Пост-продолжение «Пуанкаре, Перельман и трейдинг. Почему разные системы иногда дают один и тот же результат»
Пост-продолжение «Пуанкаре, Перельман и трейдинг. Почему разные системы иногда дают один и тот же результат»
Есть любопытное наблюдение из практики трейдинга. Люди торгуют по разным системам:
одни — через математику и статистику; другие — через price action; третьи — «чувствуют рынок»; четвёртые вообще используют экзотические подходы. И при этом на длинной дистанции часть из них показывает удивительно похожие кривые equity. Не одинаковые сделки, не одинаковые входы, а именно схожий итоговый результат во времени. Формального «лабораторного» эксперимента на эту тему не было, рынок — не пробирка.
Но эмпирически это наблюдается снова и снова — в проп-фирмах, фондах, частной практике.
И вот здесь неожиданно всплывает очень точная аналогия с теоремой Пуанкаре–Перельмана. В переводе с языка топологии она говорит примерно следующее: если в пространстве любой замкнутый путь можно стянуть в точку, значит у пространства нет скрытых дыр, и оно топологически простО, как сфера.
А теперь — перевод на язык трейдинга. Если разные торговые пути, будь то разные системы, разные точки входа, разные объяснения происходящего, на длинной дистанции сходятся к одному результату, то это означает, что у них:
- одна и та же топология риска;
- нет скрытых психологических разрывов;
- система устойчива во времени, а не только в моменте.
Форма может быть разной, язык описания — разный, но внутренняя структура — одна. А вот если результаты радикально расходятся, если одна система «разваливается» при стрессе, а другая — нет, значит где-то есть дыра. И обычно она не в рынке. Она либо в управлении риском, либо в психике трейдера, либо в отсутствии адаптации, либо в самообмане.
Рынок — это не набор свечей, это процесс, протекающий во времени. И именно время, как и в доказательстве Перельмана, является главным тестом на истинную структуру системы. Если Ваша торговля красива в моменте, но не выдерживает дистанцию — значит, топология ещё не замкнута, а если выдерживает, то не так уж важно, каким языком Вы её описываете.
Нарежьте в евклидовом пространстве размерности больше 2 хоть миллиард дыр — любая петля все равно стянется в точку.
С уважением
P.S. В гипотезе (не теореме) Пуанкаре важным условием была компактность многообразия, а не только односвязность.
Просто меня искренне удивляет то, что Вы вдохновляетесь результатом, который
1. сложный и неочевидный
2. на самом деле о другом
3. к трейдингу никакого отношения не имеет
Но Ваш энтузиазм меня радует )))
Дерзайте
(и лучше не пишите разную хню про математику)
С уважением
Это метафора для трейдинга, а не конспект по геометрии.
Хотите спорить предметно в математической плоскости, вам в сообщество математиков нужно;-) Если поумничать решили, то увольте меня...
Фразы про «хню» — не аргументы, а показатель уровня воспитания и не более того;-))
Если чем задел или обидел Вас — приношу свои искренние извинения.
Просто упоминание всуе сложных математических результатов без их понимания напоминает мне любимый анекдот про казино (а может и про трейдинг?).
Старушка разлива «божий одуванчик» подходит к рулеточному столу в казино Монако. Открывает объемистый ридикюль, достает толстую стопку франков и ставит на номер 22.
Спин, ноль внимания, шарик останавливается на 22.
Крупье отмеряет высокую стопку фишек и подвигает к бабушке.
Та со спокойным лицом просит его поставить все на 22.
Крупье хмыкает и, конечно, соглашается.
Спин, заинтересованные взгляды, опять выпадает 22.
Потный крупье понимает, что фишек на столе не хватает и зовет менеджера. Подошедший менеджер оперативно знакомится с ситуацией, делает кому-то знак — и к столу подвозят тележку с деньгами.
Бабка (невозмутимо): все на 22!
Менеджер (нервно): Бабушка! Ну зачем Вам это? Вашего текущего выигрыша хватит на роскошную жизнь до ее короткого конца и точно хватит обеспечить детей и внуков.
Бабка: Все на 22!
Спин. Нервные взгляды. Выпадает 22.
Казино практически разорено.
Потный менеджер нервно ослабляет галстук и спрашивает:
— Бабушка! Я все понимаю… Но как Вам в голову вообще пришла идея 3 раза поставить на 22?
(Бабка)
— Ну я девушка очень суеверная. Я приехала сюда поездом прямо из Парижа. И вы представляете — мне дали 7 место в 7 вагоне! А еще сегодня 7 января!
(Офигевший менеджер) И?
(Бабка)
— Ну как вы не понимаете! Ведь трижды 7 — это 22!
Как-то так )))
С уважением
По сути: да, я не математик и не претендую на экспертную оценку всех деталей доказательства. Мне важнее не «кто кому что приписал», а сама ход мыслей Перельмана, который меня зацепил как трейдера.
То, что я вынес из этой истории (в популярном, а не академическом смысле): вместо того чтобы биться лбом о сингулярности и требовать от процесса идеальной гладкости, он признал их как данность, аккуратно «вырезал» проблемные участки и продолжил движение. В трейдинге ровно так же: мы часто хотим, чтобы рынок вел себя как безупречный алгоритм — одинаково и предсказуемо. Но в реальности есть сингулярности: психологические ловушки, срывы дисциплины, зоны, которые невозможно полностью описать формулой. И мой прогресс случился именно тогда, когда я перестал строить иллюзию идеальной системы, а научился обнаруживать и «вырезать» эти участки — правилами, ограничениями, отказом от определённых сценариев.
Вот поэтому мне и интересен путь, а не только формальная сторона.
С уважением к вашему мнению)