Покупка волатильности на опционах акции ВТБ

Сужающийся треугольник на графике цены акции ВТБ

На дневном графике акций ВТБ сформировалась сильная техническая фигура — сужающийся треугольник, которая обычно формируется на падающей волатильности. Фигура предвосхищает сильный подьем волатильности и сильное движение в одну из сторон...

, причем закономерность такова, что чем значительнее масштаб фигуры, тем больше вероятности, что будет сильный выброс. Эта неделя обещает быть жаркой на события, заседание Fomc, ВВП Сша, Non farm payrolls. Покупаем стрэнгл на ВТБ и следим за развитием ситуации. Волатильность центрального страйка втб 29,03%, мой прогноз исторической волатильности — выше 35%.

Истоическая волатильность и объемы акции ВТБ

Покупка волатильности на опционах на фьючерсы акции ВТБ

ВТБ покупка опционов стрэнгл покупка волатильности

hedgefinance.ru

Москва

с 6 августа 2013

6 Комментариев

vfreeman
06 августа 2013, 11:57
а по какому принципу дельтахеджить будете? по какой волатильности?
0
hedgefinance.ru
06 августа 2013, 12:13
по iv
0
Евгений Костромин
06 августа 2013, 12:24
только неделя вестимо уже не эта, да и втб из диапазона по-прежнему не выходит
0
- Евгений Костромин
  06 августа 2013, 12:25
  Ananas752, а стренгл какой берете, в сентябрьских опциках?
  0
Zorkiy
06 августа 2013, 12:33
Хорошая идея, в целом. Удивлен, что в стаканах кто-то есть. Думал там совсем глухо.
0
hedgefinance.ru
06 августа 2013, 12:38
конечно сентябрьские
0