Новый эксперимент, или плечо 3 на Nasdaq-100.
Вчера рынки США припали почти на 2%.
Отличный стимул попробовать новую стратегию и завести новый экспериментальный портфель — Хай Риск.
Итак, есть etf, в которые зашиты плечи.
Такой например ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Тут плечо 3 на QQQ (копирует Nasdaq-100).
TQQQ, плюсы и минусы.
Плюсы:
Невысокая цена лота (около $50).
Нет шансов попасть на маржинкол или на ограничение по плечам.
Высокая волатильность, хорошо подходит для торговли.
Минусы:
Высокие комиссии (расходы на плечи, ребалансировку итд)
Если Nasdaq-100 не растет или “пила”, то TQQQ получает убыток.
В целом, считается, что TQQQ отлично подходит для торговли, но слабо для регулярных инвестиций. Однако, в сообществах Реддита есть инвесторы, которые держат по году и больше (за прошлый год доход +30%). На провалах они просто докупают.
Вчера TQQQ рухнул на -6%, утроив просадку QQQ.
Отличный повод купить!
Итак, купил 1 TQQQ за $50.87
Призадумался…
Ждать провалы по Nasdaq-100 и покупать TQQQ
Просто регулярно покупать.
На провалах покупать, на отскоках продавать.
Ну и в конце года просто сравнить результат. Пока думаю… Что посоветуете?
Кстати, у TQQQ есть антагонист — ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), тут зашит шорт с плечом 3. Если Nasdaq-100 падает, то SQQQ растет.
t.me/k401ru
smart-lab.ru/blog/86914.php
В рамках «поиграться» — хороший инструмент. Если нет уверенности, что сможешь докупать на просадках, и нужна ставка «пан или пропал» — тоже подходит.
Для краткосрочного вложения — норм, если попасть в удачную точку. Из неудачной годами можно будет выбираться.
Для долгосрочного вложения… а кто его знает. Лично я считаю, что это, скорее всего, плохая стратегия. Было какое-то масштабное исследование по истории SNP, которое показало, что адекватное плечо для долгосрочного удержания — где-то 1.07–1.17. Любые другие варианты в историческом тесте давали результат хуже.
А 2% падения Nasdaq за день, это еще даже не паника, а обычная волатильность.
Я думал над альтернативой и пока вижу только стратегии с опционами для сглаживания рисков. Например, держать JEPQ и VGT, а когда случается сильная паника: JEPQ падает меньше техов (потому что covered-call), тогда можно переложиться в VGT. Но и тут есть нюансы: при бурном росте техов JEPQ остается по доходности на уровне SP.
В общем, пока толком не придумал идеальной схемы. Бэктесты не добавили ясности.
Здравствуйте
для насдак — с 22 на 23 января есть окно для выноса вверх