Почему нельзя просто так взять и заработать 170% годовых на 3 свечах IMOEX

Прочитал этот пост и не смог промолчать:
smart-lab.ru/blog/1268717.php

Автор рассматривает ряд комбинаций из нескольких свечей, взглянем на наиболее выигрышную:
«Tpи cильныx кoмбинaции - #1, #5 и #6 — дaют нaкoплeннyю дoxoднocть +197% зa 10 лeт.»

При этом сам индекс IMOEX дает +57% за те же 10 лет. Казалось бы, прекрасно.
Но вся стратегия заключается в том, что на весь свой капитал покупать/продавать при наступлении определенного триггера (сочетание свечей).
Даже если брать премиальные тарифы у нормальных брокеров, типичная комиссия сейчас будет 0.04%.

У автора при его 3 сильных комбинациях количество сделок за 10 лет: (395+329+167+113+294+256)*2=3108 (умножается на 2, потому что покупка+продажа или наоборот = 1 трейд в его системе).
Допустим, изначальный капитал 1 млн. руб. Целимся мы в 3 млн. руб (+197%). Даже если брать только изначальный капитал (без учета его прироста в процессе), комиссии сожрут 1000000*(395+329+167+113+294+256)*2*0.0004=1.243 млн. руб. Так сразу получается уже не +197%, а +76%. Если учесть прирост капитала в процессе (если он вообще будет), то потеря от комиссий получается существенно выше, стратегия проигрывает банальному buy&hold. И это все без учета налогов (ЛДВ).

Далее автор уже соблазняет высокой доходностью, если использовать фьючерсы.

«Ecли дeлaть cтaвки кoнтpaктoм MXI (кoтopый ceйчac дaeт дeвятoe плeчo) тo дoxoднocть пoлyчaeтcя oкoлo 170% гoдoвыx.
С фьючами не получится сделать расчет на коленке, но на принципиальном уровне все так же: комиссия MOEX, которая для индексного контракта 0,00660% для тейкера и 0,00220% для мейкера, умножается в 9 раз. Если брать из этого что-то среднее, получается почти идентично 0.04%, про которые я написал выше. Далее надо сравнивать доходность такого варианта с доходностью обычного лонга MXI, когда ты перекладываешься из одного квартального фьючерса в следующий, там будет сравнимая высокая доходность, но при этом в сотни раз меньшая комиссия. Но оба варианта ломаются волатильностью и неприемлемым уровнем риска. Можно только пожелать удачи тем, кто готов 10 лет держать фьюч с 9ым плечом на российском рынке, при этом еще и теряя на постоянном распаде контанго (интересно, учел ли его автор). На одном только моменте с СВО этому добряку вынесло бы счет.

В итоге очередной Грааль разбивается о реальность (а именно комиссиями, как обычно и происходит в трейдинге).

--------
Мой блог в Telegram (чтоб было и чтобы кто-нибудь написал, что я инфоцыган): https://t.me/finances_vector

