Вопрос-ответ: риски пассивных портфелей, нюансы автоследов и т.д.

***

      “Вы можете привести пример, когда диверсифицированный портфель по типу лежебоки даст на лонгране катастрофический результат? При нынешней денежной системе, когда деньги появляются быстрее чем растут цены на товары”.

     Пожалуйста. При гиперинфляции сгорит та часть, что номинирована в долговых активах, сгорит практически целиком, на 90% или на 100%. Без восстановления. Акции в это время могут упасть на 80%, как скажем в 1998 или 2008 году. Правда, с восстановлением. Но в моменте это потеря более половины портфеля.

***

     “Здравствуйте, являюсь Вашим подписчиком на коммоне, в момент открытия стратегии Ахиллес и черепаха перешёл на неё со стратегии Ахиллес на фьючах, смущает большая разница в доходности за месяц между стратегиями, -0.5% по старой стратегии и -5% по новой, почему так происходит и имеет ли смысл вернуться на старую стратегию?”

     Все объяснимо просто, по старому Ахиллесу нет торгов в праздники из-за нехватки ликвидности, по новому есть. Да и помимо праздников на старом рабочий сайз поменьше. Алгоритм при этом почти одинаковый, просто в одном случае он пролежал в шкафу, и это было удачей. Период был плохой, в нормальное время был бы отрыв в пользу нового Ахиллеса. Но, увы, мы не знаем, когда будет плохой месяц… Вот этот плохой месяц и урезание торгов на старой стратегии — и вызвало разницу.

***

     “Нужно пополнить ИИС мужу на сумму 200+ тыс руб, стоит ли брать вашу стратегию, имеется в виду автослед, какую и у какого брокера, если да?”

     Я не могу принимать за вас такие решения, только вы сами. Вот мои стратегии в Финаме, всего 11 https://www.comon.ru/users/voldemort/, в Т-банке сильно поменьше https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/. Если надумаете и будете выбирать, могу дать совет — смотрите на количество людей, подключенных к той или иной стратегии. Чем меньше, тем лучше. Много народа это большой проскольз. Если вы не знаете, что такое проскольз, обязательно узнайте, без этого важного знания лучше даже не начинать.

***

     “В Т-банке Вы отключили стратегию моментум? Не видно ее у вас в профиле 2) а вы не пробовали играть дневной моментум?”

     Ее Т-банк куда-то спрятал зачем-то. Вот она www.tbank.ru/invest/strategies/44897a9d-2241-4057-9c44-0617752eac29Насчет дневного моментума, простите, не понял. Там позиции надо держать хотя бы месяц самое меньшее, чтобы не мешал шум и отбивались издержки.

***

     “Разве самураи у вас в Финаме не по универсалке торгуют? В предыдущих комментариях Вы упоминали их вместе. Самураи на валюте к концу года сдали почти всю прибыль и даже заходили в минуса, не планируете их отключать? Сам пытался торговать по универсалке в этом году, валюта очень волатильная и часто прибыль нескольких дней уходила за счет разворотного движения. Как вы психологически справляетесь когда идет разворотное движение против вас?”

     Нет, это совсем разные модельки. Если я их когда-то и упоминал в одном посте, то никогда не говорил, что это одно и то же. Универсалка по итогам года, кстати, выглядит хорошо, похожа на Простушку, т.е. на комоновскую «Юань в тренде» https://www.comon.ru/strategies/112741/.

     По Самураем не ахти, это видно, худшая из систем на сегодня, но не катастрофа, по итогам года там в районе нуля. Отключать пока рано, но капитал на них выделен поменьше. По Универсалке, повторюсь, ничего страшного в текущем году не было… Как справляюсь, когда цена идет против меня? Ну идет и идет, не особо обращаю внимание. Это как бы условие профессии, не сильно переживать по таким вещам. Итоги подводятся раз в год, и если годами там все нормально — как-то уже не так болит в плохой месяц.

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

     блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

     про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store