Camarilla: Кто хочет стать миллионером? (часть 2)

Прежние ошибки

1. Во-первых, я допустил ошибку, позволив себе изменить правила торговли внутри уровней камарильи: основная идея этой стратегии – торговать в коридоре L3-H3 на отскоках, а в L4-H4 – на пробоях. Я посчитал, что лучше все уровни использовать и для отскока и для пробоя, в результате чего нарвался на неприятности, когда моя система вокруг одного уровня давала несколько сгналов и на пробой и на отскок. Эту ошибку исправил.
2. Были допущены некоторые ошибки в скрипте для Wealth-Lab’а, из-за которых результат, выдаваемый им при тестировании был несколько завышен (почти в два раза). Ошибки исправлены.
3. Не было учтено проскальзывание при входе в сделку. Оставил исправление на потом.
4. Была проблема со входом в сделку, если длинной свечой перекрывались сразу несколько уровней камарильи. Исправлено.

Результат новой версии

 
Новая версия скрипта была протестирована на данных в промежутке 2005-2011. Результат по годам (пунктов на контракт):
 
2005: +18272
2006: +158072
2007: +123434
2008: +279079
2009: +145302
2010: +67212
2011: +145040
 
Итого: +936411 на один контракт за 7 лет

 
Примечание: история за 2005ый год у меня какая-то щербатая, многие данные отсутствуют (брал с финама).
 
Ради интереса для 2011 года провел тест по условиям прошлой версии (начинаем со 100тыс и торгуем 30% от депозита). Результат +1.100.000 за 8 месяцев

 
 

Торговая система

 (С исправлениями от 06.09.2011)
Примечание для начинающих: я сам начинающий, и моя стратегия может оказаться ошибочной.
 
1. В начале каждого дня по результатам предыдущего рассчитываются уровни Camarilla L5, L4, L3, H3, H4, H5.
 
2. Торгуем на 10-минутках с 11:00 до 23:00. Вход в новую сделку только до 19:00.
 
3. При пересечении/касании ценой линий L3, H4 или H5 открываем лонг (условие – закрытие свечи выше уровня, а лоу свечи – ниже)
 
4. При пересечении/касании ценой линий H3, L4 или L5 открываем шорт (условие – закрытие свечи ниже уровня, а хай свечи – выше)
 
5. Тейк профит устанавливается на 10% раньше следующего по направлению цены уровня (например для лонга от L3 – на H3-10% от интервала L3..H3).
 
6. Стоп-лосс устанавливается на 20% раньше предыдущего уровня относительно направления цены. В б/у не переводится.
 
7. Сделки, открытые момент 23:40 принудительно закрываются, переносов овернайт нет.
 
8. Лимит на максимальную прибыль и максимальный убыток на день не определяются.
 
9. На момент выхода важных экономических новостей и важной статистики, а также на момент открытия торгов америки (17:30) стоп-лосс блокируется на 10 минут. После чего выставляется заново.
 
Примечание: цифры 5% отступа от уровня при установке ТП, 5% отката для трейлинг-стопа, 50% движения цены для перевода в б/у, а также неограниченность лимитов на дневную прибыль/убыток были установлены опытным путем на временном промежутке 2008..2011 (в WealthLab’е есть такая фишка, как оптимизация по параметрам).
 
 
Недостатки стратегии
 
Судя по тестированию на истории за несколько лет почти половина сделок закрываются в б/у. Это мне не нравится, поэтому продолжу работу над стратегией с тем, чтобы оптимизировать входы (сейчас использу.тся крайне примитивные сигналы).
 
Позволил себе все-таки отойти от обычных правил Camarilla и сделал уровни L5 и H5 так же, как и L4 и H4, сигнальными на вход в шорт и в лонг, соответственно. Это решение было принято после прогона тестов на 7-летней истории, поэтому к недостаткам относится только формально. Фактически же это увеличло прибыль почти на 25%.
 

WeathLab

 
Здесь можно скачать текст программы для WealthLab’а. Запускать ее нужно на 10-минутках. В начале программы есть параметры, которые можно задавать вручную: размер депозита, количество контрактов для торговли (или процент от депозита), величина отступа при установке ордера тейк-профит и пр. (программа откомментирована, но если что не понятно – задавайте вопросы сюда или в личку).
 
Недостатки программной реализации
 

1. Не учитываются проскальзывания. При торговле в реале малым количеством контрактов это ощутимо в основном при входах (на практике не всегда успеваю поймать нужную точку входа после возникновения сигнала). При торговле большим числом контрактов это будет ощутимо и при выходах, т.к. может просто не оказаться нужного количество встречных заявок по указанной цене. Потом поправлю этот недостаток так, чтобы величины проскальзывания можно было вводить вручную.
2. Не учитываются лимиты на фьючерс, установленные биржей
3. Т.к. нет тиковых данных, трейлинг-стопы могут срабатывать позже, показывая бОльшую прибыль, чем получилось бы на самом деле.

 
Пример
 
Вкачестве примера привожу скриншот чарта и журнала сделок по данны мза прошедшую неделю, полученные программой. Результат +35000п на котракт (т.е. в среднем +7000п в день).
 

(чарт видно хреново: много данных пришлось ужать в один экран, да еще WL сделки отмечает не очень красочно)