Тиковые данные с пэйролов

ES, YM, GC, 6B, CL
стакан и лента
CME, OEC
с 12 до 18
Без копеек — лям записей.

Интересны кому-то? Плюсаните тогда в первонах (сюда не надо!) — выложу, если хоть паре-тройке-другой людей интересно.

Ссылка (Пароль — домен смартика)

Описание полей:

RID — порядковый номер записи
Upd_0 — время компа, точность 100 мксек
Timer — таймер, точность 100 мксек
TDif — время, до следующего тика с этого же фида в 100 мксек
BE — первая, последняя, предпоследняя запись в фиде
Leg — индекс контракта (см. св-ва таблицы)
Tik — порядковый номер тика внутри фида
FD — индекс фида. 11 — DOM, 12 — Tik
Upd_1 — таймстемп биржи для DOM (11)
Upd_2 — таймстемп биржи для Tik (12)
Bp — BID price
Lp — LST
Ap — ASK
Bv — BID volume
Lv — LST
Av — ASK
Bs — BID сумма всех бидов в стакане
As — ASK
Bd — BID глубина стакана
Ad — ASK

HFT лента стакан тики

ES1667

Борисоглебск

715

с 24 мая 2013

29 Комментариев

ES1667
03 августа 2013, 17:16
Для плюсов, чтобы выложить тики и описалово.
0
Перчик
03 августа 2013, 17:23
Не хватает мочи плюсануть ( в бане все растерял)

А в чем соль этих данных?
0
- ES1667
  03 августа 2013, 17:30
  Перчик, соль… Разве что — стакан. А так — обычные тики. Интересно бывает посмотреть, как реально торговля шла.
  
  А что, в бане плюса теряются? Я даже не обращал внимания…
  0
  - ES1667
    03 августа 2013, 17:32
    ES1667, да, соль! Таймер повышенной точности. Разрешение 100 мксек. Оценить датафид можно. Это prod, не sim.
    0
  - ES1667
    03 августа 2013, 17:34
    Вот какой-то г*он минусит! Ты же плюсы интересующихся людей сбиваешь, упырь…
    0
  - ES1667
    03 августа 2013, 17:38
    Ну вот, залилось.
    Пароль — домен смартика.
    
    Проявляйте активность, млин! Мне ж понять надо — составлять описалово или нет…
    0
    - Перчик
      03 августа 2013, 17:42
      ES1667, гляну
      0
  - Перчик
    03 августа 2013, 17:44
    ES1667, рейтинг пилят после бана, я блоги не пишу и он у меня ниже ста стал. Ты же не заметил, скорее все потому что он у тебя улетел уже далеко за сотню.
    0
    - ES1667
      03 августа 2013, 18:21
      Перчик, дык, ты пиши. Неси знание в массы :)
      Подлечил слегка… в репу и в последний блог.
      0
      - Перчик
        03 августа 2013, 19:30
        ES1667, спасибо по братски! Обещаю на ES становится только в попутную сторону))))
        
        Та не о чем мне писать) а систему спалить не готов))))
        0
        Перчик
        03 августа 2013, 19:30
        Бедному собраться, только подпоясаться)
        0
        ES1667
        03 августа 2013, 19:35
        Перчик, пиши так, чтобы не палить. Обсфукируй :)
        А по ES вставай, как чуйка ведет. Только не перживай, когда чуйки не совпадают :)
        0
viktor476
03 августа 2013, 17:29
Интересено!
0
viktor476
03 августа 2013, 17:44
Описалово тоже нужно!
0
viktor476
03 августа 2013, 17:47
Как открыть mdb файл? :D
0
- ES1667
  03 августа 2013, 18:05
  viktor476, :)
  Тяжелый случай. Нужен MS Access 2003 и старше.
  0
ES1667
03 августа 2013, 18:10
Описание и ссылка в шапке.
0
Изя 3%
03 августа 2013, 18:23
какойто странный набор полей. DOM это стакан а Tik — сделки? Lv — last volume?
0
- ES1667
  03 августа 2013, 18:24
  ezquik, чем странный?
  — да
  — да
  0
Изя 3%
03 августа 2013, 18:26
ну как то все вместе не мешают обычно. хотя за данные спасибо )
0
- ES1667
  03 августа 2013, 18:29
  ezquik, да не за что. Для того и выложил.
  
  «как то все вместе не мешают обычно»
  не понял… *чешу репу* :)
  Поясни, плз.
  0
Изя 3%
03 августа 2013, 18:33
да лдн не важно. сделки в одной табличке стаканы в другой бы… хотя на вкус и цвет все фломастеры разные…
0
- ES1667
  03 августа 2013, 18:37
  ezquik, э-э, батенька… а сколько на этом раскладывании будет времени тратиться? У меня ведь синхронный поток (COM-модель). Половина тиков за бортом останется. А сейчас-то — наложи любой фильтр запросом.
  
  Тут ведь еще важно — посмотреть и оценить как работают фиды данного брокера. А для этого, опять же, поток последовательных событий нужен.
  0
Изя 3%
03 августа 2013, 18:43
ну ок спорить не буду )
0
- ES1667
  03 августа 2013, 18:47
  ezquik, робот ведь с таблицей не работает. Все в оперативной памяти кружится. Если бы не необходимость постанализа и прогонов, моделирования, то я бы и не писал их вообще.
  0
ES1667
14 октября 2013, 06:41
Кто не может скачать — жмите правильную кнопку! :))
Щаз проверил — все качается.

0