После просадки: первый сигнал на восстановление
📊 FT Стратег: еженедельный отчёт (28.03.26–03.04.26)
*каждая свеча на графике отражает результат одной торговой недели.
На текущей неделе график доходности обновил локальный минимум, однако к концу недели произошёл отскок, и закрытие состоялось вблизи недельного максимума. Часть снижения была отыграна.
В настоящее время продолжаю удерживать длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Дальнейшая динамика стратегии во многом будет зависеть от движения пары доллар / рубль.
Не исключаю, что в ближайшие 7–10 дней возможно заметное укрепление рубля и снижение фьючерса на доллар/рубль (SIM6). В таком сценарии доходность стратегии «FT Стратег» может вернуться к своим максимальным значениям.
Результаты недели (28 марта — 3 апреля 2026)
• доходность за неделю: +1,0%
• результат с начала II квартала 2026 года: +2,6%
Доходность стратегии по кварталам
(с момента запуска стратегии)
• Q2 2025: +6,86%
• Q3 2025: +9,84%
• Q4 2025: +15,1%
• Q1 2026: -3,03%
📈 Совокупная доходность стратегии: +30,97%
Дополнительная статистика стратегии:
• период работы стратегии: с апреля 2025 года
• максимальная просадка: 11%
Текущая открытая позиция
• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIM6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 122%
Текущая ситуация остаётся под контролем. Работа продолжается в рамках выбранной стратегии.
Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.
