Почему нельзя просто так взять и заработать 170% годовых на 3 свечах IMOEX

Прочитал этот пост и не смог промолчать:
smart-lab.ru/blog/1268717.php

Автор рассматривает ряд комбинаций из нескольких свечей, взглянем на наиболее выигрышную:
«Tpи cильныx кoмбинaции - #1, #5 и #6 — дaют нaкoплeннyю дoxoднocть +197% зa 10 лeт.»

При этом сам индекс IMOEX дает +57% за те же 10 лет. Казалось бы, прекрасно.
Но вся стратегия заключается в том, что на весь свой капитал покупать/продавать при наступлении определенного триггера (сочетание свечей).
Даже если брать премиальные тарифы у нормальных брокеров, типичная комиссия сейчас будет 0.04%.

У автора при его 3 сильных комбинациях количество сделок за 10 лет: (395+329+167+113+294+256)*2=3108 (умножается на 2, потому что покупка+продажа или наоборот = 1 трейд в его системе).
Допустим, изначальный капитал 1 млн. руб. Целимся мы в 3 млн. руб (+197%). Даже если брать только изначальный капитал (без учета его прироста в процессе), комиссии сожрут 1000000*(395+329+167+113+294+256)*2*0.0004=1.243 млн. руб. Так сразу получается уже не +197%, а +76%. Если учесть прирост капитала в процессе (если он вообще будет), то потеря от комиссий получается существенно выше, стратегия проигрывает банальному buy&hold. И это все без учета налогов (ЛДВ).

Далее автор уже соблазняет высокой доходностью, если использовать фьючерсы.

«Ecли дeлaть cтaвки кoнтpaктoм MXI (кoтopый ceйчac дaeт дeвятoe плeчo) тo дoxoднocть пoлyчaeтcя oкoлo 170% гoдoвыx.
С фьючами не получится сделать расчет на коленке, но на принципиальном уровне все так же: комиссия MOEX, которая для индексного контракта 0,00660% для тейкера и 0,00220% для мейкера, умножается в 9 раз. Если брать из этого что-то среднее, получается почти идентично 0.04%, про которые я написал выше. Далее надо сравнивать доходность такого варианта с доходностью обычного лонга MXI, когда ты перекладываешься из одного квартального фьючерса в следующий, там будет сравнимая высокая доходность, но при этом в сотни раз меньшая комиссия. Но оба варианта ломаются волатильностью и неприемлемым уровнем риска. Можно только пожелать удачи тем, кто готов 10 лет держать фьюч с 9ым плечом на российском рынке, при этом еще и теряя на постоянном распаде контанго (интересно, учел ли его автор). На одном только моменте с СВО этому добряку вынесло бы счет.

В итоге очередной Грааль разбивается о реальность (а именно комиссиями, как обычно и происходит в трейдинге).

--------
Мой блог в Telegram (чтоб было и чтобы кто-нибудь написал, что я инфоцыган): https://t.me/finances_vector

трейдинг MOEX mxi заблуждения фьючерс MIX Индекс МБ IMOEX

фьючерс MIX

Lidte

Москва

423

с 4 ноября 2021

30 Комментариев

Translator
Сегодня в 07:29
Поскольку бесконечно восхищённый собой юзер GOLD ничтоже сумняшеся добавил меня в свой чёрный список, тоже отвечу здесь.
То, что представил нам, витая в облаках своих наивных мечтаний, юзер GOLD, в алготрейдинге называется «подгонка под историю». Этим грешат все начинающие и неискушённые трейдеры, едва освоившие написание торговых роботов, месяцами хронически изнывая от восхищения собой и до умопомрачения гоняя сутками и неделями на истории свои наивные стратегии.
Беда в том, что они по наивности своей полагают, что если они начнут торговать так в реале, на их действия не будет никакой реакции со стороны биржи и маркетмейкеров. А на практике происходит именно так, причём процесс анализа и реакции у маркетмейкеров отработан до автоматизма и является обязательной и неотъемлемой частью алгоритмов их торговых роботов.
Проще говоря, воспользуются нарушением мани-менеджмента, подставят своими ордерами и сольют в пух и прах. А на ММВБ ещё и должным оставят, а потом по судам затаскают и разденут до нитки.
+4
Большой Брат
Сегодня в 07:36
В итоге очередной Грааль разбивается о реальность (а именно комиссиями, как обычно и происходит в трейдинге).
Сделок будет раза в 2 меньше насчитанного выше… Он считает закрытие сделки на след. баре, но в случае профита на след.день в соответствии с 1 и 6 должен опять открыть позицию… ну т.е. не имеет смысл закрывать и открывать, а не просто держать если течет профит на след.день.
+2
Rostislav Kudryashov
Сегодня в 08:10
«А был ли мальчик»? Это подгонка под случай в чистом виде. Но даже в заявленном Граале предлагается сидеть в просадке с декабря 2017 по сентябрь 2019. Так себе Грааль.
Играем в 1 лот без комиссии и проскальзываний. Дневки IMOEX c 2021 года по 2025

А вот та же игра на склеенный фьючерс MIX с 2011 года по 2021

А вот реально квартальный фьючерс MXI с сентября по декабрь 2021

И такие же провалы на многие другие фишки.
public class ThreeCandlesByGOLD: WealthScript {
StrategyParameter DltPctPar;
public ThreeCandlesByGOLD () {
DltPctPar = CreateParameter («DltPct», 0.0, 0.0, 2.5, 0.25);
}
double DltPct;
public bool GT (int i, int j) {
return (Close[i] / Close[j] — 1) * 100 > DltPct;
}
protected override void Execute() {
DltPct = DltPctPar.Value;
ClearDebug(); HideVolume();
for (int bar = 1; bar < Bars.Count — 3; ++bar) {
if (GT (bar+1, bar) && GT (bar+2, bar+1) ||
GT (bar, bar+1) && GT (bar+2, bar)) {
BuyAtClose (bar+2);
ExitAtClose (bar+3, LastPosition);
} else
if (GT (bar, bar+1) && GT (bar+1, bar+2) ||
GT (bar+1, bar) && GT (bar, bar+2)) {
ShortAtClose (bar+2);
ExitAtClose (bar+3, LastPosition);
}
}
} // Execute()
} // class ThreeCandlesByGOLD
Наибольший выигрыш при DltPct = 0.
+3
Кудельман
Сегодня в 08:44
Голд это ставленник еврейского капитала, который за грамм их метала раздвинет ноги.
+5

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

15:24

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...