трейдинг MOEX mxi заблуждения фьючерс MIX Индекс МБ IMOEX

фьючерс MIX

Lidte

Москва

423

с 4 ноября 2021

30 Комментариев

Translator
Вчера в 07:29
Поскольку бесконечно восхищённый собой юзер GOLD ничтоже сумняшеся добавил меня в свой чёрный список, тоже отвечу здесь.
То, что представил нам, витая в облаках своих наивных мечтаний, юзер GOLD, в алготрейдинге называется «подгонка под историю». Этим грешат все начинающие и неискушённые трейдеры, едва освоившие написание торговых роботов, месяцами хронически изнывая от восхищения собой и до умопомрачения гоняя сутками и неделями на истории свои наивные стратегии.
Беда в том, что они по наивности своей полагают, что если они начнут торговать так в реале, на их действия не будет никакой реакции со стороны биржи и маркетмейкеров. А на практике происходит именно так, причём процесс анализа и реакции у маркетмейкеров отработан до автоматизма и является обязательной и неотъемлемой частью алгоритмов их торговых роботов.
Проще говоря, воспользуются нарушением мани-менеджмента, подставят своими ордерами и сольют в пух и прах. А на ММВБ ещё и должным оставят, а потом по судам затаскают и разденут до нитки.
+5
Большой Брат
Вчера в 07:36
В итоге очередной Грааль разбивается о реальность (а именно комиссиями, как обычно и происходит в трейдинге).
Сделок будет раза в 2 меньше насчитанного выше… Он считает закрытие сделки на след. баре, но в случае профита на след.день в соответствии с 1 и 6 должен опять открыть позицию… ну т.е. не имеет смысл закрывать и открывать, а не просто держать если течет профит на след.день.
+2
- Антон Б
  Вчера в 08:48
  Большой Брат, но это отдельно надо считать такие длинные очереди. может быть они убыточные.
  0
  - Большой Брат
    Вчера в 09:21
    Антон Б, Да может, но я только число сделок комментировал.
    0
Rostislav Kudryashov
Вчера в 08:10
«А был ли мальчик»? Это подгонка под случай в чистом виде. Но даже в заявленном Граале предлагается сидеть в просадке с декабря 2017 по сентябрь 2019. Так себе Грааль.
Играем в 1 лот без комиссии и проскальзываний. Дневки IMOEX c 2021 года по 2025

А вот та же игра на склеенный фьючерс MIX с 2011 года по 2021

А вот реально квартальный фьючерс MXI с сентября по декабрь 2021

И такие же провалы на многие другие фишки.
public class ThreeCandlesByGOLD: WealthScript {
StrategyParameter DltPctPar;
public ThreeCandlesByGOLD () {
DltPctPar = CreateParameter («DltPct», 0.0, 0.0, 2.5, 0.25);
}
double DltPct;
public bool GT (int i, int j) {
return (Close[i] / Close[j] — 1) * 100 > DltPct;
}
protected override void Execute() {
DltPct = DltPctPar.Value;
ClearDebug(); HideVolume();
for (int bar = 1; bar < Bars.Count — 3; ++bar) {
if (GT (bar+1, bar) && GT (bar+2, bar+1) ||
GT (bar, bar+1) && GT (bar+2, bar)) {
BuyAtClose (bar+2);
ExitAtClose (bar+3, LastPosition);
} else
if (GT (bar, bar+1) && GT (bar+1, bar+2) ||
GT (bar+1, bar) && GT (bar, bar+2)) {
ShortAtClose (bar+2);
ExitAtClose (bar+3, LastPosition);
}
}
} // Execute()
} // class ThreeCandlesByGOLD
Наибольший выигрыш при DltPct = 0.
+3
Кудельман
Вчера в 08:44
Голд это ставленник еврейского капитала, который за грамм их метала раздвинет ноги.
+6
- Антон Б
  Вчера в 08:50
  Кудельман, хвалишь или завидуешь?
  у капитала нет нации — это еще К Маркс сказал.
  0
  - Кудельман
    Вчера в 13:20
    Антон Б, да чего там завидовать, просто факт. Jew от слова jewelery, те собиратель сокровищ. А сокровище они сами себе назначили в виде золота и контроллируют его предложение, чтобы обесценить наш труд. Голд продвигает их идею, чтобы стимулировать спрос на побрякушки, котлоые они держат.
    0
    - Антон Б
      Вчера в 20:44
      Кудельман, так бумажные рубли это те самые ракушки.
      так-же как и бумажные доллары в прочем по сравнению с золотом.
      
      а золото всегда в цене. ничего с этим не поделать.
      0
      - Кудельман
        Вчера в 21:34
        Антон Б, хорошая попытка, еврейский халуй. Но нет, ноги не передо мной тут раздвигайте. В бан сразу за золото всегда в цене.
        0
        Антон Б
        Вчера в 22:32
        Кудельман, Кулдельман же еврейская фамилия.
        странно что как-то о золоте нагативно.
        
