Фильтр Баттерворта

Всем привет. Кто нибудь может подсказать как вычисляются значения фильтра Баттерворта из рыночных исходных данных?

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

10 Комментариев

roma095
14 августа 2013, 22:58
Тсс… не говори про суммы вслух. А то родители больше на школьный завтрак не дадут
0
UpReal
14 августа 2013, 23:00
Как я понял, Вам нужна рекурентная формула вычисления результата фильтрации цены, если используется фильтр Баттервота?
+1
- roma095
  14 августа 2013, 23:03
  UpReal, да, именно так. Просто в электронике более менее понятно как высчитывается АЧХ, а вот как спроецировать на рынок не могу понять
  0
UpReal
14 августа 2013, 23:10
UpReal, Если так, то могу рассказать простейшую методику получения рекурентной формулы на примере простейшего апериодического фильтра. Нужна передаточная функция фильтра O = 1 / (1 + T*p) * I, где I — входное значение цены, O — результат фильтрации. Т — постоянная времени в единицах дискретизации.
Упрощаем O*(1+T*p)=I, применяем оператор Р как оператор дельта сигнала. O*p -> O(n) — O(n-1)
O(n)+T*O(n)-T*O(n-1)=I и получаем формулу
O(n)=(I-T*O(n-1))/(1+T)
простейшая и грубая формула вычисления скользящей средней.
Но для компьютера сойдет. Так что найдте передатосную функцию и дальше только алгебра.
+1
- UpReal
  14 августа 2013, 23:25
  UpReal, Как применять оператор Р несколько раз.
  p^2*O -> p*(O(n) — O(n-1)) -> O(n)-O(n-1) — (O(n-1)-O(n-2))=O(n)-2*O(n-1)+O(n-2), это для вычисления фильтров высоких порядков. И еще если есть р в числителе, то он применяется на входной сигнал I. Надеюсь все понятно объяснил.
  0
  - roma095
    14 августа 2013, 23:47
    UpReal, спасибо большое!
    0
ves2010
15 августа 2013, 10:01
тебе нужна программа расчета цифровых фильтров… в инете их докуя…
0
- ves2010
  15 августа 2013, 10:02
  кстати МА, EMA как раз фильтры… если тебе нужен фнч то просто бери ма, если фвч, то из цены вычти МА
  0
  - Александр
    12 февраля 2017, 23:48
    ves2010, ошибочное утверждение для ФВЧ.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление терминала БКС: ускорение стакана и сохранение шаблонов рабочих столов

Мы продолжаем развивать терминал для более комфортной и быстрой торговли. В очередном обновлении — два заметных улучшения, которые экономят время, повышают персонализацию и помогают безопасно...

БКС Мир инвестиций

12:43

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Вторичный рынок как часть оборотного цикла

Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...

МГКЛ

10:00

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...