Кредитный спред с максимальным уровнем защиты.
Чек лист
+Твой чек-лист перед сделкой:
1 посчитать σ (через straddle)
2 выбрать 1.3–1.8σ
3 проверить дельту (0.12–0.18)
4 найти уровень с высоким OI
5 поставить short put рядом с ним
Идеальный сетап:
1.5σ
+
дельта ~0.15
+
OI wall ниже
Это реально снижает:
Probability of Touch
Профессиональный инсайт
Самые сильные уровни:
где совпадают:
— OI wall
— round level (например 80k)
— expected move граница
Это уже тройная защита.
воя стратегия превращается из:
“просто продаю по дельте”
в:
“продаю там, где рынок защищает уровень”
Это огромная разница.
Шаг 1. Открываешь опционы
На Bybit:
Шаг 2. Находишь OI стены
Смотри колонку Open Interest и ищи:
резкий скачок OI
Шаг 3. Считаешь Expected Move
Ты уже умеешь:
ATM call + ATM put = σ
Допустим:
σ = 5%
Шаг 4. Строишь диапазоны
1σ = 5%
1.5σ = 7.5%
Если цена 90k:
1.5σ вниз ≈ 83k
Шаг 5. Совмещаешь σ + OIУ тебя есть:
- OI wall: 86–88k
- σ зона: ~83k
Теперь ключевой момент:
👉 не продаём в стену
Шаг 6. Выбор страйка
Правильный short put:
выше OI стены
👉 в примере:
short put: 89k или 88k
Шаг 7. Строим спред
Добавляем защиту:
long put: 83–85k
Получаем:
88 / 84 put spread
Шаг 8. Проверка
Перед входом:
✔ дельта short:
0.12 – 0.18
✔ премия:
≥ 25–35% от ширины
✔ риск:
≤ 1% депозита
Шаг 9. План управления
Сразу прописываешь:
- тейк: 50–60% премии
- стоп: 2× премии
- выход при касании страйка
Самое важное, что ты сейчас делаешь
Ты переходишь от:
“просто продаю опционы”
к:
“использую структуру рынка”
Супер-важный инсайт
Лучшие сделки — это когда совпадает:
1. σ даёт безопасную зону <br /> 2. OI создаёт поддержку <br /> 3. дельта даёт вероятность
