Оптимизация Портфеля, Избежать Корреляции

Моделируем портфель из 3х компонент: (кеш, золото, акция).

Но, это требует учета корреляции (золото, акция) что сложно (корреляция не стационарна и может иметь сложную динамику), можно поступить проще.

Сделать синтетическую валюту GU = w Gold + (1-w) USD ребалансировка при превышении th, выбрав например w, th = 50, 5%.

Моделировать портфель из 2х компонент (GU, акция) корреляция не нужна.

Оценить рост портфеля в USD будет нельзя (прийдется учитывать корреляцию), можно моделировать только рост относительно GU, не зная сколько будет в USD. Но этого достаточно для многих задач.

Дополнительно проблема, GU зависит от пути (начального состояния), поэтому нужно сделать K разных точек старта и получится К ра, и для каждого сделать калибровку модели, и затем при симуляции делать K симуляций. Но это проблема небольшая и можно забить.

Также, если нужно моделировать портфель из 4х компонент (кеш, золото, акция1, акция2) — можно свести его к 3м (GU, акция1, акция2) прийдется учитывать корреляцию между (акция1, акция2), но это намного проще чем учитывать корреляции между (золото, акция1, акция2).

Если нужно больше размер портфеля — обьединить несколько акций в индекс и считать против него.

П.С.

Навеяно мыслями что модель с корреляциями у меня получилась в 2 раза сложнее чем без и в неск раз медленней.