Стратегия автоследования Алгебра сохраняет лидирующие позиции по метрикам эффективности

Стратегия автоследования Алгебра демонстрирует устойчивую положительную динамику и обновляет максимальные значения доходности на фоне восстановления и сохранения интереса инвесторов к технологическому сектору в США.

Поддержку результатам стратегии оказала также более благоприятная рыночная структура по фьючерсным контрактам на Насдак, которая позволила эффективно проводить роллирование позиций в более дальние месяцы.

Так фьючерсные контракты на индекс Насдак продолжают удерживаться в стоянии бэквардации и позволяют дополнительно к движению базового актива извлекать доходнось на уровне 16% годовых размещая средства в фонды денежного рынка.

• Текущая накопленная доходность стратегии приблизилась к 45% с июля 2024 года
• Среднегодовая доходность (CAGR) с учетом издержек составляет 22%.
• Волатильность 16%
• Максимальная просадка — 20%

Целевая среднегодовая доходность КС + 15%

Стратегия удерживает лидирующие позиции в сегменте автоследования на платформе Финтаргет 

До 50% капитала систематически удерживается в валютных квартальных фьючерсах по основным валютным парам. Капитал перераспределяется между валютными фьючерсами в рамках долгосрочных трендов в зависимости от конъюнктуры мировых валютных рынок.

В мае-июне планируется возобновление операций с фьючерсами на природный газ. Основанием для этого является ожидаемое усиление сезонного спроса на природный газ в преддверии периода активного использования систем кондиционирования. Летний сезон традиционно может сопровождаться ростом потребления электроэнергии, что повышает интерес к инструментам, связанным с природным газом как важным энергоресурсом для генерации. При этом операции с фьючерсами на природный газ рассматриваются как часть общей модели управления стратегией.
По стратегии планируется открытие в пределах 20% капитала коротких позиций во фьючерсах на природный газ с удержанием их до конца текущего года.