События о движении BTC на Polymarket, Winion и Kalshi прогнозируются точнее, чем направление BTC на Binance

Мы не открыли, куда пойдёт Bitcoin, хотя внутренний ребенок, который верит в сказки очень хотел подергать за бороду этого Деда Мороза. Мы открыли, что будущую амплитуду хода можно оценить заранее — на 5 минутах, 15 минутах, часе и четырёх часах — и потом сверить с фактом.

Есть вопрос, на который трейдеры, аналитики и всякие говорящие головы отвечают с удовольствием: «Куда пойдёт Bitcoin?»

Ответ обычно звучит уверенно. Через пять минут цена идёт в другую сторону, а говорящая голова делает вид, что так и было задумано.

Направление на коротких горизонтах — почти шум. Собственные модели EXX дают AUC около 0,52. Это монетка. Но монетка хотя бы не называет себя искусственным интеллектом.

Однажды после множества итераций и половых сношений с разработкой ИИ мы задались другим вопросом: «куда», а насколько сильно и как скоро двинется рынок.

ATR, realized volatility, implied volatility — полезные штуки. Беда в том, что они в основном говорят про сейчас: какой у рынка сейчас размах, какую волу уже вшили в цену опциона, какой был ход за прошлые N свечей.

EXX говорит про ближайшее будущее:

P(range ≥ X | состояние рынка в момент T) на горизонте H.

Range — это не направление. Это (max − min) / цена в момент T за следующие H минут.

Пример:BTCUSDT · 15 минут · вероятность хода не меньше 0,40% — 87%

Не «вверх». Не «вниз». Не «бери лонг, брат». Оценка того, насколько рынок готов расхерачить тишину в ближайшие пять минут, пятнадцать, час или четыре часа.

Это не Нобелевка. Это открытие другого сорта: будущее движение амплитуды оказалось предсказуемее направления, калибруется, держится на нескольких горизонтах и публикуется до исхода. Дальше рынок сам ставит галочку.

Что именно измеряется

Событие бинарное и проверяемое. Например, для sacred-контракта: за следующие 15 минут high−low Bitcoin составит не меньше 40 bps, то есть 0,40%.

То же самое на сетке:

Горизонт: 5 минут. Пороги хода: 10 / 20 / 30 / 40 bps.

Горизонт: 15 минут. Пороги хода: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 bps.

Горизонт: 1 час. Пороги хода: 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 200 / 300 bps.

Горизонт: 4 часа. Пороги хода: 75 / 100 / 150 / 200 / 300 / 500 bps.

Горизонт: 1 сутки. Пороги хода: 100 / 200 / 300 / 500 / 700 / 1000 bps.

Прогноз фиксируется в момент T. Исход считается только после полного окна. Никакого «ну почти угадали, если смотреть под другим углом».

Главная таблица: результаты на отложенном историческом периоде

Период: 15 мая 2025 — 31 августа 2026. Актив: BTCUSDT, 1-минутные свечи. N на ячейке 15m/40: 45 379 прогнозов. Базовая частота события: 19,4%.

AUC (вероятность события) здесь — насколько модель отличает будущие «широкие» окна от «узких». Это не доля правильных прогнозов и не «мы угадали направление».

Ячейка: 5m · ≥ 0,10%. AUC: 0,882. Brier: 0,139. Logloss: 0,423.

Ячейка: 5m · ≥ 0,20%. AUC: 0,886. Brier: 0,104. Logloss: 0,333.

Ячейка: 5m · ≥ 0,30%. AUC: 0,902. Brier: 0,058. Logloss: 0,199.

Ячейка: 5m · ≥ 0,40%. AUC: 0,915. Brier: 0,032. Logloss: 0,119.

Ячейка: 15m · ≥ 0,20%. AUC: 0,878. Brier: 0,142. Logloss: 0,431.

Ячейка: 15m · ≥ 0,30%. AUC: 0,876. Brier: 0,127. Logloss: 0,398.

Ячейка: 15m · ≥ 0,40%. AUC: 0,881. Brier: 0,096. Logloss: 0,314.

Ячейка: 15m · ≥ 0,50%. AUC: 0,889. Brier: 0,068. Logloss: 0,233.

Ячейка: 15m · ≥ 0,60%. AUC: 0,899. Brier: 0,048. Logloss: 0,171.

Ячейка: 15m · ≥ 0,80%. AUC: 0,902. Brier: 0,026. Logloss: 0,099.

