✖️Почему математика гарантировано ломает любого трейдера?
Трейдинг — это азартная игра. Только ставим мы не на футболистов, а на финансовые активы. Перевес, или высокая вероятность — это всё равно лишь вероятность. А значит результат каждой сделки случаен.
Если трейдер прибыльный, то на дистанции его прибыль распределяется хаотично. Она не постоянна. В отличие от убытков. Те стабильны.
А убытки имеют мерзкую привычку — ходить толпой. И когда такая серия начинает душить, мозг отключается. Остается только одна навязчивая мысль — вернуть баланс. Либо начинаешь рисковать больше, чтобы отбиться, либо бросаешь всё к чертям.
Многие трейдеры уверены: их это не коснется. Спойлер: коснётся. Математика приходит к каждому, просто не предупреждает заранее.
В таблице выше реальность. Это вероятность получить луз-стрик на дистанции в 50 сделок. По вертикали указан винрейт (ищи себя), по горизонтали количество убытков, которое ты можешь получить подряд.
Часто говорил, что тебе достаточно иметь винрейт 50% при среднем RR 1:2 и ты будешь обеспечен до конца жизни.
Берём винрейт 50% из левой колонки и получаем дозу болезненной реальности: 51% вероятность получить 6 убытков подряд! И с вероятностью 77%, я бы сказал почти наверняка, ты получишь луз-стрик в 5 стопов.
Винрейт 40%? (что тоже неплохо) — приготовься к 7-8 стопам подряд.
Это всё не «если», это «когда».
И страшнее луз-стрика то, что приходит после: завышение риска, овертрейдинг, тильт, апатия. Новички попадают в эту ловушку и выпадают из игры.
Кто-то на время, кто-то навсегда.
Бывалые уже побывали в этой яме пару раз и имеют план, чтобы не теряться каждый раз, когда статистика бьёт по голове.
Что ты будешь делать при луз-стрике? Урежешь риски, чтобы прийти в себя? Увеличишь, чтобы отбиться? Или просто доверишься своему перевесу и продолжишь?
Тебе нужно иметь свой план на этот счёт. Нет плана? Тогда твой план — истерично импровизировать на эмоциях.
Ведь не сумев подготовиться должным образом, ты готовишься к неудаче.
Луз-стрик — единственное, что точно гарантированно в трейдинге. И от твоей реакции на математику зависят все твои будущие деньги.
Теперь это не будет неожиданностью для тебя.
Теперь это неизбежность.
Теперь что ты будешь делать?
Таблица одинаково работает и для новичка, и для профи с 20-летним стажем. Разница только в реакции.
Автору советую понять что такое — событие на фин рынке, а не в банке с газом? А потом уж считать таблицы .
Также надо понять — что такое тренд? Коррекция? Только после понимания графика надо торговать фазы тренда.Всего фаз тренда 5.Торгуем только 2 шаг прогресса (прогресс-3 шага вперед ).Коррекцию(2 шага назад ) не торгуем. По простому 1 неделя из 5 .1 месяц из 5 и тд .
Весь пост автора про постоянную торговлю.Ну это примерно так.Из всего тренда 4\5 не правильных сделок, а 1\5 правильные.
Торгуешь 1 неделю из 5 — просто 50 сделок растянутся на дольше.
Вероятность серии из 6 стопов та же. Или у тебя винрейт 100% в эти 2 фазы тренда?)
После книг Дж. Райана, Ларри Вильямса, Винса и полного согласия всех вменяемых спекулянтов, что критерий Келли существенно занижает риски, пытаться разводить новичков примитивными рассуждениями, имхо, дешевая инфоцыганщина.
И разводить бесплатным постом не имея вообще никаких платных продуктов — это серьёзная схема) Позже поделюсь профитом, если подыграешь.
Уже давным давно все разжевали здесь.
Где вы эти таблички берете кто вам их впаривает.
На курсах УСПЕШНЫХ УСПЕХ что ли от цыган?
Вероятность серии убытков — это формула из комбинаторики. Берёшь свой винрейт, берёшь количество сделок, получаешь вероятность.
