Ещё раз об опционной конференции в Киеве и о запрете некоторыми комментов в теме !

Абсолютно верно!

ему просто необходимо было это напечатать, потому что тот дядька — его начальник, и собственно, комментарии он запретил по этой же причине, чуял :)

а вообще по существу — опционы на акции несут в себе системные риски (читай гнома), лучше оставить опционы на фьючи, а с полученными фьючами делай что хочешь.

а поповоду недельных опционов этому чудику хотелось бы донести, что любая серия опционов за неделю до экспирации становится недельной, и ничего — люди работают и активность там возрастает. Так почему бы не участить этот процесс появления недельных опционов.
А гемблеров пусть ищет в среди своей компании, например Вася Олейник — гемблер почище опционщиков, увеличивающих риски за неделю до экспирации :)

Пока Васи не было разве столько было слышно про айтиинвест.
Да и посещаемость сайта за счет того же смарт лаба думаю выросла от просмотров чудо графика доходности Васи. -))))
Так что вы можете хоть что говорить а тема с Васей работает. И похер что он уже второй год не хера не зарабатывает… НЕ СЛИВАЕТ ЖЕ!!! -)))
Денег больших не просит (вроде как не за что ), а компания постоянно на слуху .-))

по делу Михаил вс написал, респект

а то я думал, что за бред такой написан и нужно ли как-то это комментировть:

«Для этого необходимо перейти от одномерной кривой к двумерной поверхности в пространстве «волатильность — страйк — время до экспирации».»

ВАся сам гэмблер-угадалкин. Не волнуйтесь, от его слов ничего не зависит.

Я вот очень сомневаюсь, что там будет хороший интерес маркетмейкеров, а со спредом 100 п много не наколбасите. Ну насколько я понял, это вопрос уже решенный и в ближайшее время они будут введены.
Вы кстати, Михаил, не хотите из маркетить?)

Михаил, при всем уважении, но нужно быть внимательнее. Понятно, что Вася как тот козленок, виноват уж в том, что хочется вам кушать, но указанная вами статья представляет собой перепечатку колонки именно Твардовского. Т.е. Как-то глупо обвинять автора колонки в том, что он высказывает те мысли, что высказывал и ранее. Странно читать обвинения Василия в том, что он не разбирается в опционах при том, что не он является автором статьи. И да, раз у истинного автора нет времени/желания сражаться с оппонентами в каментах-вполне корректно их запретить.

Я считаю себя опционщиком и считаю недельные опционы ненужными. У нас что? ликвидность везде через край переливается? Хочется деньги размазать тонким слоем по новым никому не понятным кроме 10 человек инструментам? Месячные стоят полупустые, давайте ещё недельным дрочерам дадим площадку. Если у фанатов «недельки» руки чешутся, так это значит лудомания, нидня без сделки. Недельный опцион — это что-то типа ставки на футбольный матч, безалкогольного пива и резиновой глаши. Вот туда и несите деньги, к букмекерам, как раз чемпиноат россии по футболу, каждую неделю игра. ИМХО.

Миш, Вася вроде просто перекопировал интервью Твардовского. там даже своих мыслей не было.

на счет дискуссии согласна. она и на НОК была жаркой. тема острая и так быстро ее не решить. Твардовский просто высказывает свою позицию. Она и на НОК, и в журнале одна и таже примерно. Он ничего не поменял — smart-lab.ru/blog/119819.php

недельные опционы мне были бы интересны только на промежуточных страйках вблизи экспирации месячных, в остальных вариантах пока для себя особой ценности не вижу (особенно при текущих уровнях комиссий)