Ячейка: 15m · ≥ 1,00%. AUC: 0,906. Brier: 0,014. Logloss: 0,060.

Ячейка: 1ч · ≥ 0,40%. AUC: 0,873. Brier: 0,143. Logloss: 0,432.

Ячейка: 1ч · ≥ 0,60%. AUC: 0,859. Brier: 0,141. Logloss: 0,435.

Ячейка: 1ч · ≥ 0,80%. AUC: 0,863. Brier: 0,108. Logloss: 0,347.

Ячейка: 1ч · ≥ 1,00%. AUC: 0,865. Brier: 0,079. Logloss: 0,267.

Ячейка: 1ч · ≥ 1,50%. AUC: 0,871. Brier: 0,034. Logloss: 0,132.

Ячейка: 1ч · ≥ 2,00%. AUC: 0,872. Brier: 0,015. Logloss: 0,065.

Ячейка: 1ч · ≥ 3,00%. AUC: 0,840. Brier: 0,004. Logloss: 0,020.

Ячейка: 4ч · ≥ 0,75%. AUC: 0,862. Brier: 0,138. Logloss: 0,423.

Ячейка: 4ч · ≥ 1,00%. AUC: 0,845. Brier: 0,161. Logloss: 0,485.

Ячейка: 4ч · ≥ 1,50%. AUC: 0,830. Brier: 0,136. Logloss: 0,425.

Ячейка: 4ч · ≥ 2,00%. AUC: 0,823. Brier: 0,094. Logloss: 0,311.

Ячейка: 4ч · ≥ 3,00%. AUC: 0,840. Brier: 0,036. Logloss: 0,140.

Ячейка: 4ч · ≥ 5,00%. AUC: 0,841. Brier: 0,006. Logloss: 0,031.

Ячейка: 1д · ≥ 1,00%. AUC: 0,936. Brier: 0,025. Logloss: 0,092.

Ячейка: 1д · ≥ 2,00%. AUC: 0,825. Brier: 0,142. Logloss: 0,435.

Ячейка: 1д · ≥ 3,00%. AUC: 0,766. Brier: 0,196. Logloss: 0,572.

Ячейка: 1д · ≥ 5,00%. AUC: 0,768. Brier: 0,099. Logloss: 0,332.

Ячейка: 1д · ≥ 7,00%. AUC: 0,765. Brier: 0,036. Logloss: 0,148.

Ячейка: 1д · ≥ 10,00%. AUC: 0,770. Brier: 0,009. Logloss: 0,047.

Для основного контракта (15 минут, ход не менее 40 bps) проверили устойчивость результата методом блочного бутстрэпа: 2 000 повторных выборок по дням на данных за 473 дня. AUC — 0,881; 90%-й интервал бутстрэп-оценок — от 0,874 до 0,889

Читать таблицу просто. На 5 минутах, 15 минутах, часе и четырёх часах модель стабильно отличает будущие широкие окна от узких. На сутках картинка живее: мелкий порог 1% слишком частый и лёгкий, крупные пороги реже и шумнее. Это тоже результат, а не стыд: открытие не обязано быть одинаково жирным на всех шкалах.

Когда модель говорит «скорее всего будет ход» — оно происходит?

Вот тут начинается не маркетинг, а калибровка. Если модель выдаёт 90%, а факт — 60%, это не «AI для трейдинга». Это причесанная хрень.

Sacred 15m / ≥ 0,40%. Historical holdout, Expanding Direct.

База: событие случается в 19,4% окон. N = 45 379.

Если EXX сказал P ≥ 0,50: N — 5 506; доля таких прогнозов — 12,1%; средняя P — 0,744; факт YES — 75,8%.

Если EXX сказал P ≥ 0,60: N — 4 153; доля таких прогнозов — 9,2%; средняя P — 0,808; факт YES — 81,6%.

Если EXX сказал P ≥ 0,70: N — 3 106; доля таких прогнозов — 6,8%; средняя P — 0,862; факт YES — 87,1%.

Если EXX сказал P ≥ 0,80: N — 2 156; доля таких прогнозов — 4,8%; средняя P — 0,912; факт YES — 92,0%.

Если EXX сказал P ≥ 0,90: N — 1 241; доля таких прогнозов — 2,7%; средняя P — 0,956; факт YES — 96,6%.

Если EXX сказал P ≥ 0,95: N — 734; доля таких прогнозов — 1,6%; средняя P — 0,978; факт YES — 99,0%.

