Вопрос по франку порадил сегодня след идею:

Берется кредит в банке во франках, скажем 10 млн. франков.

Продаем франки, покупаем доллары, и на них покупаем бумаги минфина США (есть нюанс, но решаемый) — деньги за пределы банка не выходят. Обеспечение по кредиту должно покрывать лишь просадку на этапе построения первого этажа.

Бумаги идут в залог под новый транш франков. И так 3-5 этажей...

Потенциальная доходность с учетом стоимости кредита при движении франка в район 1.2-1.3 может составить более 300%.

Уровень на текущий момент 0.73 (еще сегодня днем был 0.7250)

Вот так делаются деньги на рынке. :)

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

46 Комментариев

Всеволод
10 августа 2011, 21:10
А в случае похода на 0.65 маржин колл?
0
- asf-trade
  10 августа 2011, 21:17
  Всеволод,
  
  «Обеспечение по кредиту должно покрывать лишь просадку на этапе построения первого этажа.»
  0
  - CamarillaDaily
    10 августа 2011, 21:37
    asf-trade, Продави 150, а? У тя же деньги есть…
    0
Анатолий ПравИло
10 августа 2011, 21:44
как будем платить %% по кредиту?
С каких средств, если цена в нашу сторону не будет двигаться?
0
- asf-trade
  10 августа 2011, 21:46
  Дядя Толя, слушай, если цена не будет идти в нашу сторону — надо откупать и возвращать кредит. зашли, подождали 4-6 месяцев и сделали выводы.
  0
  - Анатолий ПравИло
    10 августа 2011, 21:49
    asf-trade, а сколько мы заплатим %% по кредиту 10мио франков за 4-6 месяцев…
    0
    - ФИО: Vialcola
      10 августа 2011, 21:54
      Дядя Толя, Посмотрите фьюч франка мартовский
      0
      - asf-trade
        10 августа 2011, 22:04
        Vialcola,
        
        кстати посмотрел фьючи в чикаго — тема… надо обмозговать, там реально дешевле выйдет.
        0
        ФИО: Vialcola
        10 августа 2011, 22:06
        asf-trade, Он же свопы учитывает.
        0
        asf-trade
        10 августа 2011, 22:07
        Vialcola, я имею ввиду на круг. :)
        0
        ФИО: Vialcola
        10 августа 2011, 22:07
        Vialcola, Фьюч в смысле учитывает свопы
        0
      - Анатолий ПравИло
        10 августа 2011, 22:11
        Vialcola, ну вот это тема, но в его стоимость уже включены свопы, так что это будет считай то же самое.
        На фьюче плечо наверняка меньше, чем 1к100 на форексе через банк.
        0
        asf-trade
        10 августа 2011, 22:13
        Дядя Толя, банк не даст 1 к 100 на такие суммы…
        
        мне сейчас на евродоллар максимум дают 1 к 10… максимум.
        
        а на фьюче как раз выходит 1% ГО на емикро, если я не ошибся сечйас с калькулятором…
        0
        Анатолий ПравИло
        10 августа 2011, 22:23
        asf-trade, втб24 даст 1к100 точно. ТОлько по рубль-бакс 1к20 изза низкой ликвидности
        0
  - Всеволод
    10 августа 2011, 21:50
    asf-trade, А не проще с плечом 1 к 500 на форексе залонговать пару?
    0
    - Всеволод
      10 августа 2011, 21:51
      Всеволод, «3-5 этажей» Это же самое обычное плечо.
      0
    - asf-trade
      10 августа 2011, 21:52
      Всеволод, на такие суммы никто не даст 1 к 500
      0
      - Анатолий ПравИло
        10 августа 2011, 21:54
        asf-trade, бери 1к100 в ВТБ. Любые суммы можно зарядить. Им пофиг твои плечи, они выводят на межбанк, так что все ок должно быть
        0
        asf-trade
        10 августа 2011, 21:57
        Дядя Толя, ты пробовал? :)
        
