CBOE повышает маржинальные требования. Маржа за VIX вырастет на 27%

Апдейт:
Прошу прощения за беспокойство. Новость оказалась с искажениями и не представляет из себя «особого события».

Во вторник площадка CBOE повысит маржинальные требования по фьючерсным контрактам на индекс VIX. Стоит обратить внимание, что индекс волатильности сейчас очень низкий (~ у дна года, которое ~ дно аж 4-х лет). Волатильность волатильности, мягко говоря, невысокая, за день викс изменяется ~ около пункта, а фьючерсы и того меньше (~0,6п). То есть обосновать такое резкое повышение залога текущим состоянием рынка невозможно.
На дальние фьючерсы маржа остаётся меньше. Все подробности здесь.
 
По текущей ситуации
С одной стороны, сейчас на фьючах обычная картина. Они торгуются с большим контанго. Ближайший ~1,5-2 пункта. Дальше контанго нарастает до ~6 пунктов на данный момент (и это значительно ниже нормы).
То есть во фьючерсах заложена довольно большая подушка покупателей. Повышение маржи весьма значительно, так что большУю часть текущих покупок ко вторнику могут срезать. Фонды вынуждены пересматривать стратегии.

Однако, повышение маржи означает ожидание высокой волатильности. Теперь биржа требует обеспечение аз $5 720 на контракт. То есть биржа страхуется на вероятное движение за день больше 5 пунктов (это почти армагеддон). Разумеется это перестраховка, но она неспроста.
 
Эта фраза оказалась ложной:
===
Последний раз маржу повышали перед кризисом. Тогда началась целая волна повышений, чем это сопровождалось, все знают.
===
Любопытно, что именно во вторник и среду в США состоится июльское заседание комиссии по открытым рынкам, после которого Бен Бернанке может прояснить, какие действия ФРС будет предпринимать в этом году в отношении политики количественного смягчения.
 
Ещё раз прошу прощения у участников форума. Не стоит принимать торговые решения на основе подобных известий.