optionanalyser
optionanalyser личный блог
04 июля 2013, 08:19

Опционный раскол

Вот и еще один «старовер» обратился в «статистическую веру» (читать со слов «Тут следующее соображение на...»)
И то правда, сколько ж можно:
— риски/возможности($) и вероятности(%) измерять углами наклона и пр. графической атрибутикой да
— разноразмерные величины пытаться балансировать?

Внимание, опрос:
Опрос #1921620
Оцениваю опционную позу
греками
стат. величинами
на глазок/лаптем/перстами… и т.д.
не оцениваю: жду гуру/тетку_бухгартешу/...

Вариант «Оцениваю и греками и стат.величинами» убран сознательно, чтобы побудить сделать выбор между первым и вторым. Если возможен вариант «Другое», пжл, опишите кратко его в комментариях.

PS Личный опыт диктует уважение ко всем разработчикам торговых платформ, которые тратят время на включение в них греков, т.к. трудоемкость и многовариантность задачи их расчета и отображения велики.
В конце концов, если даже никто не будет пользоваться MA, то она все равно должна быть в стандартной поставке терминала, ибо классика. Так же, имхо, и греки.

PPS Вопрос
Какие бы Вы стат. характеристики опц. позы предложили разработчикам внести в платформу или используете?
(если название будет «заковыристым», то пжл кратко опишите суть вычислений)

Полный текст и опрос тут
14 Комментариев
  • Jonah
    04 июля 2013, 09:00
    «узок круг этих людей, страшно далеки они от народа»
  • Volos
    04 июля 2013, 09:12
    Я тоже греки не использую особо. Строя профиль и зная как ты будешь им управлять до экспирации при различных движениях рынка, совсем не обязательно заполнять голову не нужной информацией. Гораздо полезнее смотреть соотношения макс. прибыль/макс. убыток и вероятность попадания цены на экспирацию в положительный диапазон.
  • suslik
    04 июля 2013, 10:54
    гонишь monte carlo по различным сценариям (1000 штук хватит, чтобы в целом увидеть все расклады), а потом считаешь, какую долю портфеля отдать под это Г*
  • а я лапоть — все на глазок делаю

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн