Когда «гуру» с 30-летним стажем не знает, что такое соотношение риска к прибыли
Когда «гуру» с 30-летним стажем не знает, что такое соотношение риска к прибыли
Сегодня на одном вебинаре я задал несколько вопросов трейдеру, который позиционирует себя, как профессионала с 30-летним опытом:
«Что изменилось в поведении рынка за последние 10–15 лет, и что из вашего опыта стало бесполезным?»
«Как вы считаете, алгоритмы и HFT сделали рынок более предсказуемым или менее? И как вы адаптировались к этому?»
«Как вы пересматривали свою систему управления рисками после каждого крупного кризиса (2000, 2008, 2020, 2022)?»
«Что для вас важнее: процент прибыльных сделок или соотношение риска к прибыли? Почему?»
«Как вы отделяете шум от сигнала, когда рынок перегрет новостями?»
«Как менялось ваше отношение к просадкам с годами?»
«Что вы делаете, когда рынок не даёт вам сигналов длительное время?»
«Какой был ваш самый большой убыток за карьеру и чему он вас научил?»
«Какие навыки, по вашему мнению, станут критически важными для трейдера в ближайшие 5–10 лет?»
«С какими тремя самыми большими трудностями сталкивается трейдер с вашим опытом сегодня, которых не было 10 лет назад?»
Это основные вопросы, которые я задаю опытным трейдерам. И мне действительно важно знать их мнение. Я с нетерпением ждал ответов, хотя бы на некоторые вопросы и — дождался. На вопрос: «Что для вас важнее: процент прибыльных сделок или соотношение риска к прибыли? Почему?» я получил ответ, который поверг меня в состояние легкого когнитивного диссонанса.
Человек сказал: «Я не знаю, что такое соотношение риска к прибыли и считаю, что важнейшим является показатель процента прибыльных сделок». Я прочитал это несколько раз. Потом перечитал еще раз. Мне казалось, что я ослышался. Но нет. Я услышал ровно то, что услышал.
Соотношение риска к прибыли — это база. Это азбука. Это то, что знает любой трейдер, который открывал терминал не для того, чтобы писать посты в Telegram.
Если человек с «30-летним стажем» не знает, что такое RR, у меня для вас плохие новости: он никогда не торговал профессионально. Он либо врет о своем опыте, либо всю жизнь торговал без системы, полагаясь на случай, и теперь искренне верит, что его 60% прибыльных сделок — это успех.
Почему этот ответ — провал
Давайте представим, что мы говорим о казино, а не о рынке. Представьте, что у вас есть монета. Если вы угадаете, вы получите 2 доллара. Если нет — вы потеряете 1 доллар. Ваш Win Rate будет 50%. Но вы будете в плюсе, потому что ваше соотношение риска к прибыли — 1:2. А теперь представьте, что у вас Win Rate 70%, но вы теряете по 3 доллара за каждую проигранную сделку. Вы будете в минусе, несмотря на высокий процент побед.
Профессиональный трейдер оперирует соотношением риска к прибыли. Новичок — процентом побед. Разница между ними — это разница между стабильным заработком и игрой в рулетку.
Когда я слышу, что кто-то с многолетним «опытом» не знает, что такое RR, я понимаю: передо мной либо маркетолог, который использует «стаж» как продающий тег, либо человек, который никогда не вел статистику своих сделок.
Как это выглядит со стороны
Представьте, что вы идете к врачу. Вы спрашиваете: «Какие у вас показатели успешных операций?». Он отвечает: «Я не знаю, что такое статистика, но я оперирую уже 30 лет и у меня почти все пациенты выживают». Вы бы доверились ему? Я — точно нет. В трейдинге то же самое. Если человек не знает своих цифр, он не контролирует свой риск. Если он не контролирует риск, он не трейдер. Он рассказчик.
Что делать с этой информацией
Этот случай — не повод для насмешек. Это повод для размышлений. Если такой ответ дает человек, которого воспринимают как авторитета, значит, проблема не в нем. Проблема в нас. Мы позволяем таким людям занимать место экспертов. Мы платим им. Более того, некоторые из нас верят им.
Но теперь у вас есть факт. Человек с 30-летним стажем не знает базовых основ риск-менеджмента. Делайте выводы. И помните: если у вас нет статистики, у вас нет торговли. У вас есть только надежда. А она, как известно, не приносит прибыли.
Вопрос для обсуждения: как вы считаете, должен ли трейдер, который называет себя профессионалом, знать, что такое соотношение риска к прибыли? Или это «излишняя теория»? Пишите свои мнения, вдруг я заблуждаюсь))
Всем добра и осознанности))
1. Отношение вин/лось >= 1/2.
2. Вероятность выигрышной ставки >= 50%.
Второе условие — просто для комфорта в серии игр. А первое — в общем-то, тоже. Это — два входящих условия. А выбор — по наивысшему TWR от серии ставок. Почти как у Винса, только без расчёта теоретического ф_опт.
Пример — сейчас в натгазе играю систему с 65% выигрышей и средним отношением вин/лось = 1,75. (разумеется, имею в виду средний вин / средний лось).
Win Rate >= 50%— это, ИМХО, не «ограничение», а вполне осознанный психологический якорь. Если вы откажетесь от него и позволите Win Rate быть 40%, но с RR 1:3, вы будете зарабатывать больше. Но вы выбрали комфорт. И это нормально)) А что касается TWR, как критерий выбора, то это лишь подтверждает, что вы оцениваете не каждую сделку по отдельности, а серию. А это немаловажно))Да и все это давно выложил в файлах и видео. И не только мое
howtotrade2007.narod.ru/articles.html
С 2007 года я погрузился в трейдинг и с 2013 ежедневно на нем торгую. За все время не видел стабильного трейдера, который не работает над этими параметрами своей ТС и добился мало-мальски какого-то успеха.
Что для вас важнее: процент прибыльных сделок или соотношение риска к прибыли? Почему?»
Для меня соотношения прибыли к риску. это когда теряешь меньше, но перспектива заработать больше. % прибыльных сделок это сомнительный показатель ведь можно одной прибыльной покрыть большой % убыточных сделок.