Это я тупой или кто-нибудь другой? Что такое скользящий стоп?

Весьма плодовитый автор и энтузиаст опционов на Мосбирже задал, как мне показалось, нелепый вопрос
smart-lab.ru/vopros/1359666.php
«Возможно ли в последних версиях стандартного квика выставление trailing stop на фьючерсах или опционах?»

Когда в комментариях ему предложили снимок из Квика как раз по фьючерсу

Вопрошатель отверг этот пример разъяснением

да, это, но спрашивал про другое

Скользящий стоп (он же trailing stop,) — это динамический стоп‑лосс: он автоматически сдвигается вслед за ценой в выгодную для позиции сторону, сохраняя заданное расстояние (в пунктах, процентах или рублях) от текущей цены. Его главная цель — защитить уже накопленную прибыль, если тренд развернётся

Допустим, вы купили акции по 100 руб. и поставили скользящий стоп с отступом 10 руб.:

• Цена растёт до 120 руб. → стоп подтягивается до 110 руб.
• Дальше цена поднимается до 135 руб. → стоп едет за ней и становится на 125 руб.
• Потом начинается коррекция, цена падает и касается 125 руб. → срабатывает стоп, позиция закрывается с прибылью 25 руб. на акцию.

При этом если цена пойдёт против вас сразу, стоп останется на исходном уровне и сработает как обычный стоп‑лосс.

Для короткой позиции логика обратная: стоп двигается вниз вместе с падением цены, защищая прибыль от роста.

Чем, кроме терминов, это отличается от Квиковского хэлпа по заявке «Тейк-профит и стоп-лимит»

Пример использования заявки типа «Тейк-профит»:

1. Предположим, что куплены акции по 10 р., и планируется продать по цене не ниже 11 р. Нужно поставить тейк-профит на продажу, в котором в условии активации стоп-заявки указывается цена 11 р. Также указывается два дополнительных параметра:
   • «отступ от max» — этот параметр указывает, насколько ниже локального максимума цены может стать цена последней сделки;
   • «защитный спред» — насколько меньше цены срабатывания тейк-профита будет цена порожденной им лимитированной заявки на продажу.
2. Предположим, что мы задаем «отступ от max» = 5 коп., «защитный спред» = 2 коп. Допустим, что наши ожидания оправдались, и рынок пошел в выгодную для нас сторону, т.е. растет. Цена достигла 11 р. — на этой точке тeйк-профит активируется и начинает проверять, будет расти цена дальше, или нет. При этом он проверяет, не стала ли цена последней сделки по инструменту ниже чем разница «локальный максимум цены»-«отступ от max».
3. Предположим, цена растет и достигает 11,30, после чего падает до 11,26 и опять начинает расти. Тейк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку, так как цена упала от максимума на 4 коп., а мы задали «отступ от max» = 5 коп., т.е. условие исполнения достигнуто не было.

   Дальше цена выросла до 11,40 и упала до 11,33 — вот тут наш тейк-профит активируется и породит лимитированную заявку на продажу с ценой, вычисляемой по следующей формуле:

    

   <цена последней сделки> — <защитный спред>

   Т.е. цена заявки на продажу будет 11,33–0,02=11,31. «Защитный спред» нужно указать для защиты от «проскальзывания» рынка ниже цены порожденной тейк-профитом заявки.

Ещё больше поразило, что опровергнутый комментатор не стал возражать против опровержения.
Вопреки принципам плюрализма, здесь не может быть двух мнений. Так какое правильно?

Можно ли предположить, что автор цитируемой статьи воткнул её на С-Л только из графоманских побуждений?