Роллирование фьючерсов

КОллеги, кто подскажет как грамотно осуществлять переход с одного квартального фьючерса на другой?
Какие есть варианты?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ФОРТС роллирование ФЬЮЧЕРСЫ

Анатолий ПравИло

Эр Рияд

408

с 29 сентября 2010

16 Комментариев

Gypsy
15 августа 2013, 16:40
У вас какие фьючерсы?
0
Russian_Insider
15 августа 2013, 17:03
Если есть торговая система, то по ней. То есть, если ТС указывает продажу, продаешь часть новых, а затем выкупаешь такую же часть старых (в идеале с небольшой прибылью). Если ТС нет, то просто закрываешь все позы и больше не торгуешь :). Ну а если не можешь не торговать, то тупо закрываешь старые и СРАЗУ открываешь новые.
0
Chaos
15 августа 2013, 17:18
роллируйте равными частями через равные промежутки времени, например. ну еще месяц так что рановато озаботились, имхо. разве что там поза такая, что в глазах рябит, но тогда бы и сами знали че делать.
0
Анатолий ПравИло
15 августа 2013, 22:44
Вопрос в том, что при переходе на новый контракт расхождение в последнее время очень значительное. В моем случае оно может быть как в положительную, так и в отрицательную сторону.
На данный момент я перехожу часями, чтобы выровнять среднюю. Задача- не заработать на переходе на новый фьюч, а в том, чтобы не потерять.
Т. к. бывает что позы держу по 1-2 месяца, переход на новый фьюч способен вылиться в достаточно значимый лосс.
Может кто то доп. инстументом хеджирует или еще как? Поделитесь опытом.
Думаю многим интересно.
0
Анатолий ПравИло
15 августа 2013, 22:46
Василий Олейник, Роман Некрасов, Каленкович Алексей (enki), Шагардин Дмитрий, Дмитрий Солодин, Тимофей Мартынов, Андрей_Мурманск, Александр Минеев (vojd)
0
Анатолий ПравИло
15 августа 2013, 22:46
asf-trade
0
- Андрей МУРМАНСК Чеберяченко
  
  15 августа 2013, 23:06
  Анатолий ПравИло, старик извини, помочь не могу, мне как то проще закрыться и открыться в новом
  0
  - Анатолий ПравИло
    15 августа 2013, 23:23
    Андрей_Мурманск, а если при закрытии/ открытии теряешь 500- 700п и объем 1000 коней?
    0
    - Андрей МУРМАНСК Чеберяченко
      
      15 августа 2013, 23:25
      Анатолий ПравИло, я больше 400 на одном счет не торговал, ты уж извини)))
      0
      - Анатолий ПравИло
        15 августа 2013, 23:39
        Андрей_Мурманск, а на 400 коней отдашь по 500п за здорово живешь?))
        0
        Андрей МУРМАНСК Чеберяченко
        
        15 августа 2013, 23:57
        Толь, Я внутри дня
        0
        Анатолий ПравИло
        16 августа 2013, 00:44
        Андрей_Мурманск, ладно, отстал))
        0
KPG
15 августа 2013, 23:34
Ну вообще-то торгуется специальный инструмент -спред между контрактами. там нет ликвидности и спреды конские. Но попытайтесь побидовать — вдруг дадут?
+1
Дмитрий Солодин

16 августа 2013, 03:25
всё зависит от стратегии — если бэквордация и поза в лонге — переход упрощается — если в контанго — тут я бы делал частями переход — в последние 2 недели перед окончанием серии
0
- Анатолий ПравИло
  17 августа 2013, 23:46
  Дмитрий Солодин, спасибо. Делаю то же самое и сейчас. Думал может есть какие то фишки.
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Перейдет ли инициатива к покупателям?

Кросс-курс EUR/GBP протестировал нижнюю границу многомесячного пологого треугольника, а также расположенный чуть ниже уровень поддержки 0.8610. Ключевой особенностью стало закрытие сегодняшнего...

Tickmill

24.06.2026

Список акций и цен, которые я считаю интересными в моменте

Обвал продолжается. Давайте посмотрим акции, которые могут быть интересны, если предположить, что конца света для российской экономики не случится.

Mozgovik

24.06.2026

Какие акции устойчивее на снижении?

За последние месяцы Индекс МосБиржи просел примерно на 20%. Какие акции продемонстрировали более сильную динамику за это время? Кто в лидерах рынка?

БКС Мир инвестиций

24.06.2026

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс

Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка на прошлый пост smart-lab.ru/mobile/topic/1278612/...