Как заработать 13% годовых в USD с минимальным риском

Можно создать синтетическую долларовую облигацию с доходностью 12,8% годовых.
LQDT (доходность около 15% годовых) хеджируете через Si-6.26 лонг
ЦБ на сегодня 79.15
Si-6.26 = 79740 (всего лишь на 0,75% выше курса ЦБ).
Экспирация 18.06.2026

Сумма контрактов Si должна быть максимально близка к сумме в LQDT

Интересно тем, у кого ЕБС (единый брокерский счёт) и бесплатное ГО

Я написал про валютную доходность.
А не про рублёвую.

В случае укрепления рубля, у вас будет прибыль в LQDT и убыток в Si-6.26
Но долларовая доходность конструкции будет около 13% годовых.
В случае ослабления рубля более чем на 0.75%, по Si-6.26 будет прибыль
По LQDT будет прибыль в любом случае

Много идей и их обсуждение
в telegram
t.me/OlegDTrading
и в моём новом канале на Яндекс.Мессенджер
yandex.ru/chat/#/join/df3b9b1a-2cb6-5cf6-27c8-01617da9bcd2
(когда обновлю ссылку, то эта ссылка перестанет действовать)
Добро пожаловать !

доллар рубль синтетическая облигация облигации

https://t.me/OlegDTrading

Олег Дубинский

Москва

1422

130 590

с 12 мая 2020

13 Комментариев

glazaolega
Вчера в 16:28
Долларовая доходность — это когда вы зелень продали, что бы купить что-то за рубли, а потом зелень откупили назад, тогда, да =}
-1
- Олег Дубинский
  Вчера в 16:29
  glazaolega,
  я про синтетическую долларовую облигацию.
  Мы о разном.
  У нала, если Вы его просто держите, доходность 0
  +1
Сергей Макаренко
Вчера в 16:42
LQDT (доходность около 15% годовых)
Это сейчас. Но до июня ставку могут пару раз снизить?
+1
- Олег Дубинский
  Вчера в 17:17
  Сергей Макаренко,
  тогда ОФЗ
  
  Я бесплатно предложил вариант.
  Можете модернизировать
  +1
  - Сергей Макаренко
    Вчера в 21:34
    Олег Дубинский, за идею спасибо! Я ж не критикую, просто уточняю
    0
mar
Вчера в 16:56
есть конструкции с лагом от года?
+1
- Олег Дубинский
  Вчера в 17:18
  mar,
  см. более дальние Si
  Чем дальше, тем ниже ликвидность
  +1
Eridanoy
Вчера в 17:17
Хотя странно что доходность высокая, даже без ЕБС с 15% примерно по 4% съедят ГО и контанго и всё равно будет 7-8% годовых. Видимо издержки того что курс не совсем рыночный.
0
- Олег Дубинский
  Вчера в 17:17
  Eridanoy,
  в Сбере, например, бесплатное ГО под бумаги на фондовой секции
  +1
  - Eridanoy
    Вчера в 17:24
    Олег Дубинский, понятно, но по идее не должна доходность так сильно от ставки ФРС отрываться, хотя у нас и кэрри-трейда сейчас нет. И не понятно не разъедутся ли потом курсы — полноценного арбитража тоже нет.
    0
Кросавчек
Вчера в 17:38
в какой пропорции покупается LQDT и Si-6.26?
0
- Олег Дубинский
  Вчера в 17:45
  Кросавчек,
  Сумма контрактов Si должна быть максимально близка к сумме в LQDT
  0
- Сергей Макаренко
  Вчера в 21:39
  Кросавчек, номинал одного фьючерсного контракта $1000. Следовательно, на каждую сишку надо брать LQDT на сумму в рублях, равную $1000 по текущему курсу. Сейчас это примерно 79 тыс. р.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

Денежный рынок vs облигации: фокус смещается

В период роста ключевой ставки Банка России фонды денежного рынка стали весьма популярны. За это время они обеспечили инвесторам высокую доходность при сильной ликвидности. Что же теперь? На фоне...

БКС Мир инвестиций

10.03.2026

12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год

Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на страховом рынке и планах компании на 2026 год....

Ренессанс страхование

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...