ФАНДИНГ - на заметку
С запуском единой торговой сессии (ЕТС) на срочном рынке произошли изменения в расчёте и начислении фандинга по вечным фьючерсам.
Когда становится известен фандингФандинг становится известен до начала клиринга, так как расчёт завершается до переноса времени аукциона закрытия на рынке акций и клиринга на срочном рынке. Конкретные временные изменения зависят от типа контракта:
- для IMOEXF, RGBIF, SBERF, GAZPF — новое время окончания расчёта — 18:55 (ранее — 18:40);
- для CNYRUBF, GLDRUBF — новое время окончания расчёта — 19:00 (ранее — 18:50);
- для USDRUBF и EURRUBF изменений нет — фандинг рассчитывается после 18:00 по курсу Банка России.
По всем вечным контрактам, кроме USDRUBF и EURRUBF, в течение дня публикуется индикативный фандинг, который обновляется и показывает ожидаемое значение к моменту клиринга. Его можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи или в торговых терминалах (например, QUIK, Spectra).
Для USDRUBF и EURRUBF индикативный фандинг в течение дня не рассчитывается из-за особенностей определения фандинга с использованием курса Банка России. По этим контрактам итоговое значение фандинга публикуется после 18:00.
Когда начисляется/списывается фандингНачисление и списание фандинга происходит в клиринг по открытой позиции на его начало. В ЕТС клиринг начинается в 23:50. Это означает, что фандинг будет начислен или списан по позиции, которая зафиксируется в этот момент времени.
Ранее клиринг проводился в 18:50, но с переходом на ЕТС время было изменено.
Важно: если трейдер закрывает позицию до клиринга, фандинг не начисляется и не списывается.
и на следующий день переоткрыться.
да, надо повнимательнее посмотреть и на такую возможность.
хотя применяю антифандинг ( из расчета, что он равен контанго) и давно вообще не смотрю текущие значения фандинга.
но запасной вариант никогда не помешает.
не до конца из текста понял, надо поднять источники.
Размер фандинга рассчитают в 18:00-18:55, а начисление будет если поза открыта в 23:50?
получается именно так.
проверьте еще раз сами источники.
но по логике все верно.
ведь ЕТС теперь с 8.50 до 23.50 мск на срочном рынке.
и если на конец сессии у вас остаются открытые позиции по вечным фьючерсам, то по ним происходит расчет фандинга.