Счет текущей маржи как индикатор. Из личного опыта.
С внедрением в поисковые системы ИИ-инструментария (расшифровка аббревиатуры – на вкус читателя) мы получили возможность получать ответы на, практически, все свои вопросы. Даже нелепые. Даже не имеющие решения. Даже самые сумасшедшие.
Однако, как и всегда было на пути познания, самые интересные ответы лежат перед самыми глазами. Нужно только эти самые глаза раскрыть и убрать с них шоры.
Причина неудач в трейдинге, на мой взгляд, кроется, прежде всего, в том, что трейдер совершает операции, опираясь на своих предсказаниях. Ну, как же? «По ФА (ТА) бумага должна пойти туда-то и тогда-то, значит, нужно формировать позицию в этом направлении.» При этом капитал трейдера не позволяет «помочь» этому предполагаемому движению по причине крайней ограниченности. Следовательно, волей-неволей трейдер идет ЗА кем-то, а не ПЕРЕД кем-то, подтверждая тщетность всех усилий в прогнозировании. Это похоже на попытки капитана парусника предвосхитить направление следующего порыва ветра. Но он это не делает. Он просто ловит ветер и выставляет соответствующие паруса в нужно направлении. Даже против ветра он не идет «в лоб», а только лишь оверштагом.
Этот факт и является определяющей причиной рассмотрения и применения мной именно следящих стратегий. Задача сводится только к принятию критерия следования: уровни, тренды, развороты и, в результате всего, изменение счета учета денежных средств.
Как-то, пару-тройку месяцев назад, здесь на СЛ промелькнул небольшой постик, в котором автор высказал свое наблюдение: неплохим помощником в спекуляциях можно попытаться рассмотреть сам счет текущей маржи.
В комментариях были, как водится, в «высокоинтеллектуальном обществе» как дельные замечания, так и уничижительные сентенции. Благо, автор сразу оговорился, что идея сырая, и он не претендует на истину в последней инстанции. Молодец!
За неимением достаточного времени для развернутого ответа, я тогда тоже оставил несколько коротких комментариев. Теперь же такое время появилось.
Итак, начнем, усердно помолясь.
Каждый, кто покупает/продает хоть что-нибудь, оценивает успешность всей суеты по одному-единственному критерию, а именно – по динамике своего счета учета денежных средств. Да, существуют и широко используются разные методики повышения успешности, но, в любом случае, критерий остается тем же – рост остатка денег в условном «кармане».
Применительно к биржевой торговле, этот пассаж очевиден, прежде всего, в динамике счета текущей маржи.
Сразу оговорюсь, что построение ТС на принципах динамики маржи – это реализация торговли «по следу за рынком», т.е. какие-либо предсказательные действия данным видом ТС не предусмотрены. Она не вычисляет вероятности достижения конкретных ценовых уровней, не следует правилам Фейгенбаума, не знает ни ТА ни ФА. Просто следует за деньгами!
Для реализации рассматриваемого алгоритма ТС (условно назовем его «Управление позицией по динамике текущей маржи») необходимо сделать следующие приготовления:
- Наладить систему внутреннего учета текущей маржи. Понятие «система внутреннего учета» (далее – СВУ) имеет под собой программные средства ведения учета маржи независимо от регистров Торговой системы (терминала), отображаемых в таблицах терминала. Т.е. нужно установить последовательность переоценки текущей открытой позиции в реальном времени непрерывно в течение всего периода торговли без клиринговых разрывов. Примерно этот расчет здесь и далее применительно к QLua-скриптам для терминала QUIK имеет вид простой Lua-таблицы, каждое значение в которой вычисляется последовательно так:
margin[i] = margin[i-1] + position[#position] * (close[i] – close[i-1]),
где
i — индекс текущего бара цены выбранного фрейма,
margin= {} – таблица расчетов текущей маржи (ТМ),
position[#position] – Lua-таблица текущей открытой позиции,
close[i], close[i-1] – текущая и предыдущая цена закрытия бара.
