Дневник Ларри Вильямса. Важное исключение из правил: когда близкие стопы не нужны

Более 20 лет назад я открыл для себя удивительный секрет. Оказывается, по-настоящему эффективные системы торговли товарными фьючерсами добиваются большего успеха с далекими стопами, нежели с близкими
 
На первый взгляд это звучит странно, но тем не менее, это так. Если у вас есть система, которая всегда срабатывает на рынке и показывает приличные результаты, можете улучшить ее производительность за счет дальних стопов.
 
Многие подписчики моего информационного бюллетеня аннулировали подписку, потому что наши стопы размещаются довольно далеко от точки входа. Но, по-моему, так и должно быть! Размещая стоп ближе, вы выигрываете в защите, но теряете в точности торговли и прибыли на сделку. Обычно такие стопы сокращают долю выигрышных сделок на 10-15% и уменьшают среднюю прибыль на сделку на целую треть.
 
И это лишь начало… Крепитесь! Вы не можете заметно улучшить систему, используя целевые уровни прибыли. Дело в том, что «правильная» торговая система должна ловить продолжительные тренды. Даная «ловля» с лихвой перекрывает убыток от сделок, завершившихся закрытием по стопам. Однако если вы искусственно ограничиваете потолок прибыли, выставляя заявки на закрытие позиций на «целевых» уровнях, то возможно, ее может и не хватить. Лучшее, на что способна ваша система – болтаться на нулевом уровне.