Корреляция 2х активов

Разные активы, на графиках корреляция активов х vs y преобразованных через Q_normal(F_empirical(log return)). 



И волатильность измеренная Гарч









Для ее описания в SV модели для 2х акций требуется 6 параметров, многовато.

3 параметра для корреляции инновации скрытого процесса волатильности а) корреляция в центре б) корреляция в хвостах с) порог отсечения хвостов.

3 параметра для корреляции инновации прибыли а) корреляция в центре б) корреляция в хвостах (в идеале даже 2 нужно, корреляция левого и правого хвоста может отличаться, но думаю можно обойтись одним)  с) порог отсечения хвостов.

П.С. 

Неожиданно, KO против Золота почти нет корреляции.

КО vs XOM слабая корреляции в центре, сильнее в обоих хвостах.