18 июля 2013, 01:33
Как не потерять на рынке, а наоборот - ЗАРАБОТАТЬ!
Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...
И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю.
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)
А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.
За счет чего на рынке можно заработать? Если купить дешево и продать дороже, так же как и продать дороже и откупить дешевле. То есть прибыль на рынке делается от движения из точки А в точку Б. И чем это движение больше — его размах, тем больше прибыль. Из этого вытекает элементарный постулат — если хочешь заработать много, то нужно торговать движения большого размаха из точки А в точку Б.
То же самое с убытком — убыток образуется когда цена движется против нашей позиции, и чем больше это движение, тем больше убыток. Соответственно в торговле нам необходимо сделать так, чтобы это движение было как можно меньше, то есть не давать убытку накапливаться.
То есть другими словами — дай прибыли течь, а убыток обрезай. Я вот не понимаю, сотни и тысячи людей торгуют и никак не понимают этого элементарного принципа )))
На рынке как прибыли, так и убытки — неизбежны и не надо боятся ни того, ни другого. То есть убыток — это нормальное состояние торговли и системы, единственное о чем нужно помнить, что СУММА прибыльных сделок должна быть больше СУММЫ убыточных сделок. Даже если КОЛИЧЕСТВО убыточных сделок больше например в 5 раз, чем прибыльных, нужно чтобы именно сальдо всех этих сделок было положительным, тогда депозит будет НЕИЗБЕЖНО расти, ему просто будет некуда деться, это математика :)
То есть смысл торговли должен свестись к тому, что нужно искать начало некого движения и дальше, если вы попали, то стараться удерживать максимально долго его в свою пользу и не поддаваться на искушение взять маленькую прибыль. А если движение идет против вас, то нужно обязательно стопить убыточную позу, но не тупо стопить, а смотреть где можно поставить стоп — ближайший уровнень и с учетом шума рынка.
При этом нужно стремиться к приблизительно такому соотношению например если у вас стоп 300-700 пунктов в этом диапазоне, то вам нужно закрывать прибыльные сделки 5000-10 000 п.п. Т.к. неудачные сделки будут чаще чем успешные. Скажем на 5 сделок только 1 успешная.
Еще что посоветую — разделите свой рабочий сайз, которым вы выходите на рынке на 2 части, или даже на 3. И входите сначала только 1 частью, если цена идет в вашу сторону, то добавляйтесь дальше. Такой способ входа минимизирует убыток.
По поводу теханализа, я использую только горизонтальные уровни и диагональные — каналы, треугольники, линии тренда и больше вообще ничего не смотрю. Я даже не смотрю объемы — они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно)
Также советую торговать не ОТБОЙ, а ПРОБОЙ. Не скажу почему. Ну и конечно я советую торговать только тренд. Потому что даже после длительного периода боковика, все равно происходит движение. Как вот сейчас наверх.
По поводу тренда. Я считаю что на фондовом рынке, особенно на фьюче РТС цены блуждают практически случайным образом, и эти полу-случайные блуждания цены образуют тренды большие или маленькие. Я вообще считаю, что в настоящем тренда нет. Только в прошлом случайное блуждание цены нарисовало тренд, а возможно какой-то внешний фактор подействовал, и это случайное блуждание оформилось в более менее четкий тренд. Но в настоящем тренда никакого нет, цена может повести себя как угодно.
Я учитываю в торговле элементарную логику, что рынок может находиться в трех состояниях = расти, падать или быть в боковике. Такая логика мне помогает совершать сделки. (пример: имеем боковик — цена пробивает боковик вверх, растет, но вдруг сразу быстро возвращается снова в середину бокового диапазона и идет ниже — ближе к нижнему краю диапазона — тогда по логике есть только одно решение — переворачиваться в шорт и ждать выхода из боковика и длинное падение).
По поводу фундаментальных новостей, слухов, прогнозов.
Никогда не стройте по рынку никаких прогнозов. Вы должны быть гибки в рынке, не строить прогноз, а торговать то, что происходит в данный момент. Если вы будете придерживаться своего прогноза, а рынок поведет себя не так, то можно много потерять или не успеть среагировать в нужный момент и упустить вход в рынок.