ECE на этом контракте: 0,006.

Тот же контракт на sealed expanding-weekly

Это уже не «подогнали и рассказали». Sealed хвост.

Порог P ≥ 0,80: N — 34 563; Coverage — 5,07%; факт YES — 90,39%.

Порог P ≥ 0,90: N — 18 796; Coverage — 2,75%; факт YES — 96,05%.

Порог P ≥ 0,95: N — 11 441; Coverage — 1,68%; факт YES — 98,51%.

Sealed AUC — 0,877. Brier — 0,097. ECE — 0,009.

Research P ≥ 0,90 был 96,79%, sealed — 96,05%. Разъехалось на 0,74 п.п., а не на полвселенной.

Смысл таблицы: когда EXX поднимает вероятность будущего хода, частота этого хода в будущем тоже поднимается. Не «мы чувствуем волу». Число, сказанное до окна, совпадает с тем, что окно потом нарисовало.

September — месяц, который модель не видела при выборе

Период: 1–30 сентября 2026. Режим: FROZEN Direct. Train cutoff: 31 августа 2026. Core pass rate: 100%. Медианный AUC по core-ячейкам: 0,860. Sacred 15m/40: PASS.

Ячейка: 5m · ≥ 0,10%. N: 8 350. AUC: 0,858. Brier: 0,154. ECE: 0,022. Gate: PASS.

Ячейка: 5m · ≥ 0,20%. N: 8 350. AUC: 0,863. Brier: 0,088. ECE: 0,009. Gate: PASS.

Ячейка: 5m · ≥ 0,30%. N: 8 350. AUC: 0,883. Brier: 0,037. ECE: 0,006. Gate: PASS.

Ячейка: 5m · ≥ 0,40%. N: 8 350. AUC: 0,924. Brier: 0,018. ECE: 0,004. Gate: PASS.

Ячейка: 15m · ≥ 0,20%. N: 2 783. AUC: 0,836. Brier: 0,165. ECE: 0,023. Gate: PASS.

Ячейка: 15m · ≥ 0,30%. N: 2 783. AUC: 0,828. Brier: 0,124. ECE: 0,029. Gate: PASS.

Ячейка: 15m · ≥ 0,40%. N: 2 783. AUC: 0,852. Brier: 0,078. ECE: 0,015. Gate: PASS.

Ячейка: 15m · ≥ 0,50%. N: 2 783. AUC: 0,875. Brier: 0,046. ECE: 0,011. Gate: PASS.

Ячейка: 15m · ≥ 0,60%. N: 2 783. AUC: 0,887. Brier: 0,029. ECE: 0,011. Gate: PASS.

Ячейка: 15m · ≥ 0,80%. N: 2 783. AUC: 0,912. Brier: 0,014. ECE: 0,004. Gate: PASS.

Ячейка: 15m · ≥ 1,00%. N: 2 783. AUC: 0,928. Brier: 0,008. ECE: 0,004. Gate: PASS.

Ячейка: 1ч · ≥ 0,40%. N: 2 783. AUC: 0,829. Brier: 0,167. ECE: 0,039. Gate: PASS.

Ячейка: 1ч · ≥ 0,60%. N: 2 783. AUC: 0,808. Brier: 0,142. ECE: 0,026. Gate: PASS.

Ячейка: 1ч · ≥ 0,80%. N: 2 783. AUC: 0,844. Brier: 0,085. ECE: 0,022. Gate: PASS.

Ячейка: 1ч · ≥ 1,00%. N: 2 783. AUC: 0,874. Brier: 0,055. ECE: 0,019. Gate: PASS.

Ячейка: 1ч · ≥ 1,50%. N: 2 783. AUC: 0,866. Brier: 0,021. ECE: 0,005. Gate: PASS.

Ячейка: 1ч · ≥ 2,00%. N: 2 783. AUC: 0,811. Brier: 0,010. ECE: 0,003. Gate: PASS.

Ячейка: 4ч · ≥ 0,75%. N: 696. AUC: 0,812. Brier: 0,162. ECE: 0,062. Gate: PASS.

Ячейка: 4ч · ≥ 1,00%. N: 696. AUC: 0,811. Brier: 0,169. ECE: 0,055. Gate: PASS.

Ячейка: 4ч · ≥ 1,50%. N: 696. AUC: 0,846. Brier: 0,112. ECE: 0,066. Gate: PASS.

