Рыночный сентимент. Теперь в МТ5

Возможно, некоторые знают о таких показателях, как:

• Количество заявок на покупку (ордера на покупку)
• Количество заявок на продажу (ордера на продажу)
• Общий спрос (объем ордеров на покупку)
• Общее предложение (объем ордеров на продажу)

Их можно найти в QUIK в типе источника данных «История значений параметра». Найти и добавить на график. Что они показывают? Все лимитные заявки по рынку. Даже то, что не влезло в стакан. Заявки и общий объем. Разделенные по сторонам. На покупку и на продажу.

Это и есть тот самый «рыночный сентимент».

Слово «сентимент» можно трактовать, как «мнение» или же как совокупность чувств и взглядов. На рынке традиционно так говорят о настроениях участников торгов. А что такое настроения участников торгов? В некоторой степени это их лимитные заявки и объем этих заявок.

Да, не всегда движение цены будет соответствовать сентименту. Т.е. не всегда при превалировании заявок на покупку над заявками на продажу будет рост цены. Почему? Да потому что есть другая сторона – рыночная. Которая бьет своими заявками по заявкам лимитным и фиксирует сделку, а с ней и цену.

Но в целом сентимент полезен. Особенно при умелой работе с убыточными сделками. Видеть его надо. Использовать в алгоритмической торговле.

Беда c QUIK в том, что не все брокеры транслируют историю этих показателей. Да и систему они грузят будь здоров.

Поскольку лично я для торговли использую терминал MetaTrader 5, хотелось сентимент щупать именно там. И таки он там был изначально.

Видите? Четыре подряд отмеченных пункта.

Но! По дефолту данные доступны лишь в режиме онлайн и тексте. Вывести на график их нельзя. Истории нет. А это не дело. Было принято решение исправить ситуацию.

Что сделано?
Написан «сервис» для постоянного сбора информации по рыночному сентименту.

Что такое Сервис?
Если совсем просто, то это такой скрипт, который начинает работать сразу же при открытии МТ5, не требует установки на график. Т.е. раз запустили и забыли.

Сервис – программа, которая не привязана к конкретному графику. Работающая в фоновом режиме.

Данный сервис пока открыт терминал МТ5 пишет интересующую нас информацию по примерно 900 финансовым инструментам (акции + фьючерсы) на Мосбирже.

А индикатор выводит данные на график:

Пробелы в кривых – это отсутствие истории в виду выключенного состояния МТ5. Сбор идёт только в момент работы терминала.

Дополнительные вещи, которых нет в QUIK – это разница между заявками на покупку и продажу и разница между общим спросом и предложением. Два нижних графика, соответственно. Для кого-то подобное представление информации будет более наглядным. Да и вообще с данными можно играться. Они пишутся в базу, а значит, доступны для различных расчётов. Можно подумать над соотношением рыночных и лимитных, над скоростью исчезновения одних и появления других. Ну и так далее.

Теперь достаточно просто поменять на графике тикер. Ведь пишется весь рынок. Кстати, на последней картинке, к примеру, хорошо видно, что у акций Аэрофлота бОльшую роль играют именно данные по общему объему, а не по количеству заявок.

Поэтому и важен сбор истории.

Данный пакет скриптов (скрипт сервиса + индикатор) доступны у меня в боте MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot).

А я продолжаю писать различные полезные вещи для МТ5. В следующий раз расскажу про раскраску свечей в зависимости от сильных перекосов в сторону продавцов или покупателей в стакане:

Свои мысли выкладываю у себя на канале в Телеграм или МАКС.

Там же со мной можно связаться по нику: StockGambler.