И конечно не читайте никаких аналитиков, не прислушивайтесь, кто бы чтобы вам не говорил и не советовал. Ни Герчик, ни Майтрейд, ни Бегомот. Вы 1 воин против всех на рынке. Это вот такой необычный бизнес. Лично я, когда захожу на Смарт-лаб, я использую этот сайт не для получения каких-то прогнозов или знаний, а для общения и развлечения.
Советую завести дневник торговли и в конце рабочего дня писать туда что делал как и почему и делать скриншот торговой сессии, где отмечать входы уровень стопа, где вошли почему и тд. Когда у вас накопится большой дневник, то если вы его потом прочитаете с самого начала, и посмотрите на сделки, то возможно найдете какие-то закономерности, которые повторяются. Я в свое время именно так и сделал и нашел закономерности, которые мне помогли сформировать систему, которая правда была сыровата, но все же работала.
По книгам. Много чего читал по трейдингу, но самое полезно на мой взгляд это:
1. Всем известные «Воспоминания биржевого спекулянта»
2. Джесси Ливермор «Как торговать акциями». Раньше этой книги не было на русском, я читал на английском оригинал, позже ее издали на русском.
Вот вкратце такие советы )
И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю.
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)
А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.
За счет чего на рынке можно заработать? Если купить дешево и продать дороже, так же как и продать дороже и откупить дешевле. То есть прибыль на рынке делается от движения из точки А в точку Б. И чем это движение больше — его размах, тем больше прибыль. Из этого вытекает элементарный постулат — если хочешь заработать много, то нужно торговать движения большого размаха из точки А в точку Б.
То же самое с убытком — убыток образуется когда цена движется против нашей позиции, и чем больше это движение, тем больше убыток. Соответственно в торговле нам необходимо сделать так, чтобы это движение было как можно меньше, то есть не давать убытку накапливаться.
То есть другими словами — дай прибыли течь, а убыток обрезай. Я вот не понимаю, сотни и тысячи людей торгуют и никак не понимают этого элементарного принципа )))
На рынке как прибыли, так и убытки — неизбежны и не надо боятся ни того, ни другого. То есть убыток — это нормальное состояние торговли и системы, единственное о чем нужно помнить, что СУММА прибыльных сделок должна быть больше СУММЫ убыточных сделок. Даже если КОЛИЧЕСТВО убыточных сделок больше например в 5 раз, чем прибыльных, нужно чтобы именно сальдо всех этих сделок было положительным, тогда депозит будет НЕИЗБЕЖНО расти, ему просто будет некуда деться, это математика :)
То есть смысл торговли должен свестись к тому, что нужно искать начало некого движения и дальше, если вы попали, то стараться удерживать максимально долго его в свою пользу и не поддаваться на искушение взять маленькую прибыль. А если движение идет против вас, то нужно обязательно стопить убыточную позу, но не тупо стопить, а смотреть где можно поставить стоп — ближайший уровнень и с учетом шума рынка.
При этом нужно стремиться к приблизительно такому соотношению например если у вас стоп 300-700 пунктов в этом диапазоне, то вам нужно закрывать прибыльные сделки 5000-10 000 п.п. Т.к. неудачные сделки будут чаще чем успешные. Скажем на 5 сделок только 1 успешная.
Еще что посоветую — разделите свой рабочий сайз, которым вы выходите на рынке на 2 части, или даже на 3. И входите сначала только 1 частью, если цена идет в вашу сторону, то добавляйтесь дальше. Такой способ входа минимизирует убыток.
По поводу теханализа, я использую только горизонтальные уровни и диагональные — каналы, треугольники, линии тренда и больше вообще ничего не смотрю. Я даже не смотрю объемы — они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно)
Также советую торговать не ОТБОЙ, а ПРОБОЙ. Не скажу почему. Ну и конечно я советую торговать только тренд. Потому что даже после длительного периода боковика, все равно происходит движение. Как вот сейчас наверх.