- Выбрать алгоритм сглаживания значений ТМ, поскольку динамика этих значений будет повторять динамику цен Close, т.е. будет отражать все ценовые шумы. Из моего почти 10-летнего опыта, достаточно использовать простую скользящую среднюю SMA. Только, в отличие от обычного аргумента «Цена» в этом случае используется аргумент «ТМ». Здесь, правда, имеется одна «засада»: нужно как-то определиться с периодом усреднения. Это, нужно отметить, единственное слабое место данной стратегии, но оно присуще подавляющему большинству индикаторов и осцилляторов, имеющихся в трейдерском арсенале. Исключения: торговые стратегии, построенные на невременных рядах, а исключительно на ценовых движениях, как-то Renko, Kagi и Point&Figures. Желающие могут поэкспериментировать с предложенным подходом и для этих нотаций. Сразу сообщу, что результаты несильно отличаются на протяженном периоде, но на коротких периодах торговли неприменимы именно в силу особенностей этих нотаций.
- Вспомнить курс матанализа. Это нужно для того, чтобы достаточно грамотно сформулировать критерии открытия, увеличения, сокращения, закрытия/переворота позиции. Например, с использованием совместной динамики самой ТМ и SMA(TM), или SMA(TM) и SMA(SMA(TM)), или какого-либо другого сочетания.
Справка из матанализа: в точках перегиба гладкой функции (а именно точки смены направления движения цен мы и «ловим») первая производная этой функции равна 0, а вторая производная либо положительна (если это локальный минимум функции, т.е. точка перегиба от падения на рост цен) либо отрицательна (в точке локального максимума, т.е. перегиба от роста к падению).
Естественно, что никто не запрещает при этом пользоваться классическими пересечениями разнопериодными SMA(TM, период1) и SMA(TM, период2) и считать сигналом взаимопересечение «быстрой» и «медленной» скользящих средних.
Как отмечено в п.2, введение в расчеты временных параметров ухудшает качество стратегии, т.к. зависимость индикаторов/осцилляторов от параметров времени – это зависимость от действий рыночных мажоров. Любое «ускорение» или «замедление», сжатие или растяжение рынка, увеличение/уменьшение амплитуды колебаний цен мгновенно убивает стратегию.
Поэтому наиболее предпочтительным вариантом является построение индикатора на базе второй производной от динамики ТМ, т.к. там мы вводим параметр времени только ОДИН раз.
Справедливости ради нужно отметить, что предлагаемая стратегия не является альтернативой какой-либо другой, а очень хорошо дополняет любую иную. Мало того, «управление по динамике текущей маржи» может улучшать прочие стратегии, своевременно переворачивая «позу».
Кроме того, данная стратегия хорошо сочетается с любой трендследящей стратегией и с торговлей по сетке.
Главное достоинство этой стратегии состоит в том, что позволяет включиться в торговлю в любой рыночной ситуации, не особо заботясь о точке входа. В самом деле, если точка входа, выданная сторонней стратегией, оказалась неверной, то стратегия управление по ТМ сразу скорректирует направление позиции просто потому, что счет ТМ станет уменьшаться, что само по себе уже является сигналом.
Все приложенные графические иллюстрации выполнены в день проведения операций. Это не бэк-тесты! Если чо…
И – да, это – результаты торговой недели 10-00 18/05/2026 – 18-45 22/05/2026, которая, как следует из постов жителей СЛ, выдалась очень непростой. Выделил небольшую копеечку для «живой» иллюстрации стратегии.
Итак, графики и результаты стратегии «Управление по Текущей Марже»:
1. Ценовой график за весь период:
2. Журнал сделок:
4074: СЕТКА. Cover. Столбец №:2; Цена: 32606.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32648.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32703.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32720.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32727.0
4072: СЕТКА. Short. Столбец №:2; Цена: 32930.0
3221: ШОРТ-ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32879.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32836.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32834.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32812.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32815.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32826.0
3221: ЛОНГ-ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32851.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32837.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32768.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32756.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32784.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32777.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32787.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32799.0
3221: ШОРТ-ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32733.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32607.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32552.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32512.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32497.0
ЛОНГ-ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32575.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32678.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32673.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32699.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32705.0
4072: СЕТКА. Short. Столбец №:3; Цена: 32723.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32673.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32646.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32689.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32695.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32874.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32834.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32861.0
4073: УСИЛЕНИЕ LONG-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32845.0
3221: ШОРТ-ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32845.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32836.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32838.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32834.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32800.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32808.0
4079: УСИЛЕНИЕ SHORT-ПОЗИЦИИ ПО МАРЖЕ. ЦЕНА= 32808.0
4074: СЕТКА. Cover. Столбец №:6; Цена: 32768.0
0003: ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛЬНОЙ СЕССИИ: BUY. ЦЕНА= 32570.0
4. График индикатора sma(margin)/ema(margin):
5. Система внутреннего учета сделок:
Всё.
