Маленький технический вопрос по поводу курсов и пересчета маржи!

Никогда сильно не заморачивался этим, но что то небольшие непонятки возникли! Интересует вот какой момент, в дневной клиринг происходит пересчет курса, и значение прибыли убытка зачитывается по курсу, установленному в клиринг, или по ранее действовавшему курсу с вечерки?

К примеру вчера курс вечерки

32,2322

Соответственно стоимость шага цены 0,6446

Сегодня курс пром клиринга

32,7995

Соответственно стоимость шага цены 0,6559

Так вот допустим у нас была позиция после вечерки, в дневной клиринг она по какому курсу учитывается при подсчете промежуточной вар маржи?

Вариационная маржа курсы клиринг

Bubellar

Москва

1 845

с 1 декабря 2011

6 Комментариев

siva
20 июня 2013, 15:56
Алгоритм был изменен недавно:

www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%2B%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=ftp%3A%2F%2Fftp.rts.ru%2Fpub%2FFORTS%2FSPECTRA%2F%25CE%25EF%25E8%25F1%25E0%25ED%25E8%25E5%2520%25ED%25EE%25E2%25EE%25E3%25EE%2520%25E0%25EB%25E3%25EE%25F0%25E8%25F2%25EC%25E0%2520%25F0%25E0%25F1%25F7%25B8%25F2%25E0%2520%25C2%25CC.docx&ei=le3CUcvWH4qC4gTGz4GwBA&usg=AFQjCNGUTSnLBRPcETmeDy4GqBSL9otJqg&bvm=bv.48175248,d.bGE&cad=rjt
+1
- Bubellar
  20 июня 2013, 16:04
  Станислав Иванов, Ну тут изменения минимальны.Точнее понятны, качаются они в основном времени определения курса. Хорошо, рассмотрим на примере, допустим на момент клиринга вечернего есть 100 контрактов цена клиринга 127880, стоимость шага цены после вечернего клиринга 0,6446. На дневнос сегодняшнем клире цена 123520 и курс 0,6559. Получается вар маржа как исчисляется (123520-127880)*0,6559?
  0
  - Simix
    20 июня 2013, 16:32
    Bubellar, Я заморачивался, там ещё смешнее.
    Когда тебе квик пишет объём сделки в таблице сделок, он его даёт по вчерашнему курсу, а варморжа текущая считается по сегодняшнему.
    Я долго не мог понять, почему у меня суммы не совпадали…
    0
  - siva
    20 июня 2013, 16:43
    Bubellar, разница там большая. УЖе был на фарт-лабике пост, объясняющий суть. Там не только время, но и сама формула хитрее.
    
    Как посчитать стоимость шага цены — до 14:00 он плавает, а затем фиксится — время дневного фиксинга 13:45
    
    Соответственно после 13:45 у тебя уже по идее фиксированная ВМ за вечернюю сессию. Все, что торгуешь после 14:00 — уже плавает до 18:30.
    
    Элементарно, Ватсон. Откуда вопросы-то такие, у тебя депо лям баксов, что курс сжирает профиты? :)
    0
    - Bubellar
      20 июня 2013, 16:57
      Станислав Иванов, Все понятно. Ну курс да, на больших объемах поджирает, но по мелочи=) Дело в другом-короче пока не смогу объяснить, нужно подумать, но биржа хитрая тварюга!
      
      Так что с примером грубо говоря имеем лонг как написано 100к, то есть убыток на дневку (123520-127880)*100*0,65599=286011?
      0
SPAYS
20 июня 2013, 16:17
тоже вариционка. вдруг начала минусить. пришлось срубить три пункта, чтоб не раздражала )))
0