Роллирование фьючерсов

КОллеги, кто подскажет как грамотно осуществлять переход с одного квартального фьючерса на другой?
Какие есть варианты?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ФОРТС роллирование ФЬЮЧЕРСЫ

Анатолий ПравИло

Эр Рияд

408

с 29 сентября 2010

16 Комментариев

Gypsy
15 августа 2013, 16:40
У вас какие фьючерсы?
0
Russian_Insider
15 августа 2013, 17:03
Если есть торговая система, то по ней. То есть, если ТС указывает продажу, продаешь часть новых, а затем выкупаешь такую же часть старых (в идеале с небольшой прибылью). Если ТС нет, то просто закрываешь все позы и больше не торгуешь :). Ну а если не можешь не торговать, то тупо закрываешь старые и СРАЗУ открываешь новые.
0
Chaos
15 августа 2013, 17:18
роллируйте равными частями через равные промежутки времени, например. ну еще месяц так что рановато озаботились, имхо. разве что там поза такая, что в глазах рябит, но тогда бы и сами знали че делать.
0
Анатолий ПравИло
15 августа 2013, 22:44
Вопрос в том, что при переходе на новый контракт расхождение в последнее время очень значительное. В моем случае оно может быть как в положительную, так и в отрицательную сторону.
На данный момент я перехожу часями, чтобы выровнять среднюю. Задача- не заработать на переходе на новый фьюч, а в том, чтобы не потерять.
Т. к. бывает что позы держу по 1-2 месяца, переход на новый фьюч способен вылиться в достаточно значимый лосс.
Может кто то доп. инстументом хеджирует или еще как? Поделитесь опытом.
Думаю многим интересно.
0
Анатолий ПравИло
15 августа 2013, 22:46
Василий Олейник, Роман Некрасов, Каленкович Алексей (enki), Шагардин Дмитрий, Дмитрий Солодин, Тимофей Мартынов, Андрей_Мурманск, Александр Минеев (vojd)
0
Анатолий ПравИло
15 августа 2013, 22:46
asf-trade
0
- Андрей МУРМАНСК Чеберяченко
  
  15 августа 2013, 23:06
  Анатолий ПравИло, старик извини, помочь не могу, мне как то проще закрыться и открыться в новом
  0
  - Анатолий ПравИло
    15 августа 2013, 23:23
    Андрей_Мурманск, а если при закрытии/ открытии теряешь 500- 700п и объем 1000 коней?
    0
    - Андрей МУРМАНСК Чеберяченко
      
      15 августа 2013, 23:25
      Анатолий ПравИло, я больше 400 на одном счет не торговал, ты уж извини)))
      0
      - Анатолий ПравИло
        15 августа 2013, 23:39
        Андрей_Мурманск, а на 400 коней отдашь по 500п за здорово живешь?))
        0
        Андрей МУРМАНСК Чеберяченко
        
        15 августа 2013, 23:57
        Толь, Я внутри дня
        0
        Анатолий ПравИло
        16 августа 2013, 00:44
        Андрей_Мурманск, ладно, отстал))
        0
KPG
15 августа 2013, 23:34
Ну вообще-то торгуется специальный инструмент -спред между контрактами. там нет ликвидности и спреды конские. Но попытайтесь побидовать — вдруг дадут?
+1
Дмитрий Солодин

16 августа 2013, 03:25
всё зависит от стратегии — если бэквордация и поза в лонге — переход упрощается — если в контанго — тут я бы делал частями переход — в последние 2 недели перед окончанием серии
0
- Анатолий ПравИло
  17 августа 2013, 23:46
  Дмитрий Солодин, спасибо. Делаю то же самое и сейчас. Думал может есть какие то фишки.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Что мы делаем с ВДО?

Публичный портфель PRObonds ВДО (близко к его модели мы управляем реальными портфелями суммой 1,7 млрд р.) с начала года имеет результат 10,2%, или 19,1% в годовых. Для сравнения, индекс...

Иволга Капитал

06:46

Студия под сдачу или пай ЗПИФа: где недвижимость работает эффективнее

Алиса Марсавина Тезис «куплю студию в Москве и буду сдавать в аренду» пользуется популярностью среди частных инвесторов в недвижимость. Считаем в цифрах, действительно ли это лучший способ...

Альфа-Инвестиции

15.07.2026

Fleet2Click и «Электронный паспорт» оптимизировали процедуру продажи корпоративных автопарков

Автомобильный аукцион Fleet2Click (проект Группы Ренессанс Страхование) и АО «Электронный паспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех), объявили о запуске совместного проекта, который превращает...