Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь

Это затишье неспроста, реализуется уже по крайней мере все то почем продают. Викс на минимумах, идет август...

покупка волатильности опционы управление опционной позицией

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

15 Комментариев

asyarmak
06 августа 2013, 12:03
я на стреддле купленным 2 недели назад уже потерял 15% позиции. тоже ждал и жду движняк. а его все нет и нет
+3
- Головин Евгений
  06 августа 2013, 12:06
  Александр Ярмак, а рехедж сколько дал? какая гамма и какой шаг рехеджа был выбран?
  0
- Simix
  06 августа 2013, 13:22
  Александр Ярмак, Счас токо попробуй продай — оно как ломанётся! Мы! опционщики держим рынок в тисках 130-135!
  Кто герой, кто первый продаст? ))
  +2
  - Головин Евгений
    06 августа 2013, 14:12
    Simix, продают очень охотно, все набрал 500 сижу довольный как слон
    0
    - Simix
      06 августа 2013, 15:38
      Головин Евгений, Опа, в 14-15 кто-то кучу 135х коллов купил (2500шт). Щас тоже куплю, как раз дельту надо подправить ))
      +1
Головин Евгений
06 августа 2013, 12:09
у меня на данный момент
гамма 0,019 тетта -23 500 вега 85 700
iv входа около 22,52 считая проскальзывания при хедже
0
Zorkiy
06 августа 2013, 12:22
по мне так лучше пут спреды брать, в купленном стрэддле сидеть ох как тяжко.
+1
- Головин Евгений
  06 августа 2013, 12:23
  Zorkiy, риск 100 000 готов пересидеть. режедж 500 пп
  0
  - Anton
    06 августа 2013, 12:33
    Головин Евгений, дельту получается +-10 держишь?
    +1
    - Головин Евгений
      06 августа 2013, 13:59
      Cybershot, узко по десяточке, чтобы не пропустить шумок, чуть раскачают сделаю 700 — 1000
      0
      - nazarwatch
        06 августа 2013, 15:07
        Евгений — как считаете — правильно ли использовать для покупки волатильности на несимметричной улыбке симметричные конструкции (стреддл)?
        +1
        Головин Евгений
        06 августа 2013, 18:23
        nazarwatch, я считаю что несимметричность — это настроение, текущее ожидание кривизны распределения цены.
        
        Единсчтвенное, что мы можем сделать по хорошему это оценить центр. Края — субъективны и сильно субъективны.
        
        Открыть стрэддл — можно было бы, но только на очень короткий момент времени, купить волу, слева и продать справа — значительно снизить гамму и увеличить брутто риск… проблем масса. проще брать центр.
        0
        nazarwatch
        06 августа 2013, 18:36
        Головин Евгений, купить в центре продать справа имел ввиду, гамма поменьше чуток, зато правый край больше защищен от падения волы
        +1
        nazarwatch
        06 августа 2013, 18:37
        nazarwatch, только дельту поправить придется
        0
        Головин Евгений
        06 августа 2013, 23:10
        nazarwatch, мне не кажется что от падения волы справа нужна защита.
        если посмотреть поверхность в блуме на рдх то мы много ниже сейчас. не согласен с тем что саму вегу надо хеджить, я за реализацию мелким шагом до 1000 пипсов.
        0