USDRUB, портфели Мнение о рынке

Рост USDRUB
Мои среднесрочные портфели (ФОНДА, ФОРТС)

Фонда
11 марта делал ребалансировку, писал полностью ву VIP чате и частично smart-lab
50% короткие валютные облигации
Из акций — только Сбер
SBMM + Si-6.26 лонг

ФОРТС
Si-6.26 лонг (направленная позития)
USDRUBF — Si сбор отрицательного фандинга

Проверяйте,
вся история доступна в telegram

Продал
#Транснефть пр.
+12%
Причина: тренд перестал расти

Купил
#Сбербанк
#Новатэк1Р3
#РФ ЗО 28Д
Теперь в портфелях на фондовой секции только Сбербанк и ликвидные долларовые облигации Новатэка и Минфина с погашением в 2028г.
И немного SBMM

Фьючерс Si-6.26 лонг
по 79301
(частично хеджировал Сбербанк, сумма контрактов 15% от стоимости акций Сбербанка)

Отвечаю на вопрос, почему не опцион
Потому что у опциона, кроме внутренней стоимости,
есть временная стоимость и тета
(кто знает базу, тот понял)

2
Как мы уже месяц обсуждаем в теме ФАНДИНГ,
и осенью в 2024г, и сейчас
при ослаблении росте USDRUB часто отрицательный фандинг USDRUBF

И по USDRUB, и по лонг Si, и по отрицательному фандингу USDRUBF оказался прав

Проверяйте !