        что вам золото сделало плохого?
        золотые монеты это то что помогает откладывать бедным на старость.
        вон вся индии и пакистан в золоте ходят.
        Золото это благо если вы бедный, и у вас нет своего бизнеса.
        0
- Rostislav Kudryashov
  Вчера в 09:23
  Антон Б Сегодня в 08:50 Маркс не в курсе дела.Читай главу
  «Тайна восьмая. У капитала есть национальность» из книги
  «23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм» Ха Джун Чхан
  coollib.cc/b/317695/read
  www.rulit.me/author/chhan-ha-dzhun/23-tajny-to-chto-vam-ne-rasskazhut-pro-kapitalizm-get-397252.html
  Без обложки
  lib.andoz.tj/users/agzbnmg/book/BookFile/9c30de49-b4b1-4384-a395-24864095e85b.pdf
  и ещё экономический минимум
  «Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной»
  moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/publicistika/249258-zapreschennaya-ekonomika-chto-sdelalo-zapad-bogatym-a-rossiyu-bednoy.html
  www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zykin_Zapreshchennaya-ekonomika-Chto-sdelalo-Zapad-bogatym-a-Rossiyu-bednoy_RuLit_Me_620589.pdf
  «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» Эрик Райнерт
  crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/Райнерт-Э.С.-Как-богатые-страны-стали-богатыми-и-почему-бедные-страны-остаются-бедными.pdf
  …
  +1
Игорь Панин
Вчера в 09:58
Да, там вообще клоунская статья, без понятия, кто всерьез это может читать
1. Во-первых, бенчмарк. Если сравнить это с полной доходностью индекса мосбиржи- доходность индекса будет не +76%, а +194%. И супер доходность стратегии автора отсутствует.
2. Не учтены комиссии, которые будут просто гигантские
3. Доходность посчитана не правильно. Если 194% за 10 лет, то это 2.94^0.1=1.115 (то есть 11.5% годовых). Соответственно, никаких 170% годовых с 9 кратным плечом не будет и близко
4. Не учтена плата за маржинальное кредитование (на сделках шорт)
5. Не проведен риск менеджмент- просадки в 20% капитала, которые там встречаются, с 9 кратным плечом будут просадками в 180% от капитала. И просто приведут к закрытию вашего счета.
В общем, ужас

+6
- Хрен Столовый
  Вчера в 10:03
  Игорь Панин, а ещё это фактически стратегия торговли по патерну три солдата из тех анализа, а тех кто над автором ржот он банит
  +10
  - Игорь Панин
    Вчера в 10:08
    Хрен Столовый, согласен
    но вообще, в простых стратегиях нет ничего плохого, может когда-нибудь напишу статью по анализу стратегии на 200-дневной скользящей средней в обучающих целях
    Написал там коммент под постом, посмотрим, улечу ли я в бан
    +2
    - Хрен Столовый
      Вчера в 10:18
      Игорь Панин, плохого то нет, просто с плечом торговать фьючерс по классическому патерну это гарантированный слив, участники же не дураки, стопы снимают после них
      +3
      - Игорь Панин
        Вчера в 10:21
        Хрен Столовый, полностью согласен, стратегия ужасна по множеству причин, верный путь к обнулению вашего депозита
        +1
- Lidte
  Вчера в 21:32
  Игорь Панин, п.1. ключевой и вообще база, а я о нем даже и не вспомнил :(
  
