Вчера в 14:41

Какая-то алхимия в графиках ФОРТС

В одном окне рисуем фьючерс индекса РТС мартовский RTS-3.26 (RIH6) и июньский RTS-6.26 (RIM6)

и видим, что сегодня за день до экспирации у RIH6 не только больше разрыв с RIM6 чем в другие дни, но цвет свечи RIH6 красный, а у RIM6 бар — зелёный.Как это получается!?
Почему мартовский фьючерс на индекс РТС сегодня снижается с начала дня, а июньский фьючерс на тот же индекс — растёт?
PS Пока я этому дивился, июньский фьючерс успел немного покраснеть, но сама база — индекс РТС — на сегодня осталась зелёной

О чём же оба этих фьючерса?
PPS Вот как выглядит на дневках разность RIM6-RIH6 с начала года

C 04.03.2026 разность стала резко нарастать

трейдинг фьючерс РТС

фьючерс ртс

Rostislav Kudryashov

Санкт-Петербург

177

13 309

с 22 февраля 2018

7 Комментариев

Мультитрендовый
Вчера в 14:50
Бреют видимо кого то…
0
SimpleTA
Вчера в 14:57
возможно переходят из старого контракта продавая его и покупают новый
0
- Rostislav Kudryashov
  Вчера в 15:04
  SimpleTA, 14:57 Т.е. роллируют старый «спасайся кто может». Похоже, начинать перекладку надо было много раньше. А на завтрашней экспирации вообще будет мартовскому фьючерсу облом.
  0
German99
Вчера в 15:02
во фючерс ртс зашит курс Si. Июньский Si сегодня ушел в бэквардацию из за роста межбанковской ставки на юань. Дешевле Si=дороже Ri. Поэтому Ri ушел в контанго.
0
ГС
Вчера в 15:31
Хеджеры(арбитражеры)покупают старый и продают новый. В моменте
0
German99
Вчера в 15:19
И наоборот, когда Si был в контанго более 3-4 рублей к споту, Ri уходил в бэквардацию. Плюс еще Mix, дивиденды… все эти связки двигают арбитражеры.
0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение ставок по депозитам выталкивает деньги в облигации

👉 Наш канал в Max 👈 На приведенной паре графиков я вижу корреляцию. Сверху – средняя ставка по депозитам (от Банка России), снизу – активы Иволги Капитал в доверительном управлении,...

Иволга Капитал

06:53

📦 Какие категории товаров быстрее всего продаются в ресейле

Скорость продажи товаров на рынке ресейла определяется их ликвидностью, понятной ценой и стабильным спросом со стороны покупателей. Наиболее быстро реализуются категории, которые...

МГКЛ

18.03.2026

Прощай, промежуточный клиринг! Как 23 марта изменится срочный рынок Московской биржи

Главное: Торги больше не будут прерываться. Все сделки и финансовые результаты за одни сутки будут относиться к одному дню. Увеличиваются сроки для закрытия маржинальных требований....