По поводу тренда. Я считаю что на фондовом рынке, особенно на фьюче РТС цены блуждают практически случайным образом, и эти полу-случайные блуждания цены образуют тренды большие или маленькие. Я вообще считаю, что в настоящем тренда нет. Только в прошлом случайное блуждание цены нарисовало тренд, а возможно какой-то внешний фактор подействовал, и это случайное блуждание оформилось в более менее четкий тренд. Но в настоящем тренда никакого нет, цена может повести себя как угодно.
Я учитываю в торговле элементарную логику, что рынок может находиться в трех состояниях = расти, падать или быть в боковике. Такая логика мне помогает совершать сделки. (пример: имеем боковик — цена пробивает боковик вверх, растет, но вдруг сразу быстро возвращается снова в середину бокового диапазона и идет ниже — ближе к нижнему краю диапазона — тогда по логике есть только одно решение — переворачиваться в шорт и ждать выхода из боковика и длинное падение).
По поводу фундаментальных новостей, слухов, прогнозов.
Никогда не стройте по рынку никаких прогнозов. Вы должны быть гибки в рынке, не строить прогноз, а торговать то, что происходит в данный момент. Если вы будете придерживаться своего прогноза, а рынок поведет себя не так, то можно много потерять или не успеть среагировать в нужный момент и упустить вход в рынок.
И конечно не читайте никаких аналитиков, не прислушивайтесь, кто бы чтобы вам не говорил и не советовал. Ни Герчик, ни Майтрейд, ни Бегомот. Вы 1 воин против всех на рынке. Это вот такой необычный бизнес. Лично я, когда захожу на Смарт-лаб, я использую этот сайт не для получения каких-то прогнозов или знаний, а для общения и развлечения.
Советую завести дневник торговли и в конце рабочего дня писать туда что делал как и почему и делать скриншот торговой сессии, где отмечать входы уровень стопа, где вошли почему и тд. Когда у вас накопится большой дневник, то если вы его потом прочитаете с самого начала, и посмотрите на сделки, то возможно найдете какие-то закономерности, которые повторяются. Я в свое время именно так и сделал и нашел закономерности, которые мне помогли сформировать систему, которая правда была сыровата, но все же работала.
По книгам. Много чего читал по трейдингу, но самое полезно на мой взгляд это:
1. Всем известные «Воспоминания биржевого спекулянта»
2. Джесси Ливермор «Как торговать акциями». Раньше этой книги не было на русском, я читал на английском оригинал, позже ее издали на русском.
Вот вкратце такие советы )
Да уж, а вроде на IPO собирались…
На чем рост то ну продадут менеджменту? и делистинг будет
утро доброе! готовы к утренним торгам?
Вообще отправлять еще не проданный газ — это лучшие газпромовские практики, там компания побогаче правда, поэтому сразу триллионы тратила на трубы без объемов, тут все скромнее.
Алина Есипова, пришло в Финам👍
Затерянный город
Про Сахалин в Газпроме скромно умалчивают. А там достижения просто невероятные!
Ребята умудряются второй год снижать производство при росте спроса в Азии, при этом имея сверхкороткое транспортное пл...
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
насчет объема — «они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно)» самое глупое что нашел. Уважаемый — анализировать нужно ВСЕ, если бы не было объема — не было бы и длинных движений )))
Тоже не нашел в объемах грааля. Не в вертикальных не в горизонтальных. А где пройдет самый большой объем и так понятно, без всяких футпринтов и волфиксов :)
Я тоже практически не использую объем, потому что не нашел никаких статистических связей между ним и движением. Кроме одного исключения, которое не смог автоматизировать.
Автор молодец. Истину глаголит.
Главное войти в движение и удержаться как можно дольше.
Ибо гадать куда что пойдёт бессмысленно.
Просто эта знаменитая фраза и есть грааль.
Я недавно понял.
Верно.!
