08 июля 2013, 17:52

Портфельная торговля (идея/вектор не более)

Данное видео на основе статьи победителя за «лучшее» алго-исследование, только собранно на базе отечественной программы TSLab.

Хотел конечно протест написать про конкурс и тд, но промолчать лучше)) Смотрим видео в нем есть «задание на дом». Если будут сложности пишите лучше в коментах чтобы разобраться
www.facebook.com/groups/tslab.ru/ ссылка на группу в фейсбуке, для более интерактивных бесед.

алготрейдинг торговые роботы обучение tslab

msvTslab

Микаелян Саро

Краснодар

359

4 185

с 12 января 2013

17 Комментариев

Максим Милованов
08 июля 2013, 17:56
Молодцом, конструктивно!
+1
- Евгений
  08 июля 2013, 18:05
  Максим Милованов, да молодец. Но теперь нужно понять, чей тестер врет больше, тслаба или велса.
  0
  - Микаелян Саро
    08 июля 2013, 18:08
    Евгений, они не врут ни тот ни другой. Просто в статье у Александра комисс не учитывался. У видео не было цели показать, что W круче T или наоборот))
    0
    - Евгений
      08 июля 2013, 18:48
      Микаелян Саро, а комиссия учитывалась только биржевая?
      0
      - Микаелян Саро
        08 июля 2013, 18:53
        Евгений, ну я учел биржевую и брокерскую и небольшое возможное проскальзование в виде стандартных спредов и отсутствия ликвидности на бумагах.
        0
        Евгений
        08 июля 2013, 20:11
        Микаелян Саро, тогда это не совсем правильно. Вы намешали комисс и проскальзывание.
        
        Я своим первым комментарием некое замечание привел, которое нужно учитывать. Проскальзывание просто на спредах — это нереальная величина. Нужно делать адаптивное проскальзывание. Лучше на основе выборки реальных торгов. Просто ликвидность ничего не скажет.
        
        Не подумайте, что придираюсь. Но раз вы решили профильтровать чужую статью, то нужно это качественно сделать.
        0
        Евгений
        08 июля 2013, 20:12
        Евгений, в Велсе это делается (адаптивная выборка). В ТСЛабе не знаю, думаю нет (фича сложная, и не все понимают, как она работает и для чего).
        0
        Микаелян Саро
        08 июля 2013, 20:19
        Евгений, Сделать это можно, так же можно рассчитать среднюю реальную позицию, так же погрешность того что не все сделки откроются и тд и тп
        у меня просто не было такой цели. Можете самостоятельно в W попробовать, и поделиться картинкой)) у меня же не было цели как то скомпроментировать статью))
        0
        Микаелян Саро
        08 июля 2013, 20:28
        Евгений, Вопрос проскальзования и ликвидности, это дело опыта. мне чтобы по алгоритму торговать 10 контрактов втб (лимиткой) нужно выбирать тайм не меньше 15 минут! при том что часть сделок закрывается с хорошим проскальзование.
        Открытие сделок же на пробой уровня это 90% наличия 2-3 минимальных проскальзований которые надо учитывать, ну и комисс это само собой.
        0
Lukasus
09 июля 2013, 00:37
Я не понял ключевого момента — на каком периоде тестировалось, в оригинальной статье и в этой. От этого зависит практически все.
0
- Микаелян Саро
  09 июля 2013, 00:43
  Lukasus, с 2008 года таймфрем 1 час… что от этого зависит то?)
  0
Lukasus
09 июля 2013, 00:51
Конечно от таймфрейма зависит будет ли система зарабатывать или нет. Накладные операционные расходы любую доходную систему могут сделать убыточной, чем мельче таймфремй те сильнее давят косты.
0
- Микаелян Саро
  09 июля 2013, 00:52
  Lukasus, от стратегии и алгоритма зависит))) но мысль я понял.
  0
  - Lukasus
    09 июля 2013, 00:54
    Микаелян Саро, я бы так сказал что алгоритм зависит от таймфрейма, но это если глубоко копнуть…
    0
  - Lukasus
    09 июля 2013, 01:00
    таймфреймы различаются статистически и алгоритмы работающие на дневном интервале могут сливать на минутном и наоборот, это на одном инструменте. Плотность стакана играет роль для входа по маркету, но для больших таймфреймов никто по маркету не бьет всю заявку, а набирают позицию различными алгоритмами, но это уже отдельная тема. Вообщем не все так просто…
    0
- Lukasus
  09 июля 2013, 00:53
  Lukasus, думаю на дневном таймфрейме косты не убьют систему.
  0
  - Микаелян Саро
    09 июля 2013, 00:55
    Lukasus, ну а какая разница таймфрейм, если вы кидаете в рынок 100 контрактов к примеру гмк фьюч, а у него плотность стакана такая что до планки все соберете? да на один контракт может и не убьет систему но когда капитал торгуется нужно учитывать стакан и возможность совершить сделку
    0