Или ты про то, что винрейт в реале плавает и сделки не независимы? Так это только хуже — значит реальные луз-стрики будут длиннее, чем в таблице. Таблица показывает лучший случай, не худший)
Не поддающийся математическим способом просчитать его. Постоянно меняющиеся данные. Минута час день момент.
А вы здесь вот если столько сделок в плюсе если столько в минусе))))
Она считает что будет с тобой при твоём винрейте.
Хаос, тысячи инструментов, разные таймфреймы — всё это уже внутри твоего винрейта. Когда ты нашёл преимущество в этом хаосе.
А дальше чистая математика: если твой винрейт 50% — серия из 6 стопов придёт. Неважно чем торгуешь и на каком таймфрейме)
кроме числа выигрышных сделок есть еще их вес, их частота, фазы когда ты торгуешь и когда нет, обьемы, ОИ и еще ......
Винрейт это примитивный теоретический подход, просто чтобы получить представление о процессе, очень упрощенный и обрезанный.
Кроме того, есть еще такое же число положительных сделок подряд. Ведь эта таблица работает в обе стороны. Это же вероятности.
Конечно нужно быть готовым. Но это не тема для разговора. Это само себя подразумевает. Это как залезть в воду, чтобы поплыть.
Без понимания что серия в любом случае придёт, никто не будет заморачиваться с drawdown management заранее)
Ну, я про рядовых работящих трейдеров
Кликбейтный заголовок — это фирменная фишка журналюг и инфоцыган.
Инфоцыганить пробовал, не зашло(
А журналюжничать нравится, тем более работает походу, раз ты здесь)
И на тысяче сделок вероятность луз-стрика уже 99.9%, что можно назвать гарантией, если не сильно душнить)
… вот тут первая ошибка)
Зависит от стиля стопудово. Математика отдохнёт от моего стиля.)
Ведь если не ставить стоп — то серии стопов не будет)
Будет всего один, который заберёт все)
опыт… интуицию...
с вами согласен… все мы лудоманы…
Глобальная ошибка, стоящая депо.
Если ты — азартный парамоша и играешь на рынке, то ты — не трейдер.
Покер тоже азартная игра. Только почему-то одни и те же люди выигрывают мировые серии год за годом)
Сухой расчет и хладнокровие.
И причем тут покер?
В покере нет основы — будущего денежного потока.
Там игра с нулевой суммой.
Просто всегда есть более способные к этой игре.
Где есть стоп-лосс — там бинарный исход: стоп или тейк.
И неважно что под капотом — фьючерс, акция или форекс. Таблица считает вероятность серии стопов при любом винрейте.
Нулевая сумма или нет, есть денежный поток или нет — на длину серии убытков это не влияет. Влияет только винрейт и количество сделок.
А хладнокровие и сухой расчёт — есть у всех. До шестого стопа подряд)
Просто растянутый по времени.
Это исход любой сделки.
А 6 стопов и больше можно получить и в один день на нескольких инстументах.
Ну и что?
Вот 6 убыточных дней подряд — это повод задуматься.
Но не терять хладнокровие.
Азарт есть у всех. Вопрос лишь в том, кто кем управляет)
Как и со страхом. Есть у всех. Но смелыми называют тех, кто делает правильные действия, не смотря на него.
На работе тебе платят за процесс. Иногда за результат.
В трейдинге можно сделать всё неправильно и получить хороший результат (плюсовая сделка и даже серия).
А можно делать всё супер правильно, за что на работе тебя бы наградили, но здесь ты рискуешь словить луз-стрик и потерять кучу денег даже делая всё правильно)
Потому что это вероятностная история. Что делает её больше похожим на покер или на проф спорт, чем на работу за ЗП.
Поэтому этим постом, который очевидно написан кровью, я больше предупреждаю новичков о необходимости иметь план.
Потому что всегда неплохо иметь план на гарантированное событие)
У меня разные системы РМ в зависимости от счёта.
