В тесте комиссия 0,06 %. А сколько платит мой счёт?
Я разрабатываю торговых ботов. В тестах на истории мы использовали комиссию 0,06 % за сторону. Но когда я проверил исполнения одного своего реального счёта, средняя фактически уплаченная комиссия оказалась около 0,0801 %.
На первый взгляд разница небольшая. Однако комиссия списывается при каждом исполнении, а бот совершает много операций. Я решил разобраться в двух вопросах: откуда взялась другая ставка и насколько она меняет результат теста.
Сначала посмотрел, сколько действительно заплатилВзял выгрузку криптовалютных фьючерсов Bybit с 29 августа по 25 октября 2026 года. В ней оказалось 3 204 торговых исполнения. Именно исполнения, а не законченные сделки: одна заявка может исполняться несколькими частями.
Общий исполненный объём — около 323 731,67 USDT. Торговых комиссий списано примерно 259,44 USDT.
Чтобы получить среднюю ставку, разделил уплаченные комиссии на исполненный объём:
259,44 / 323 731,67 × 100 % ≈ 0,0801 %.
Funding — отдельные платежи за удержание фьючерсных позиций — сюда не включал. В расчёте использовал фактические списания по биржевым исполнениям, а не сумму отдельных расчётных полей базы бота.
На этом счёте действовали две ставки: 0,036 % для мейкерских исполнений и 0,1 % для тейкерских. Первые добавляют ликвидность в стакан, вторые забирают её. По объёму получилось примерно 31 % мейкера и 69 % тейкера. Из этого сочетания и сложилась средняя комиссия.
Кстати, лимитная заявка не обязательно означает мейкерскую комиссию. Если она сразу исполняется против уже стоящих в стакане заявок, такое исполнение может быть тейкерским.
В верхней части — фрагмент моего снимка Bybit от 26.10.2026, стандартные криптовалютные фьючерсы, обычный пользователь. Средняя ставка внизу рассчитана отдельно по исполнениям за 29.08–25.10.2026. Это не тариф для всех счетов. На исходном снимке отображение скидки MNT выключено.
Но это не тариф для всехУ Bybit условия могут различаться по регионам и уровню VIP. Биржа сама советует смотреть точную ставку в личном кабинете после проверки личности. Официальная таблица и пояснения Bybit.
Ещё одна деталь. На странице тарифов Bybit цифры есть в двух местах. В карточке «Мой уровень» для фьючерсов у меня 0,036 % и 0,1 % — ровно те ставки, что указаны в торговых исполнениях проверенного периода в биржевой выгрузке. А в общей таблице тарифов в английском интерфейсе для того же уровня «Regular User» указано 0,02 % и 0,055 %. Посмотреть не туда легко. Поэтому ставку своего счёта я сверяю по исполнениям.
Поэтому мой результат не означает, что каждый клиент платит 0,0801 %. Другой счёт с другой тарифной сеткой и другим соотношением исполнений может платить меньше.
И Freqtrade здесь ничего не «усреднил неправильно». В наших тестах ему явно задавали 0,06 %, и он считал с этой ставкой. Такая настройка предусмотрена в документации движка. Вопрос оказался не в арифметике программы, а в том, насколько выбранная ставка соответствует конкретному счёту.
Проверил одну стратегию при трёх комиссияхДля опыта взял одну стратегию, депозит 2 500 USDT и одинаковый набор исторических данных с минутной детализацией. Окно — с 1 января до 31 декабря 2024 года, 00:00 UTC; последние сутки декабря в него не входят.
Между прогонами менялась только комиссия. Ставка 0,08 % близка к измеренной средней моего счёта. Дополнительно проверил 0,044 % как сценарий с более низкими издержками — не как универсальный тариф остальных пользователей. Примерно столько получается, если то же соотношение 31/69 посчитать по базовой таблице Bybit для фьючерсов: 0,02 % мейкер и 0,055 % тейкер.
| Комиссия за сторону | Доходность теста | Разница с базовым результатом | Закрытых сделок |
|---|---|---|---|
| 0,044 % | +175,94 % | +60,82 USDT | 4 070 |
| 0,06 % | +173,51 % | Базовый результат | 3 936 |
| 0,08 % | +156,29 % | −430,34 USDT | 3 790 |
Доходность здесь — итоговая прибыль теста, делённая на начальный депозит. В денежной колонке показана разница между конечными результатами прогонов, а не просто сумма дополнительных комиссий. Эти проценты относятся к указанному историческому окну и не являются прогнозом.
Отдельно повторил базовый тест при 0,06 %, чтобы проверить саму точку сравнения. Все 3 936 записей сделок полностью совпали со старым результатом, включая вложенные записи заявок.
Все столбцы начинаются от нуля. Один и тот же депозит, данные и настройки; менялась только фиксированная комиссия. Указана доходность исторического теста, не результат реального счёта.
Для полноты: просадка, которую выдал сам движок, составила 10,38 %, 11,11 % и 10,85 % соответственно. Это его показатель max_drawdown_account, а не отдельно восстановленная просадка счёта с переоценкой всех открытых позиций, true-MtM. Как оценку полного риска стратегии эти три числа я не использую.
На неизменном списке исполнений можно заменить ставку комиссии и получить новую сумму затрат. Но такой расчёт отвечает на узкий вопрос: сколько стоили бы те же самые исполнения при другом тарифе?
В повторных прогонах у нас изменился и сам набор сделок: при одной ставке их было 3 790, при другой — 4 070.
Значит, в этом опыте нельзя было получить новый результат одним вычитанием из старого. Что именно произошло с каждой отдельной сделкой, здесь я не разбирал. Поэтому не делаю из таблицы вывод, что, например, все сделки стали закрываться позже.
Что из этого можно взять для своей проверкиНачать стоит с тарифа собственного счёта и конкретного инструмента. Затем посмотреть фактически списанные комиссии по исполнениям и сравнить их со ставкой, заложенной в тест. Среднюю нужно считать по исполненному объёму, а не просто усреднять мейкерскую и тейкерскую ставки.
Если ставки отличаются, полезно разделить две проверки: пересчёт расходов на прежнем списке исполнений и новый запуск стратегии. Это не одно и то же.
У нашего опыта тоже есть границы. Мы проверили одну стратегию на одном историческом окне. В каждом прогоне использовали фиксированную комиссию, а не отдельные мейкерские и тейкерские ставки для каждой заявки. Поэтому сценарий 0,08 % не воспроизводит мой счёт во всех деталях. Проскальзывание и очередь исполнения этим опытом не оценивались. Код стратегии закрытый, и полностью повторить именно эти прогоны без него нельзя.
Но практический вывод вполне конкретный: комиссия 0,06 % не становится ошибочной оттого, что мой счёт платит больше. И мой тариф не становится общим для всех. Проверять нужно соответствие между условиями своего счёта и допущениями своего теста.