Очевидно стратегия управления позиции по динамике текущей маржи может быть достаточно эффективной:
— прибыльность — более 10% от суммы ГО максимальной открытой позиции,
— комиссионные расходы (с учетом сделок ежедневного вечернего закрытия и утреннего открытия позиции согласно СВУ) составили 22,5% от прибыли.
Пока правда не до коцна понял в чем отличие МАшки наложенной на эквити от МАшки наложенной на цену. Для переменного лота разница будет, для одного вроде как нет.
А вы всегда в конце недели закрываете все позиции?
Вы правы, что для 1 лота динамика ТМ будет повторять ценовую динамику и равнозначна торговле по разнопериодным МА-шкам цены.
Но это — частный случай.
Более общий случай, а это ближе к объективности предлагаемой стратегии, предполагает повышенную лотность. Мало того, множественность лотов заметно улучшает объективность показателей индикатора, т.е. ближе к реальности.
И — да, вечером дня, предшествующего любому неторговому (в полном смысле) дню, бот закрывает позицию.
В качестве индикатора рассматриваются взаимопересечения МА-шек. Если занятая позиция убыточная, что в момент пересечения короткой МА-шкой позиция перевернется обязательно и станет правильной. Т.е. временно будет наблюдаться убыточность позиции, но это правильно. Главное — это то, что обязательно наступает момент корректировки позиции в нужную сторону.
По итогам торговой сессии?
Краткосрочные «заносы» могут вполне быть убыточными, конечно, но мгновенно об это никто не знает.
Я тоже не предлагаю универсальное решение. Я предлагаю «костыль», который может помочь вовремя корректировать свои решения.
Eugene Bright, да, согласен.
Я просто пытаюсь понять как себя ведет ваш «индикатор по марже» при неудачном перевороте. В таком случае быстрая МАшка уже не поднимется выше медленной и обратного переворота не случится никогда.
Возможно, дело в том что сигналом переворота у вас является нахождение быстрой МАшки под медленной, а не пересечение.
Да, некоторые сигналы кажутся парадоксальными! Но, на самом деле, никакого парадокса нет.
В тексте поста есть «Справка из матанализа».
Подскажу: точка перегиба первой производной — это точка сигнала. Да, в этот момент «быстрая» находится под «медленной», но точка перегиба (когда пред-предыдущее значение «короткой» выше предыдущей, а предыдущая ниже текущей) — это сигнал, хотя пересечения никакого ЕЩЕ нет. Оно — впереди.
Я просто выбрал ради иллюстрации этот принцип средне-скользящего сглаживания. Можно поискать иные алгоритмы.
Главная цель — превратить постоянно ломающуюся негладкую функцию цены по времени в гладкую функцию. А дальше — простые исследования гладкой функции на минимакс, что очень просто, если нет отторжения к матанализу.
Успехов!
Следующий пост будет — о борьбе с шумом и временными рядами.
Если Вы посмотрите ценовой график за неделю (скрин из Квика), то заметите участок, где покупки идут на понижающемся рынке.
Что в этом нелогичного? Пока неблагоприятные движения цен не превысили разумные пределы, трейдер считает, что можно покупать на коррекции (против краткосрочного тренда). Когда же эти движения подтвердили возможный пробой уровней/тренда, то стратегия переворачивает позицию. И это опять-таки логично. Красиво, конечно, угадывать 100% правильно рынок, но ведь это не всегда получается.
Разве нет?