«Горе от ума»
++++
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА Михалыч. Если рынок против моей позиции идет я её не закрываю на фига на крайняк получу дивы и в конечном итоге цена вернется и закроюсь в прибыли. А деньги на торговлю ещё найду если буду пересиживат. Только Так размножается бабло!
С этим Вашим утверждением не стану спорить ни я, ни кто-либо другой. Однако, лично Вам следует понять почему никто не станет с этим спорить: не только потому, что утверждение верно, но и потому, что все присутствующие так считают.
В действительности Вы не поделились никаким механизмом, который сделает невозможным рост убытка, не рассмотрели набор ситуаций, при которых возникает этот «лось».
Что касается Алексея, Михаила и Бегемота, то тут, Вы не правы. Ваше наблюдение насчёт аналитиков (не нужно их слушать) совпадает с моим взглядом, но Вы никаких доводов не сказали. Это как в воспитании детей: многие родители говорят «нельзя, потому что я так сказал». На мой взгляд, не нужно слушать аналитиков, потому что их прогноз не всегда верен. Пишут те, кто часто ошибается, но те, кто зарабатывает по 300% в месяц на малых счетах только читают и никогда не напишут. В шапке сайта заявлено: «Здесь профессионалы пишут о рынке». Когда впервые увидел её, мне представились беседы людей уровня Алексея, Михаила, Бегемота и Биржевика. То есть Вы как раз вычеркнули из списка заслуживающих внимания тех, чьи комментарии я ожидал увидеть на этом сайте.
Вы заявили, прибыль и убыток — часть нашей работы. Я сомневаюсь, что это лично Ваше умозаключение. Скорее так кто-то подумал, а Вы просто согласились, но однако ж не советуете слушать аналитиков. На мой взгляд, заслуживает внимания только тот, кто всегда прав, то есть в 90% ситуаций даёт верный прогноз, а 10% ожидает прояснения обстановки. Таким образом, убыток становится не обязательным событием, а следствием невнимательности, человеческого фактора, усталости, спешки, но никак не частью системы принятия решений.
А большинство аналитиков (я не про эту курилку, а про тех, кто за деньги флудит от имени инвестизб) просто зазывают клиентов. Ничего личного, просто реклама.
Автор подстраховался))
Автор, не лукавь. Если бы все было так просто…
Правила правилами, а тут без работы над собой, ну ни как не обойтись.
В общем, это уже совсем другая история:)
А если сотни и тысячи людей БУДУТ понимать этот элементарный принцип, то разве рынок будет соблюдать этот принцип? )))
В Избранное!
«Я даже не смотрю объемы — они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно)»
А как можно их понимать, если они не говорят?))
«Также советую торговать не ОТБОЙ, а ПРОБОЙ. Не скажу почему.»
А что тут говорить — пробой(импульс) это и есть обьем, который вам ничего не говорит и который вы не понимаете, но используете типа без пониманий(?), но уже не он ничего не говорит, а вы не скажете. ))))
========================================================
«Ну и конечно я советую торговать только тренд.» + «Я вообще считаю, что в настоящем тренда нет.»
И как торговать то, чего нет?))
=====================================================
ну и тд
Без обид, просто клею ваши сабжи отбрасывая лишнее)))))))))
Юмор рудит, однако!
Почему?
1. Психологически очень трудно вынести то, что от 60% до 80% сделок приходится закрывать с убытком.
2. Психологически очень трудно вынести удержание прибыли на растущем тренде, каждый новый пик, каждый новый микрооткат провоцирует на закрытие позиции.
3. Очень трудно формализовать этот подход и поставить автомат.
4. Ситуация, когда ты вечно сидишь в дроудауне, а 1-3 раза ыв год снимаешь куш не просто психологически дискомфортна. Она стрессогенна. Представьте себе, что Вам надо каждый месяц докладывать результаты управления, а у Вас 9 месяцев в году убыточны. Поседеешь!
скоро ты поймешь что это не так. Прибыль надо тоже резать по плану. и многое другое — пока удивительная каша как у каждого новичка.
www.tradingview.com/x/9v2qn94i/
Хороший пост!