Когда один советник зарабатывает за троих: почему общий результат счёта может обманывать
Есть ещё одна ситуация, с которой я сталкивался много раз.
Счёт в плюсе.
Эквити растёт.
По итогам месяца результат нормальный.
На первый взгляд кажется, что все системы работают как надо.
Но если на одном счёте торгует несколько советников, общий результат очень легко вводит в заблуждение.
Простой пример.
На счёте работают три робота.
Первый заработал +2400 долларов.
Второй потерял −700.
Третий потерял −200.
Итог по счёту:
+1500 долларов.
Если смотреть только на общий результат, месяц выглядит вполне удачным.
Но фактически один робот заработал не только свою прибыль, а ещё и перекрыл убытки двух других.
Получается довольно странная ситуация.
Счёт растёт, а две стратегии внутри него уже работают плохо.
И если сильный робот в какой-то момент сам попадёт в обычную просадку, общий результат может очень быстро измениться.
Поэтому я давно стараюсь смотреть не только на счёт целиком.
Мне важно понимать вклад каждого робота отдельно.
Кто просто болтается около нуля.
Кто постепенно съедает прибыль остальных.
И кто создаёт основную часть просадки.
Причём иногда проблема вообще не в самом роботе.
Например, один и тот же советник может нормально работать на EURUSD, а на GBPUSD давать стабильный минус.
На общей статистике робота это ещё может выглядеть терпимо.
А если разложить результат по инструментам, сразу становится видно, откуда появляется слабое место.
То же самое бывает и со временем торговли.
Советник может в целом быть прибыльным, но, например, почти весь минус получать в определённые часы.
И снова общий итог это маскирует.
На мой взгляд, одна из самых полезных вещей в анализе алгоритмической торговли — это разложить общий результат на части.
Не просто:
«счёт заработал 1500 долларов».
А:
кто именно заработал эти деньги,
на каких инструментах,
в какие периоды,
с какой просадкой,
и кто в это время тянул результат вниз.
Иногда после такого разбора выясняется, что портфель из пяти роботов фактически держится на одном или двух.
Остальные только увеличивают количество сделок и общий риск.
И вот тут уже возникает следующий вопрос.
Что лучше:
оставить все стратегии ради диверсификации
или убрать те, которые долгое время только ухудшают общий результат?
Проблема в том, что ответ тоже не всегда очевиден.
Слабая стратегия сегодня может хорошо работать в другом рыночном режиме.
А два прибыльных робота могут оказаться очень похожими и одновременно уйти в просадку.
Поэтому простой сортировки по прибыли здесь уже недостаточно.
Нужно смотреть ещё и на то, как стратегии взаимодействуют друг с другом.
Именно поэтому в RiskForge мне интересно развивать анализ не только отдельных роботов, но и их вклада в весь портфель.
Чтобы было видно:
кто создаёт прибыль,
кто создаёт просадку,
кто компенсирует других,
а кто просто незаметно съедает результат.
Мне кажется, это намного полезнее, чем смотреть только на красивую общую кривую счёта.
А вы когда анализируете несколько советников на одном счёте, смотрите каждого отдельно?
Или в основном оцениваете общий результат портфеля?
