11 июня 2026, 10:08
Волатильность и ТА
Дисклеймер — позиционный трейдинг для квази или стандартных LEAPS ( 3...12+ месячные БА)
К сожалению, у нас нет технической возможности выставлять заявки по IV в опционном стакане.
Но выход есть — торгуем строго по графику волатильности.
По стандартному ТА (теханализ).
IV, возможно, важнейший параметр в опционике.
Поэтому он очень чувствителен к текущему тренду на конкретном БА.
Видим 15 покупаем, по 30-50 продаем для позиций ЛОНГ.
Или наоборот для позиций ШОРТ.
Построив в нужном тайм-фрейме всего один график.
Для снижения риска торгуем только от ПОКУПКИ — колл или пут по ситуации.
То есть это практически линейная торговля опционами для высоковолатильных активов.
По жкланию можно строить спрэды, хеджи и прочие комбинации.
Но зачем все усложнять?
Все очень просто, но работает безотказно.
Проверено на себе)
PS- на краткосрочных опционах такая статегия тоже аозможна, но ТЭТА усиливает риски и снижает рентабельность
График IV на сентябрь (ВТБ) как пример на ЦС (дневки)
К сожалению, у нас нет технической возможности выставлять заявки по IV в опционном стакане.
Но выход есть — торгуем строго по графику волатильности.
По стандартному ТА (теханализ).
IV, возможно, важнейший параметр в опционике.
Поэтому он очень чувствителен к текущему тренду на конкретном БА.
Видим 15 покупаем, по 30-50 продаем для позиций ЛОНГ.
Или наоборот для позиций ШОРТ.
Построив в нужном тайм-фрейме всего один график.
Для снижения риска торгуем только от ПОКУПКИ — колл или пут по ситуации.
То есть это практически линейная торговля опционами для высоковолатильных активов.
По жкланию можно строить спрэды, хеджи и прочие комбинации.
Но зачем все усложнять?
Все очень просто, но работает безотказно.
Проверено на себе)
PS- на краткосрочных опционах такая статегия тоже аозможна, но ТЭТА усиливает риски и снижает рентабельность
График IV на сентябрь (ВТБ) как пример на ЦС (дневки)
Читайте на SMART-LAB:
Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 6 месяцев 2026 года
17 июля 2026 года на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 6 месяцев 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...
19:04
Малая автоматизация трейдинга. Лекция 7 «Алгомонитор экстремумов:
high и low».
Друзья, всем привет!
Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремумов. По окончанию лекции вы получите готовый...
19:02
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут...
17:23
Сделки УК Первой: все очень скверно - минус 30% с начала года и Полюс топ-1 позиция на конец июня (до отмены дивов)
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...
18:21
Максим, ох у них там и забористая трава…
Не помню, говорили об этом на форуме или нет, но с удовольствием сегодня обнаружил, что юр.адрес у ЕТ — на заправке. Хорошо воспитанные ребята.
19:56
GlucoZAVR,
возможно так и будет, только прошу ставьте в кавычки «расследование» Мурада.
НИчего кроме передергивания фактов, подмены понятий, ложных выводов в нем нет, примеров хоть отбавляй...
Vladimir Kharitonov, какой? вниз можем?
Лукойл 3+По-моему, даже в 2022-м такого небыло
19:55
Копим кэш, ждём сбер по 140, и закупаемся лесенкой.И не паримся, где дно.
19:56
Booppa, + 24 % в день — вот на каком таком инструменте? где такая волантильность?
19:55
На самом деле ниже 90 вже пошли маржины. Только их брокерня своим жирным клиентам перепродает, с лохов физиков, которых убедили продать в рынок
19:54
Мутят мутят чёт. Ощущение что прям улетит высоко. Но нужна выдержка
19:54
погружение только началось
Тут уже вопрос ликвидности важен.
Но синтетика всегда выручает.
Возможность есть, робот стоит копейки и их множество. Будет котировать Вашу заявку по IV в стакан.
может, и есть.
но в стаканах их что-то не видно.
и вообще никаким самописным роботам именно в опционах как-то не доверяю.
слишком все неоднозначно и специфично по разным БА.
будет такая фича в квике или ином терминале — это другое дело.
Да и сам таким пользуюсь.
Позволяет набрать позицию, например спред, не опасаясь, что ноги разбегутся пока ты его набираешь.
Но Вы правы, следить за их работой нужно обязательно.
коллеги когда-то пытались что-то придумать, но кроме дельта-хеджера ничего путного не получилось.
сегодня вероятно есть прогресс и в этом направлении.
поэтому все равно вручную ставлю лимитки лесенкой и нужный объем набираю под себя.
а кто контрагент — робот или нет, неважно.
Видим 15 покупаем, по 30-50 продаем для позиций ЛОНГ.
Или наоборот для позиций ШОРТ.
для каждого актива свой мин/макс по волатильности.
по акциям обычно 20% годовых как бы норма.
PIKK не знаю и не отслеживаю.
может, там есть свои истории.
но если вы построите график IV за максимальный период и увидите, что 64 это высоко, я бы просто купил пут в расчете на падение волатильности.
( можно и колл продать, но это если у вас есть PIKK как актив. Голые продажи всегда ОПАСНЫ !!!)
да, и на какой период вы собираетесь открывать позицию?
пост про средне- и долгосрок!
а открываться на недельках это уже скальпинг и спекуляции)
все можно, но с пониманием того, насколько это рисковано и доходно в потенциале.
тогда я рад, что вы поняли суть написанного и применяете это на практике.
значит, нас уже хотя бы двое )