Трейдинг - это риск и дисциплина. Как скалолазание

Гонконгский студент Мартин Лук, с годовой доходностью 969,8%, завоевал чемпионский титул в группе акций Американского инвестиционного чемпионата 2025 года. Его самая используемая и классическая стратегия называется методом покупки на откате, эта стратегия очень подходит для небольших сумм, с минимальными затратами на ошибки. Последовательность действий стратегии тоже очень ясна, ее можно объяснить в четыре шага. В целом, Мартин специально ищет возможности, когда сильные акции возвращаются к уровням поддержки, и покупает, когда цена начинает снова расти, чтобы точка входа была как можно ближе к стоп-лоссу. Цель — использовать небольшие затраты на ошибки, чтобы захватить следующий рост сильной акции.
По-моему, просто и красиво.

Дальше методология (кому зайдет):
1.Шаг первый: отсеять сильные акции, выбрать акции, которые находятся в консолидации и постепенно набирают силу. Откройте инструмент для отбора акций, отсортируйте по росту за последний 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев, сначала просмотрите акции с ростом более 30%, занимающие первые 20–30% в рейтинге, затем исключите акции с низким объемом торгов. Добавьте оставшиеся акции в список наблюдения, поочередно откройте их графики и ищите акции, которые после роста вошли в фазу консолидации. Мартин особенно уделяет внимание акциям, которые быстро растут в популярных темах. Когда в одном секторе несколько акций одновременно набирают силу, он ищет среди них торговые возможности. Сначала посмотрите недельный график, чтобы понять предыдущий рост и откат, затем изучите процесс консолидации на дневном графике. Обратите особое внимание на три вещи: Низшие точки отката постепенно поднимаются ли вверх, амплитуда колебаний вверх-вниз становится ли все меньше, цена акции вновь выходит ли выше 9-дневной, 21-дневной EMA, то есть экспоненциальной скользящей средней, которая начинает выравниваться или направлена вверх. Например, если предыдущий откат был до 18 долларов, а на этот раз остановка произошла около 19 долларов, при этом ежедневные колебания начинают сужаться, то стоит продолжить наблюдение. Если высокие и низкие точки продолжают снижаться, а цена акции остается ниже нисходящей скользящей средней, то такая акция не соответствует критериям отбора для этой стратегии покупки на откате.

2.Шаг второй: отметьте зоны поддержки, ждите сигнал на покупку Добавьте на дневной график 9-дневную, 21-дневную и 50-дневную EMA, затем отметьте предыдущие максимумы и минимумы, незаполненные гэпы, а также AVWAP. AVWAP — это объемно-взвешенная средняя цена, рассчитываемая с указанной точки времени. Мартин часто ставит стартовую точку на максимуме фазы консолидации, наблюдая, сможет ли цена после возврата выше линии найти поддержку поблизости при откате. Если AVWAP, 21-дневная EMA и предыдущий максимум находятся в близких позициях, эта зона заслуживает особого внимания. Он особенно следит за первым тестом уровня после того, как цена закрепится выше важной отметки. Когда цена акций приближается к поддержке, переключитесь на график 1 минуты, 5 минут или 15 минут. Сначала понаблюдайте за отскоком после погружения, затем ждите, когда цена пробьет вверх максимум предыдущей свечи, чтобы найти точку входа. Например, после погружения цена акций начинает отскакивать, максимум предыдущей 5-минутной свечи — 20 долларов, следующий пробой выше 20 долларов — это триггерный сигнал, за которым стоит понаблюдать. Только если дневная позиция также соответствует предыдущим условиям, этот сигнал на минутном графике обретет торговый контекст. Если цена последовательно пробивает поддержку без отскока, продолжайте ждать.

3.Третий шаг: сначала определите стоп-лосс и размер позиции, затем размещайте ордер на исполнение Стоп-лосс можно ориентировать на минимум дня, а также на минимум пробитой свечи или предыдущей свечи. Мартин хочет, чтобы расстояние стоп-лосса для большинства сделок составляло от 2,5% до 3%, риск на одну сделку для планового счета обычно около 0,5%. Свяжем расчеты в единую цепочку на примере: Планируем купить за 20 долларов, стоп-лосс устанавливаем на 19,50 доллара, риск на акцию — 0,50 доллара. На счете 10 000 долларов, планируем максимальный убыток в 50 долларов, значит, можно купить 100 акций, вложив 2000 долларов — это 20% от счета. Порядок расчетов: Сначала определяем точку входа и стоп-лосс, затем делим допустимый убыток на риск на акцию, чтобы получить количество акций. После того как план ясен, ждем сигнала на вход и размещаем ордер; сразу после входа устанавливаем стоп-лосс-ордер. В примере стоп-лосс на уровне 19,50 доллара — если цена упадет сюда, выходим по плану. При гэпе или проскальзывании фактическая цена исполнения может быть ниже, а убыток — превысить запланированные 50 долларов.

4.Четвёртый шаг: после роста поэтапно фиксировать прибыль, продолжая отслеживать оставшуюся позицию Мартин часто продаёт часть позиции, когда рост достигает 3R или 5R. R — это изначально установленный риск: предположим, покупка за 20 долларов, стоп-лосс на 19,50 доллара, значит, 1R на акцию — это 0,50 доллара, рост до 21,50 доллара — это 3R, до 22,50 доллара — 5R, без учёта торговых издержек. Оставшуюся позицию продолжают отслеживать в сочетании с 9-дневной EMA и движением цены. Если цена акций резко взлетает за короткое время и явно отрывается от скользящей средней, он тоже может воспользоваться ростом, чтобы сократить позицию; если рынок силён и другие позиции дают буфер прибыли, он может оставить всю позицию и продолжить держать. Например, при торговле AMPX Мартин ещё до открытия рынка обратил внимание на зону поддержки около 7,45–7,50 доллара, где проходили скользящие средние и AVWAP. В тот день после открытия цена выросла, а затем откатилась; он дождался пробоя вверх на 1-минутной свече, вошёл в покупку, а потом во время роста продал с прибылью.

Подлый коммент и задача:
Обратная покупка на откате — это то, чем легче всего можно запутаться, следуя за прибылью чемпионов, это выживший. Тест на A-акциях показал: после лимитного роста на откате с сокращением объёма — более 70 000 раз, вероятность успеха в кандидатах около 45%, настоящие деньги зарабатываются за счёт быстрого отсечения убыточных позиций.
ЗАДАЧА: Интересно, в четырёх шагах стоп-лосс по фиксированному проценту или уход при пробое минимума отката? Думайте, прежде чем играть:)

… и остались ли на ММВБ сильные акции?