На проп-аккаунтах после 4 стопов снижаю риск до 0.5%. Математически невыгодно да — восстанавливаться буду дольше. Но тут важнее психология и не потерять счёт.
На личных риск не режу, например, но после 4 стопов беру только определённые сетапы.
Чуть позже разберусь как тут писать рецензии на книги и можно ли прикреплять свои файлы. Выложил бы саммари Могилата, который делал для себя, из которого в том числе и рождались разные антитильт-протоколы.
1 — РУчастия в сделке. 2 — СЛосс. 3 — вход ЦЗ2УПП. 4 — СП (стоп профит).
Рынок же гораздо сложнее монетки. Он «случаен» но сильно не случаен в то же время. Рынок не способен выдать «случайно» порядок при котором нарушится нулевая сумма. Рынок не способен выдать «случайность» при котором 5 игроков выйграют на сумму 500р, а 1 проиграет на 300р.
Т.е. рынку сильно не все равно на то что думают, ожидают участники итп. Он подчиняется не физике а именно ставкам. Отсюда возникает основное свойство рынка — антиобучаемость, или анти-бэктестинговость))
Короче, рынок как монетка которая подглядывает хаха))
А если учесть комиссии то ситуация еще сложнее.
Пример высокочастотного «граального» алгоритма без комиссии и с комиссиями:
Ну или хотя бы чувство цены, которое приходит только через годы торговли и которое невозможно описать никакими индикаторами.
А индикаторы — это та же математика.
На форексе, например, очень помогает цикличность изменения валютных пар и волновой анализ Эллиотта.
Подозревал, что буду отхватывать за инфоцыганство, за недалёкость и прочее, но не в первый же день)
Если по существу — в посте нет про РМ ни слова. Хотя я про свой писал выше здесь в комментах.
Таблица считает вероятность серии стопов. Не размер убытка. Хоть 0.1% от депо, хоть 5% — вероятность словить 6 стопов подряд одинаковая.
Как мне переписать табличку? Какие новые вводные я получил от Вас, Владимир?)
RR влияет на то, сколько ты потеряешь в деньгах за серию, но не на вероятность самой серии.
Виктор Дворяк,
Для трейдинга тогда это не особо подходит. Плюс в трейдинге есть ещё и управление капиталом.
«в трейдинге есть ещё и управление капиталом» — тут не совсем понял. Трейдинг это вроде как синоним управления капиталом.
Виктор Дворяк,
Не знаю. Мож для беттинга какого-нибудь.
Термин один — смысл разный. Это перевод от мани-менеджмент. Можно в книге Уильяма О’Нила почитать подробней. Это касается того, например, каким размером капитала заходить в сделку, когда позицию в сделках увеличивать, а когда уменьшать. Ну, из простейшего — рекомендуется при каждом убытке уменьшать позицию в следующей сделке, а при выигрыше — увеличивать. Многие же трейдеры чаще всего делают наоборот из жажды отыграться.А смысл это считать без размера прибыли.
Если у меня TP = SL, то считать можно. Если я буду трейлить прибыль, то результат другой.
Я в своё время в Иланы наигрался по полной.
Трейлишь ты прибыль или нет — на вероятность 6 стопов подряд это не влияет. Но влияет на то, насколько они страшны. Затрейлил предыдущую на 12R — и следующие 6 стопов уже не проблема.
Но это уже следующий шаг после таблицы)
Если у меня система при TP = 2*SL — Это одна вероятность, TP = 0,5*SL — другая.
TP=2SL даст винрейт ниже, TP=0.5SL — выше.
Или ещё проще: чем выше RR — тем ниже винрейт. И наоборот.
Но в таблице ты уже берёшь свой итоговый винрейт с учётом своего RR. Левая колонка — это и есть результат твоего выбора TP/SL)
Но посмотрите в таблицу на строку 60% вина — даже там 38% шанс словить 5 стопов подряд на 50 сделках.
Грамотный анализ и решения увеличивают вероятность, но не делает же её 100%)
Кстати насчёт вероятности почитайте Анохина может тогда поймёте почему ваша монетка не даст вероятность в 50% при двух подбросах