Журнал M² #30 — Просадка как рабочая зона

Несколько дней не публиковал сделки, не потому, что их не было, а потому что не по нашей вине был сбой в отправке сигналов на реальный торговый счёт. На реальные счета это никак не влияло, но, пока чинили, не видел смысла публиковать сделки. Сейчас всё починили, и портфель на текущий момент держит 4 позиции в шорт по средней цене 62885.

Портфель сформировал за эти дни небольшую просадку, но она пока не дотягивает сильно до рабочей просадки, которая является отличной зоной пополнения, долива и увеличения риска.

Много постов уже про это пишу, потому что мало кто в целом концентрируется на этих участках. Все по большей части хотят видеть исключительно рост и не видеть просадок и падения. Всё понятно, по большей части аудитория в трейдинге всё-таки торгует без какой-либо системы, это очень легко проверить, просто попросив статистику реального счёта за долгий период, например, 1-3 года. Как правило, торговля идёт без этого, и просадки воспринимаются как что-то очень ужасное.

При системной торговле всё наоборот. Это лучшие зоны, с которыми стоит и нужно работать. Причём это касается не только трейдинга, но и инвестирования.

Именно для этих целей мы разработали для себя специальный Дэшборд аналитики по портфелю M² RobotCLUB
Внутри:
🔹 история equity;
🔹 сравнение с BTC;
🔹 риск-модели;
🔹 просадки;
🔹 рабочая зона просадки;
🔹 основные метрики;
🔹 ссылки на публичные обзоры сделок.

Это наш внутренний инструмент аналитики, где мы как раз имеем перед глазами все данные, в первую очередь зоны рабочих просадок. Эти зоны как ориентир для увеличения эффективности инвестиций и трейдинга, причём по сути ничего глобально не меняя в системе. Пример на скриншоте: Модель риска именно по M² RobotCLUB.

Такой по сути простой инструмент позволяет грамотно работать с зонами просадок, а не просто с доходностью. Логика тут проста, как уже писал много раз, что почему-то большинство всегда заходит в рынок, в решения или ещё куда на пиках. Оперируя всегда внутренней обезьяной, когда растёт сильно — надо входить. Падает — выходим. Всегда постфактум и на истории все включают умников и прекрасно понимают, где нужно было покупать, а где продавать, но в моменте всегда иначе. Всё дело в том, что всегда живёт ощущение, что то, что было раньше, уже не повторится. Сейчас другие времена, всё по-другому. Те, кто в рынке давно, уже слышали это много раз, но паттерны не меняются. Тут работает простая математика и статистика. Когда входишь на пиках, даже самое лучшее решение превращается в итоге в утомительное ожидание и просадки, порой глубокие, а когда идёт падение, всегда страшно покупать. Но профессионалы делают всё наоборот. Лично мне, если дело касается рандомного трейдинга, то статистика не будет работать, потому что рандом. Но если решение системное, то уже статистика за нас.

Что ещё важно — это всё проживать публично вместе, как говорится ) Для этого журнал и был создан. Я лично уже жду рабочей просадки, скорее бы она уже наступила, а для этого нужны убыточные сделки. Да, по сути я жду убытка по решению, чтобы потом в итоге заработать больше.