        им не по фиг
        0
Анатолий ПравИло
10 августа 2011, 21:50
если надстройка этажей нужна лишь для того, чтобы увеличить плечо, то форэкс тебе в помощь)
в РФ не только кухни работают. Скажем тот же ВТБ выводит на межбанк
0
- asf-trade
  10 августа 2011, 21:53
  Дядя Толя, их плечо выйдет дороже кредита
  0
  - Анатолий ПравИло
    10 августа 2011, 21:57
    asf-trade, это не фонда, там %% за пользование кредитными средствами не берут вроде как.
    Просто закроют тебя сразу при -1% и все.
    Я торговал форекс через них. Ловил маржин колл. Знаю.
    0
Анатолий ПравИло
10 августа 2011, 21:58
если действительно нужно, могу поднять отчеты 5ти летней давности, посмотреть точно насчет платы за кредитные средства. Но насколько помню ее нет
0
- ФИО: Vialcola
  10 августа 2011, 22:00
  Дядя Толя, свопы будут по любому, при переводе кредитных франков в доллары и их надо будет платить.
  0
  - Анатолий ПравИло
    10 августа 2011, 22:00
    Vialcola, свопы-да, но они могут быть и "+", не только "-"
    0
  - Анатолий ПравИло
    10 августа 2011, 22:01
    Vialcola, свопы будут при переносе через ночь, не при конвертации
    0
    - ФИО: Vialcola
      10 августа 2011, 22:12
      Дядя Толя, Свопы будут минусовые при удержании доллара купленного за кредитные франки.
      0
      - ФИО: Vialcola
        10 августа 2011, 22:14
        Vialcola, Своп это грубо говоря и есть плата за кредит в франках в данном случае.
        0
      - Анатолий ПравИло
        10 августа 2011, 22:19
        Vialcola, при отрицательном значении своп-пунктов мы зарабатываем на переносе лонга, при положительном значении своппунктов мы платим.
        Если ставка по котируемой валюте у нас выше ставки по базовой валюте, то своп будет положительным, если нет-отрицательным.
        Надо просто посчитать сколько получится за месяц
        0
        ФИО: Vialcola
        10 августа 2011, 22:24
        Дядя Толя, Ставка по франку больше 2% точно не помню, ну уж точно больше чем на доллар около 0 :) свопы будут снимать если за кредитные франки купить доллар. Что такое лонг что такое щорт в валютах перевернем пару и все перевернется, главное что мы валюту с большей ставкой меняем на валюту с меньшей ставкой значит разницу ставок надо заплатить (ну если не свою а кредитную валюту конечно)
        0
        ФИО: Vialcola
        10 августа 2011, 22:27
        Vialcola, Свопы на форекс кухнях это в общем я так понимаю практически с потолка повод заработать кухням. как они там формируются известно только кухням, так что бы похоже было но в их пользу на круг :)
        0
  - asf-trade
    10 августа 2011, 22:03
    Vialcola, да, свопы будут снимать.
    0
Анатолий ПравИло
10 августа 2011, 22:03
кстати, Асф, под какой % расчитываешь получить кредит в франках, да еще такую сумму. Какое будет обеспечение первого этажа?
0
- asf-trade
  10 августа 2011, 22:08
  Дядя Толя,
  
  в идеале обеспечение просадки только вносить, с учетом того что деньги не покидают банк. цена кредита — надо обсуждать.
  0
  - Анатолий ПравИло
    10 августа 2011, 22:14
    asf-trade, смотри:
    изначально, когда мы берем кредит, нам нужно обеспечение. Если каким то образом удастся договориться, что обеспечением послужат купленные на кредит бонды, то где обеспечение на 2ой этаж? На него уже обеспечения не будет.
    Кроме того, даже самые высокорейтинговые бонды будут иметь дисконт в качестве обеспечения.
    0
    - asf-trade
      10 августа 2011, 22:19
      Дядя Толя,
      
      смотри: деньги банк не покидают. банк рискует, что ты пойдешь в убыток.
      
      ты им говоришь — вот 1 лям франков на покрытие убытков. пока ты в плюсе тебя не трогают.
      
      далее этажи идут с дисконотом 99,98,97, 96,95% это пример.
      
      реально будет 95, 90, 85, 80, 75 допустим.
      
      но в целом через фьючи интереснее — 3780 на 125000 франков надо на открытие… и вперед… сейчас посчитаю аналог через фьючи
      0
      - Анатолий ПравИло
        10 августа 2011, 22:21
        asf-trade, не знаю какой банк пойдет на выдачу кредита, если обеспечение под него будет куплено, а не есть в наличии де-факто. Какой кредитный комитет одобрит такую выдачу? если вы конечно не на коротке с правлением)
        0
        asf-trade
        10 августа 2011, 22:25
        Дядя Толя, а иначе это уже не бизнесс :)))
        
        я пока прикинул на фьючах: 50 млн франков это 400 коней в чикаго.
        
        маржа примерно 1,5 млн.$ на открытие всей позиции. наращивать можно постепенно.
        
        выхлоп там скпойно можно сделать соблюдая риски на уровне 500%.
        0
        Анатолий ПравИло
        10 августа 2011, 22:57
        asf-trade, горизонты?
        ВОпрос такой, почему большие дяди так не делают??
        Почем сами швейцарцы так не делают?
        Если ты решишься и все выйдет как ты задумал, поклон тебе от меня
        0
        asf-trade
        10 августа 2011, 23:00
        Дядя Толя,
        
        за больших дядей пока ничего не могу сказать… на счет швейцарцев тем более. идея окончательно сформировалась после того на ЦБ Швейцарии встал на уши… они конечны счатливы быть валютой убежищем, но с таким франком им реально звездец…
        0
        Анатолий ПравИло
        10 августа 2011, 23:03
        asf-trade, буду следить. Спасибо за идею!
        0
        ФИО: Vialcola
        10 августа 2011, 23:06
        asf-trade, Самое смешное во всем в этом что если швейцарии звездец значит и франку звездец, а если все хорошо то франк ослабнет потому что все хорошо, и так и так получается :)
        0
        asf-trade
        10 августа 2011, 23:08
        Vialcola, вот мы и нашли фундаментальное обоснование. :))
        0
1234
10 августа 2011, 23:09
по франку кстати умникум специалист
он мне про него каждый день почти говорит ))
0
asf-trade
11 августа 2011, 16:53
*Swiss Franc Extends Plunge Against Dollar, Euro

Хорошую мы тут тему похоже придумали :)
0
asf-trade
15 августа 2011, 10:17
Идея работает принося уже более 100% на задействованный капиталл. :)
0