно: это меньше чем за месяц, и цифры пока статистически ничего не значат. Поэтому горизонт — год.
«ИИ — компилятор мнения сети, разница — от разных баз данных» (VladMih). Во многом согласен. Поэтому сравниваю ИИ не только друг с другом, но и с индексом, со случайной «Обезьяной с дротиками» и с чистым теханализом. Если ИИ лишь пересказывает мнения из интернета, он не обгонит Обезьяну, и это тоже ответ.
«ИИ хвалит любой грааль, а потом извиняется» (Михаил Шардин). Да, угодливость моделей — реальная проблема. Поэтому мнение ИИ о его же решениях не спрашиваю: через неделю бот сверяет каждое решение с фактической ценой и ставит «верно/ошибка». Цифры не льстят. Уже видно, что «демократичный» Совет из трёх ИИ прав только в 44% случаев.
«Полюби убыток, разлюби прибыль» (ezomm) и «без стопов торговал» (B12). Лучший совет в ветке. Журнал показал ровно эту болезнь: главная ошибка агентов — продавать растущие бумаги слишком рано. С понедельника запускаю A/B-тест: Claude и DeepSeek получают правило «пусть прибыль растёт, убыток больше 8% ниже SMA50 — резать», GPT и Совет остаются как есть, контрольная группа. Через 2–3 месяца покажу, помогло ли.
«Этим уже играли год назад» (CashBack). Играли: Alpha Arena, две недели на крипте, большинство моделей ушли в минус. У меня Мосбиржа, год, журнал ошибок и контрольные группы — посмотреть, что будет на длинной дистанции.
«Где ИИ найдёт правила предсказания цен?» (Rostislav Kudryashov). Честный ответ: возможно, нигде. Я заранее опубликовал, почему ИИ, скорее всего, проиграет, и 4 критерия успеха через год. Идея слепого теста на истории с зашифрованными тикерами отличная, беру в план второго этапа.
«Стабильно больше 20–37% годовых не получите» (Диванный аналитик-практик). Принимаю как планку. Если к концу года кто-то из агентов стабильно держится в этом диапазоне без большой просадки — это успех.
«Нужна полуавтоматизация, а не полный автопилот» (tim tim). Частично так и есть: учебные счета на автопилоте, а реальный счёт я контролирую сам.
Отдельно: по итогам споров о теханализе в эксперимент вступил «Профессор» — торгует только по RSI, MACD, уровням и объёмам. Посмотрим, кто кого: графики, нейросети или обезьяна.
Все цифры, включая долю верных решений и просадки каждого агента, обновляются каждый час: ai-protiv-rynka.ru/
Ежедневно — в канале t.me/ii_protiv_rynka.
Какое возражение я пропустил? Пишите — самые сильные идеи пойдут в эксперимент.
Учебный эксперимент на виртуальных деньгах, не ИИР.
