Механика доставки цены или что под капотом движения у любого актива
… и почему все эти паттерны лишь разводка для ритейла.
Предупреждение: Этот пост не про «кнопку бабло», а про механику рынка. Трейдинг — это на 50% алгоритм и на 50% вероятность.
Не торгуйте, если вы не видите хороший сетап. Торгуйте, если видите хороший. И используйте алгоритмы если не можете понять что происходит.
Я подозреваю, что Медь читает очень мало людей, но они явно из тех, кто старается смотреть вглубь, а не на хайп.
# — - — - -
Горькая правда:
Мы никогда не узнаем наверняка, в какой точке у цены закончатся силы. Для этого нужно быть маркетмейкером или видеть реальные логи биржевых серверов. Ордербук (он же стакан) создан, чтобы вводить нас в заблуждение.
Единственные рабочие варианты торговать в плюс на рынках:
I. Глубокий свинг и фундаментальный анализ (вплоть до инвестиций),
II. Высокочастотные HFT-алгоритмы, реагирующие на микро-тиковые изменения,
III. Владение инсайдерской информацией
IV. Знание характера движения одного конкретного актива в конкретное время суток.
Поскольку мы не обладаем капиталами фондов чтобы пампить и дампить рынок, наш единственный выход — ждать. Ждать своего триггера и понимать, куда на самом деле стремится крупный капитал.
Ниже на примере 1-часового таймфрейма на графике меди я разберу 6 локальных разворотных точек. Мы посмотрим, какие цели ставила цена и почему она разворачивалась именно там, где ритейл обычно ставил свои стопы.
1. Предположим, что 1 это наша стартовая точка. Неважно каким образом цена пришла сюда и какой логикой руководствовалась. Это стартовая точка. Единственное, что нам важно знать — на этой точке закончилась ликвидность (нету ордеров, и цене нет смысла самостоятельно идти дальше). Но внизу скопились стоп-лосс ордера тех, лонговал все движение цены до точки 1.
2. Цена стремится собрать эту ликвидность (как в игре Змейка) и последовательными продажными свечами гонит цену вниз. В точке 2 игрок, который гнал цену вниз, решил зафиксировать прибыль от позиции. Поскольку после снижения цены стакан фактически пуст, откуп актива выглядит как агрессивный лонг, убеждающий ко-трейдеров-ритейлеров зайти на разворот в продолжение лонга.
3. Цель данного лонга — переписать локальный экстремум, поставленный в 1. Но из-за того, что в движении нет крупного капитала, цена не доходит до цели.
4. Поскольку цена показывает слабость восходящего движения, новой промежуточной целью является перепись предыдущего лоу и сбор стопов тех, кто лонговал локально. Цена быстрым темпом доходит до предыдущего лоу и кушает стопы.
На этом моменте логика для 5 и 6 должна быть ясна. Цена просто банально стремится собрать ликвидность с обеих сторон, особо никуда не стремясь пойти. Конкретно:
5. В этой точке происходит наглое снятие ликвидности в стоп-лоссах свечой с сильной теню вверх, после чего следует разворот вниз.
6. Тут цена совершила перелоу точки 4, но что более важно — она совершила ложный пробой диагональной поддерживающей линии и вернулась под аккомпанемент уверенных бычьих свечей. Именно этому движению можно поставить "+" в карму как точке, сформировавшей локальную поддержку. Далее следует движение вверх.
# — - — - -
Вывод:
I. Каждый раз открывая трейд и ставя цель спросите себя — если цена должна дойти до точки Х, то через какие уровни?
II. Мы не всегда сможем понять почему цена остановилась в той или иной точке, но если мы поймали этот момент, мы можем предположить куда локально цена пойдет дальше. Когда дошла — новое предположение.
III. Например, цель для меди сейчас — переписать локальный хай на 5.6171. Что произойдет дальше — неизвестно. Что произойдет перед этим? Коррекция до 5.4924 была бы локально контрпродуктивной, логичнее сразу переписать хай а потом можно уже смотреть на сентимент рынка.
IV. Но логика тоже не всегда работает, ведь цена уже трижды не может пробить локальную плиту на 5.58. Дело времени, но может отойти ниже для разгона.
V. Как только цель будет достигнута — картинка обнулится, и мы снова будем ждать, куда Змейка захочет ползти дальше. Закрепится выше? Пойдет сразу вниз?
VI. С определенной долей вероятности после постановления нового хая мы увидим сбор ликвидности вплоть до 5.419 и 5.38. Но если все же посмотреть на паттерны и на определенные зоны ликвидности выше нынешней цены, то цель выше на уровне 5.685 выглядит очень заманчивой.
Так что же делать? Лонг? Шорт? Наблюдение? Мой сценарий на графике. Предлагайте свой для сравнения.
# — - — - -
P.S. Трейдинг — это не предсказание будущего. Это противодействие предположению о том, где конкретно алгоритм или крупный капитал будет нас обманывать.
P.P.S Также больше разборов можно найти у меня в Telegram и на TradingView.