Ячейка: 4ч · ≥ 2,00%. N: 696. AUC: 0,805. Brier: 0,060. ECE: 0,046. Gate: PASS.

Ячейка: 4ч · ≥ 3,00%. N: 696. AUC: 0,758. Brier: 0,030. ECE: 0,011. Gate: PASS.

Ячейка: 1д · ≥ 1,00%. N: 174. AUC: 0,933. Brier: 0,060. ECE: 0,060. Gate: PASS.

Ячейка: 1д · ≥ 2,00%. N: 174. AUC: 0,771. Brier: 0,140. ECE: 0,090. Gate: PASS.

Честно про дырки сентября: 4ч · ≥ 5%, 1д · ≥ 3%, 1д · ≥ 10% — FAIL или NaN AUC, потому что событий мало, месяц короткий, редкие хвосты не обязаны красиво считаться на 174 точках. Core 5m / 15m / 1h / 4h при этом не развалился.

Sacred 15m/40 в сентябре: база уже 12,6% (спокойнее, чем holdout). Bootstrap AUC: 0,851. Диапазон 5–95%: [0,823; 0,879].

В чём, собственно, открытие

Не в том, что «AI круче индикаторов». Не в том, чтобы обосрать ATR. ATR нормальный. Implied vol тоже не враг народа.

Ценность в оси времени:

ATR / RV / свечной размах — какой рынок сейчас и какой он уже был.

Implied volatility — какую волу рынок уже заложил в цену.

EXX — какая вероятность, что за следующие 5м / 15м / 1ч / 4ч ход достигнет порога X.

Одно число описывает прошлое и текущий режим. Другое — будущее окно, которое ещё не случилось.

Направление на тех же горизонтах остаётся около 0,52 AUC. То есть рынок охотно отвечает на вопрос про силу и срок и посылает на хрен вопрос «в какую сторону». Мы это не прячем. Мы на этом и построили продукт.

Изначально хотели Bitcoin direction predictor. Получили Forward Market Probability Engine: состояние рынка → вероятность будущей амплитуды. Не «BTC будет $120k». А «при текущем состоянии вероятность хода ≥ X за следующие H равна P».

Про альфу, чтобы потом не ели говно

Отдельно прогнали синтетическую экономическую пользу. Это не продукт и не обещание доходности. Это проверка, не является ли вероятность бесплатным печатным станком.

Если бинарное событие продают дёшево, около q = 0,50, а модель даёт заметно выше — на бумаге рисуется плюс. Если рынок уже котирует примерно q ≈ p и сверху спред 1–2 п.п., плюс сдыхает. В том числе на 15m/40 и на 5m/20.

Вердикт economic utility: B. Статистический слой — да. Автономный бот против эффективного q ≈ p — нет. Кто хочет Lamborghini из того, что рынок уже знает, пусть сначала найдёт идиота с другой стороны стакана.

Это ограничение применения, а не отмена таблиц выше.

Как это выглядит, когда уже не бэктест

Каждый Live-прогноз получает время, версию модели и hash до исхода. Потом система сама пишет факт.

Прогноз → рынок → исход → данные → калибровка → следующий прогноз.

Публичный контракт по умолчанию: BTCUSDT, 15 минут, ≥ 0,40%. Рядом — поверхность по другим порогам и горизонтам, зафиксированная тем же прогнозом.

Не BUY. Не SELL. Не «наш AI считает, что биток полетит на Луну». Число про ближайшее будущее, которое можно подождать и проверить.

Чем это не является

Не прогноз направления. AUC ≈ 0,52.

Не торговый бот.

Не гарантия дохода. Вероятность ≠ PnL.

Не замена ATR и implied vol. Они про сейчас. EXX про будущее.

Цифры для тех, кто листает до таблиц и сразу вниз

Открытие: будущий high−low Bitcoin на коротких и средних горизонтах оценивается лучше, чем направление.

Сетка живая на 5м, 15м, 1ч, 4ч; сутки — с оговорками по редким порогам.

Sacred 15m · ≥ 0,40%: holdout AUC 0,881, sealed AUC 0,877.

Holdout P ≥ 0,90 → факт YES 96,6% (N = 1 241). Sealed P ≥ 0,90 → 96,05% (N = 18 796).

Цифры из внутренних отчётов. Live считается отдельно и в Research не подмешивается.

Вопросы, которые хотелось бы задать, если вы знаете что событие произойдет в ближайшие периоды 5/15/60/1h/4h/24h то чем это было бы для вас полезно?