ES пара слов /extended version/

Во второй половине текста, я расскажу важные вещи о небходимости частичного закрытия среднесрочных позиций на промежуточных целях, вопреки апологетам методики 'whole take or stop'. А пока, отметьте у себя цифру 1634 и немного о текущей ситуации. 
Вчера и сегодня я вижу заметки людей, которые покупают индексы. Мотив у всех разный. Кто-то ждет очередную мощную волну роста, а кто-то ждет диапазона продаж 1672-1677, но не желает 'сидеть без дела'. Я категорически против среднесрочных покупок, но я обозначу вам рамки, которые следует знать.
В настоящий момент заявки на продажу сконцентрированы в двух местах. 1659, где начнут продавать сомневающиеся в правом плече до диапазона 1672-1677, и непосредственно диапазон 1672-1677, где приказов на продажу существенно больше. 
Если 1659 будет раньше, чем 1634, то можно продать там половину вашего рабочего объема. Оттуда ход может оказаться ограничен 1649-1651, с которых пойдет рост к нужному диапазону. Следовательно, если вы продадите 1659, то на половину вы должны поставить limit buy 1651, на вторую половину поставить limit buy 1634. При достижении 1651, вы должны установить стоп на точку входа. 
В том случае, если 1634 будет раньше, чем 1659, то до диапазона продаж дергаться вообще не следует. Внутри дня делайте, что хотите, но через закрытие переносите только сделки с положительным pnl и установленным стопом на цену входа.
Вероятнее всего, дейтрейдинг додавит цену до 1634 очень быстро. Если я увижу, что взять там фьючерсы безопасно, то скажу об этом. Если не скажу (что вероятнее), то руководствуйтесь правилом безопасности, приведенном в абзаце выше, или вообще не покупайте. Может быть как 'пила' между 1634 и 1649-1651, так и резкий рост к диапазону продаж, так и сквиз к 1620. 
Самым интересным вариантом может явиться рост к диапазону 1672-1677 без предварительного ухода к 1634. В этом случае цена 1634 станет одной из основных целей массированных продаж оттуда. 

Сегодня я получил вопрос, который можно сформулировать как 'зачем закрывать позицию частично, ведь это вредит матожиданию?'. Ответ прост. Матожидание экстремально важно при дейтрейдинге, а для среднесрочных позиций, когда они открыты в нужном месте, в нужное время, оно отступает на второй план, пасуя перед оптимизацией. Единственной важной задачей становится правильное частичное закрытие и/или увеличение открытой позиции (когда-нибудь я напишу заметку о ежедневной оптимизации позиции на основе дейтрейдинга, это большая, отдельная тема). Частичное закрытие необходимо для того, чтобы всегда, при любом самом непредсказуемом развитии событий, взрывных фундаментальных факторах, ваша cash machine не дала сбой и вы не потеряли прибыль. Игра 'все или ничего' даст вам больше денег в моменте, но не обеспечит стабильность потока week by week, month by month, year by year. Несколько хороших среднесрочных сделок обеспечивают минимальный годовой estimate как частному трейдеру, так и институциональному. Но только в случае, когда они приносят реальную, а не 'бумажную', прибыль, а это невозможно без частичного закрытия позиций. Вы делаете прибыль, берете ее, вы готовы ко всему. Вы бьете свой estimate и двигаетесь дальше, не боясь, что ваша работа пойдет прахом. 
Вы скажете, что все это хорошо лишь на словах? Отнюдь. Вот вам наша с вами совместная история.
Известно, что базовым условием среднесрочной работы является 15,000$ на контракт ES. Вы аккуратно взяли в мае-июне 100 единиц, вы взяли на прошлой неделе 30 единиц. Всего 130, то есть,  6,500$ с каждых задействованных в работе 15,000$, что есть 43% return. С учетом комиссий и разгильдяйства  пусть будет 40% return. Я уверен, что разумно рассуждающие люди  понимают, — они уже побили хороший  estimate. Всего за  три полных месяца. С надежным запасом margin.

Kind regads.