Теханализ 2.0 - перевернем картину мира?

Вот уже больше месяца, как я обитаю в Лондоне. Активно делами пока не занимаюсь, а потому есть куча времени на мысли, и пришла тут в голову гениальная по своей простоте идея, которая возможно перевернет помимо моего еще и ваше представление о техническом анализе (название подобрано такое пафосное не зря).

Впереди много текста, настройтесь на большой объем информации. Как всегда буду рад конструктивному обсуждению (читай активно плюсуем и комментируем). Тема мне кажется очень интересной.

Как вы знаете существует два подхода к анализу рынков — это фундаментальный и технический анализ. Первый опирается на анализ отчетности компаний, глобальных макроэкономических факторов, рынков в целом. Для активных спекулянтов — малополезен.

Давайте остановимся на техническом анализе. Именно его используют в большинстве своем активные трейдеры, именно ему в основном обучают на всякого рода курсах, именно технический анализ лежит в основе торговых роботов.

Технический анализ многолик. С одной стороны это индикаторы. Попытки выцедить суть рынка строя на основе выжимки в виде средних арифметических, логарифмов, отношенией и пр. С другой это так называемый классический теханализ на основе фигур (треугольники, флаги, голова-плечи и пр.), либо анализа свечей (три индейца, утренняя звезда и мой любимый разрыв тасуки).


Вы когда-нибудь задумывались какой физический смысл лежит в основе этих моделей? Почему пересечение быстрой и медленной скользящих дает нам сигнал на покупку или продажу? Почему при прорыве фигуры «флаг», цель движения равна длине «флагштока»? Почему разрыв тасуки сигнализирует о смене тренда?

Для начала, я вас разочарую. Во всех этих моделях, нет никакого физического смысла. Нет никаких законов, которые принуждали бы цену двигаться в определенной направлении, с определенной силой.

Так на чем основывается теханализ? Что лежит в основе всего? Тут мы приходим к трем аксиомам технического анализа, на которых базируется все вышеописанное:

1. Цена учитывает все;
2. Движение подчиняется тенденциям;
3. История повторяется;

Именно эти три утверждения, лежат в основе вообще всего теханализа. Либо вы принимаете их на веру. Либо нет (тогда можно смело закрывать статью).

Если вы решили довериться аксиомам теханализа, то нужно понимать. Все приемы, подходы и системы на основе теханализа эксплуатируют третью аксиому — история повторяется. Если раньше определенная ценовая последовательность приводила в результате к определенному развитию событий, то дальше с большой вероятностью будет так же.

В реальности же происходило так. Какой-то дядька лет сто назад, сел и проанализировал, например, фигуры «классического» теханализа — треугольники, уровни поддержки и сопротивления, флаги и пр. Взял по 100 или даже по 300 таких фигур, посмотрел, как развивалась ситуация в дальнейшем и постарался сделать из этого какие-то выводы. Его выводами мы и пользуемся сегодня. Тоже самое относительно свечей или индикаторов.

Мы просто верим тому дядьке и верим что дальше история будет повторяться так же. Практически каждый элемент теханализа базируется на выводах одного-двух людей практиков.

Я обдумывал эту информацию и пришел к выводу, что мы вообще-то подходим к решению этой задачи принципиально не с той стороны. Мы делаем выводы о дальнейшем развитии ситуации на основе данных полученных много лет назад, кем-то.

Такой подход возможно был допустим 50 лет назад, в условиях ограниченности доступа к вычислительным ресурсам.

Но сейчас же все иначе! Можно полностью переосмыслить этот процесс. Можно подойти к теханализу совершенно с другой стороны.

Итак, у нас есть некоторая последовательность цен:

Вместо того, чтобы примерять на эту последовательность различные известные паттерны, пытаться найти тут «молот», «башню», рисовать линии поддержки (да-да они тоже базируются лишь на вере в том, что «история повторяется»), или ждать пока у нас пересекутся какие-то индикаторы — можно сделать иначе.

Можно на истории найти ситуации, где цена двигалась по такому же пути. Фактически, мы просто создаем каждый раз новый, уникальный паттерн.

Например, ряд, который я привел выше, можно аппроксимировать вот такой кривой:


И посмотреть, что происходило на истории в те моменты, когда цена двигалась аналогичным образом. Компьютер справится с этой задачей за секунды.

Это же элементарно!

И впредь, на каждый новых тик, просто проводить эту процедуру заново. Не подгонять текущую ситуацию под заложенные сто лет назад стандарты, а создавать эти стандарты на лету самостоятельно.

Самое забавное, что такой подход включает в себя вообще все приемы теханализа сразу. И фигуры и свечные комбинации, и индикаторы — все это является составной часть подобного подхода.

Если у нас в текущий момент две скользящие находились в определенном соотношении, то и на истории на всех подобных участках будет то же самое. Причем, не имеет значение, что за индикаторы вы используете. Этот подход включается в себя все индикаторы сразу. Вам даже не надо думать какую их комбинацию использовать. Если мы сможем найти на истории подобную фигуру, это значит что она будет полностью аналогична текущему моменту.

Я в общем тут посмотрел. Реализовать такую штуковину возможно. Есть ряд моментов, которые вызывают вопросы, но в целом задача вполне решаемая. Понятно, что это пока еще только теория, некий подход, и в процессе возникнет скорее всего еще много вопросов. Но по крайней мере направление движения понятно.

Возникает вопрос. Оно вам нужно? Есть люди готовые использовать такой инструмент? Может я что-то проглядел? Может оно уже давно реализовано?