Иногда бывают неожиданные "открытия" в расчетах

Смотрю я уже второй месяц на график своей торговой стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) с начала года

и никак не мог понять почему она так отличается и от IMOEX и от результатов моей торговли на основном счете в сравнении с бенмарком даже без учета RI-контртренда

А все оказалось просто. Ведь чтобы не увеличивать минимальную сумму больше 100 тыс. руб. на этом счете торгую свои системы на только Сбербанке и Газпроме с постоянным и минимальным числом лотов на операцию: Газпром лонг 6 лотов (лонг с плечом при включенном «фильтре плечей» 9), шорт 2, Сбербанк после уменьшения лота до одной акции стал в 10 раз больше.

А что получается в процентах для портфеля 1 акция Сбербанка+1 акция Газпрома на 30.12.25? А вот что

Как видите, тоже «пилка» немного выше нуля. Моя доходность ниже? Ну так это обычное ограничение рисков. Ведь у приведенного графика максимальная просадка -7.03%, а у меня намного меньше

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алгоритмическая торговля comon.ru торговые роботы трейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1839

87 386

с 17 января 2011

8 Комментариев

Мультитрендовый
Вчера в 13:13
Всё будет роботы!
0
ves2010
Вчера в 13:15
В чем проблема просто написать бота под насдак100. Хотяб просто для интереса. У мя один в один бот с ртс встал на надаке. Только время торгов сдвигать пришлось
0
- А. Г.
  
  Вчера в 13:19
  ves2010, насдак100 вообще не слишком ликвиден, а для SPY у меня системы то есть давным-давно только не вижу что-то превосходное в доходность/просадка с 2015-го в этих системах. А год такой-год другой я на рынке никогда и предсказать не мог за все свои годы торговли.
  0
  - ves2010
    Вчера в 13:55
    А. Г., насдак 100 это qqq т.е торгуют не фьючерс а етф изза налогов…
    0
    - SergeyJu
      Вчера в 14:09
      ves2010, у меня есть приличная системка для QQQ, но не хочется с рисками юрисдикций сталкиваться.
      0
      - ves2010
        Сегодня в 07:54
        SergeyJu, счас еа мамбе есть фьюч на насдак… вообще насдак проще всего на америке для алго… для ручной торговли проще vxx и boil
        0
        SergeyJu
        Сегодня в 08:56
        ves2010, vxx не смотрел, поскольку не торгую на америке. А с газом как-то не подружился, если будут свежие мысли, возможно, заново посчитаю.
        0
    - А. Г.
      
      Вчера в 14:38
      ves2010, да я на QQQ и тестировал свои системы.
      0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!

Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ расположен на втором этаже рядом с главным залом....

МГКЛ

11:37

Не хватает денег на покупку — не обязательно продавать другие активы

Представьте: вы провели анализ и нашли привлекательную точку входа. У вас уже есть диверсифицированный портфель, который показывает хорошие результаты. А вот свободных средств в моменте...

БКС Мир инвестиций

19.06.2026

Банк России собирается изменить курс: что это значит для рубля?

В ходе сессии 19 июня пара CNY/RUB на Мосбирже поднимается в область 10,9. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах превысила отметку 73,5, а пара EUR/RUB растет выше 84,2. Ослаблению рубля...