nazarwatch, согласен хотелось бы видеть решение в комплексе со страйками, комиссией и по «дешевым», как и обсуждалось. По срокам, лично меня устроили бы и двухнедельные (с экспирацией в середину срока месячных). Недельные всеж экстрим, но лучше, чем ничего.
По якобы мечтающим о долгосрочных опционах хеджерах уже писал здесь smart-lab.ru/blog/120019.php
чтобы полностью не повторять топ постараюсь сформулировать короче:
Если уважаемый (без иронии) В. Твардовский желает продавать им («страждущим») долгосрочные опционы, пусть делает это сейчас в квартальных через стакан, или через деск.
Нужны годовые и более? Возможно, я не против. Только и квартальные то никто не берет, так может не стоит силком впихивать в глотку то, что (пока) не востребовано рынком? Мертвых инструментов итак хватает.
Всё будет, но в свое время. Будем надеяться в соответствующий реальным (а не желаемым) потребностям момент материализуются и инвесторы, и хеджеры, и арбитражеры — в море все рыбы нужны нужны. И все вышеперечисленные будут «мирно» уживаться друг с другом. А перековывать спекулянта в долгосрочного инвестора задача решаемая только значительным увеличением размера депо (которое не происходит одномоментно) и то не всегда.
Предвижу возражение, что мол спекулянты на краткосрочных сгорят быстрее, чем вырастет их депо. Так они итак горят ярким пламенем ежемесячно, не без этого. Но не все, а самые безбашенные, а этим все равно где гореть. Давайте уберем опционы ближние, они в раз прозреют и уйдут на дальние? Естественно нет. Они переберутся на форекс кухни и будут ежемесячно жечь свои депозиты там. А вот мы в результате такого «воспитательного» решения с их уходом потеряем ликвидность в стаканах в последние 2-3 недели перед экспирацией (т.к. любой долгосрочный опцион рано или поздно становится месячным, затем двухнедельным и т.д.) в результате чего управление позициями усложниться т.к. не у кого (например) будет откупить сильно и быстро изменившийся в цене опцион, который сегодня на сильном движении нам уступает именно этот так ненавидимый многими геймлер-лудоман, сделавший свои «2 конца за пару часов».
Но он (этот ловец удачи) не останется на этом рынке, если таковые экспирации будут происходить раз в квартал. Кстати сегмент торгующих в основном именно ближайшие контракты попадает и один из крупнейших опционных трейдеров ФРР А. Каленкович. Он и ему подобные просто «переедут» на америку. И Вам (нам) просто некому будет продавать наши превосходные стратегии, т.к. хеджеров, видящихся сквозь туман приверженцам иной т.з. на ФРР просто нет.
Так, чего мы добъемся подобной стрижкой всех под одну гребенку? Глобального снижения ликвидности в опционах и, как следствие, в базовом активе. Т.е. достигнем обратного результата.
Оно нам надо? Предполагаю нет.
С уважением, ко всем грамотным и адекватным участникам обсуждения, ProfFit.

Вставлю-ка и я свои «5 копеек».
(Вчера, кстати, по дурости, пытался запостить в Василёчкином топике данный коммент — но — обломался…
за это обещаю при личной встрече с Васей высказать ему своё фэ).
Итак:
1. Необходимо вернуться от нынешних МАРЖИРУЕМЫХ опционов — к опционам КЛАССИЧЕСКИМ;
2. На ФРР нужно оставить опционы ТОЛЬКО на фьючерс на индекс РТС. Всё остальное малоликвидное гумно — на фуй;
3. Недельные опционы — не нужны; Для сугубых лудоманов — желательно ввести БИНАРНЫЕ СУТОЧНЫЕ ОПЦИОНЫ на РИ;
4. Опционы нужно сделать — без возможности их исполнения ДО даты истечения (т.е. перейти на европейские опционы — вместо нынешних американских — надеюсь, ничего не попутал с терминологией...)…
Искренне Ваш Доктор Гугенот.

Олег — OM77, только что полуграаль на недельных опционах на SPX натестил.
Не, ненужны недельные опционы :)

Поддерживаю!

А главное мне вот что непонятно. Даже если короткие опционы хотят гэмблеры, но они есть и с них можно получить бабло, то почему им не пойти навстречу? Учитывая, что долгосроные инвесторы в России сейчас потихоньку сливают портфели и распускают персонал.

А то все брокеры ноют — как переманить народ с форекса на фортс? Никак млять, работать надо!!!