Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2025-12-31)
Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. «Альфа-скакунов» (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR — индекса полной доходности российских акций «брутто» от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов). Это относительно новая стратегия FO ABTRUST (с 2024 года), подходящая инвесторам, готовым принять более высокий агрессивный риск в обмен на более высокую доходность чем в базовой стратегии ABTRUST.
Портфель может включать не менее 5 эмитентов. Методика определения акций «Альфа-скакунов» является внутренней разработкой FO ABTRUST, которую автор стратегии, управляющий Алексей Бачеров, презентовал в своих постах и на инвестиционных конференциях.
Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2,7 %
✅ За 1 год: +6,2 %
✅ C начала года: +6,2 %
✅ За период c 2017 года: +339,5% или +17,9% годовых
Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %: +17,88
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +19,39
✅ Волатильность, % в год: 23,39
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0,54
Бета***: 0,78
Трейнора, % в год: 16,28
Альфа Дженсена, % годовых: 9,64
Кальмара*****: 0,48
✅ Максимальная просадка****,%: 40,11
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +8,65
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10,61
✅ Волатильность, % в год: 21,00
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,19
Трейнора, % в год: 3,92
Кальмара: 0,20
✅ Максимальная просадка,%: 52,58
Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️
Комментарий управляющего Алексея Бачерова: "2025 год стал седьмым годом из девяти, в котором удалось обойти фонды на индекс полной доходности московской биржи. В цифрах оно не выглядит впечатляющим, только 3,5 процентных пункта, но в относительных величинах это в 2,3 раза больше. Продолжаю реализовывать Альфа Скакунов, уверен на горизонте в пять лет мы получим хорошее опережение бенчмарка."
P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.
* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