  по п.4: при шорте фьючами никакого маржинального кредитования не будет, и даже ГО при этом может быть бесплатным (через ОФЗ в Финам или LQDT в ВТБ). Меня стратегия автора привлекла изначально именно тем, что можно на фьючах ее бесплатно крутить.
  +1
DDav
Вчера в 10:37
Подождите, вы ходите сказать, что GOLD, у которого виноваты все вокруг, евреи, банкиры, отсутствие закона об эмиссии, и который даже в своей нише (золото) не умеет делать правильные выводы, переводя все и вся в ценах в золоте, опять просто несет пургу? Да не может быть.
+5
22022022
Вчера в 10:51
Т.е. если бы результат был 1000% то претензии нет?
Это простои линейный статистический алгоритм. Главное во всем этом не эквити, не тесты, не результаты… Это всё не важно! Такое можно сидеть генерировать пачками каждый день.
Главное и самое важно тут — именно так ищут «граали» все новички. Подобного рода «алгоритмы» они воспринимают всерьез! Да, они верят, вкладываются в такое! Новички приносят ликвидность в хату, на рынок, набжают систему кровью, свежими деньгами. А задача трейдера отбирать у них деньги! Пожирать тупых молоденьких новичков, если хотите..
Трейдеры обязаны знать самый главный грааль, золотые слова Эпштейна: «This is the way the jew make money and made a fortune in the past ten years, selling short the shipping futures. Let the goyim deal in the real world»
0
- mamocty
  Сегодня в 01:37
  22022022, ну пока люди следуют таким вот граалям,рынок остается предсказуемым. иначе зарабатывать стало бы гораздо сложнее,а кому это надо?
  0
Игрок
Вчера в 11:12
комиссия MOEX, которая для индексного контракта 0,00660% для тейкера и 0,00220% для мейкера
У мейкера нулевая комиссия:

+1
karma
Вчера в 11:44
Голд по факту сливает и поэтому отказывается показать публичный счет и свою красивую эквити… а тех кто задает неудобные вопросы он сразу банит. Его ЧС об этом красноречиво говорит )
+2
- DDav
  Вчера в 12:31
  karma, GOLD вообще не про доходность, а про свою идею фикс с эмиссией.
  -2
  - karma
    Вчера в 19:16
    DDav, Забавно, такое ощущение, что вы появились на сл недавно после длительного отсутствия… Ну как же не про доходность, если только и пишет что хуярды заработал на спекуляциях, а эмиссия это отдельная тема, я ее не обсуждал, так как тема поста про торговлю и доходность, а не про эмиссию, но вы этого почему то не заметили ))
    0
    - DDav
      Вчера в 19:22
      Вы меня с кем-то путаете, я несколько лет читаю и комментирую на Смартлабе, никуда не пропадал, всю жизнь один и тот же ник. А что касается постов GOLD про заработок, которые у него по-моему аж в двух экземлпярах недавно появились, по-моему человек в основном троллит и стебется, когда пишет про фьючи.
      0
      - karma
        Вчера в 19:41
        DDav, Ну судя по тому что вы перепутали темы и самоуверенно стали заявлять, что речь не про доходность, я делаю вывод что вы каким то образом пропустили информацию от голдика.
        Какой же это троллинг у него, если банит, после того, как его ловили на противоречиях и не стыковках и когда неудобные вопросы ему задают… а про стеб и троллинг никто кроме вас не утверждает. Иначе бы он сейчас снова не обучал своей «торговле», уверяя про свои доходности в 170% и этого поста не было бы, где вы сейчас пишите
        0
        DDav
        Вчера в 19:42
        karma, ну я надеюсь, что вы меня простите, если я не читаю все посты GOLD. В них практически нет никакой полезности, а насиловать себя и читать откровенную пургу 100% времени сил нет.
        0
        karma
        Вчера в 19:49
        DDav, Это уже другая тема, кто и кого читает... Он у меня в ЧС
        0
Паук-Человек
Вчера в 17:27
У меня ко всем таким куочам и цыганам, делающим экспоненты на свечах и треугольниках, всего два вопроса:
1. Зачем вы пишите на подобных форумах, зачем вы вообще работаете как лохи ? Почему не купили себе остров в тёплом море, самолёт, яхту, и не ухаживаете за женщинами ?
2. Давно ли вы были у психиатра ?

+3

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

22.02.2026

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...