есть вопрос!
хочу заработать на росте в 15000пунктов по ри через покупку опционов кол. но боюсь просадки до 10000пунктов по ри. а также временного распада.
как мне наиболее безопасно и выгодно построить опционнную конструкцию?
нет мыслей, паники на рынке пока нет — и это удручает, значит и падать еще могут,
но и отскок возможен.
покупатели путов зажрались, так что счас их должны выдернуть и провести экспир повыше.
но если экспир по новым лоям проведут, я уже буду в покупках сентябрьских колов, а там куда кривая выведет.
Бычий колл спрэд. Bull Call Spread
Прямое создание
Лонг колл А, шорт колл В
Описание
Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения покупается(А), а с более высокой продается(В).
Синтетическое создание
Лонг пут А, шорт колл В. лонг базовый актив;
Лонг колл А, шорт пут В, шорт базовый актив
Используется, если
Ожидается, что цена базового актива повысится, но повысится умеренно.
Прибыль
s(B) – s(A) – p(А) + p(В)
Убыток
p(A) – p(B), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов.
Описание
Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными ценами исполнения. Опцион с более низкой ценой исполнения покупается (А), а два опциона с более высокой продаются(В).
Синтетическое создание
Лонг пут А, Шорт пут В, Шорт колл В;
Лонг колл А, Шорт колл В, Шорт пут В, Шорт базовый актив;
Лонг пут А, Шорт 2 пут В, Шорт базовый актив;
Лонг пут А, Шорт 2 колл В, Лонг базовый актив;
Лонг колл А, Шорт 2 пут В, Шорт 2 базовый актив.
Используется, если
Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при снижении цены базового актива, однако никак не ограничивает потери при росте цены.
Прибыль
Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке В.
Убыток
При движении базового актива вниз убыток ограничен премией уплаченной за купленный опцион. В случае роста цены базового актива убыток ничем не ограничен.
YgrOK, возможно нужные люди уже давно знают и объем и цену допки. И шортят под это дело. Потом полученными с допки бумагами шорт закроют с хорошим профитом.
D-Aleksandr, без плеча? зачем переживать то? Все хорошо, отличная инвестиция. уже весной все окупится уверен почти на сто процентов. С плечом позиция может не дожить до этого времени )
Хоха51, я бы даже отвечать не стал тому, кто либо искренне не видит, либо просто не хочет видеть субстанциональную разницу в стратегиях органического роста и накопления жира по средствам m&a сделок...
Вадим Рахаев, вопрос требует глубокого изучения — если золото будет в эпицентре — температуры, давления — не запустится ли распад или термоядерный процесс?
*sarcasm
www.option.ru/glossary/strategy/call-ratio-spread
но и отскок возможен.
покупатели путов зажрались, так что счас их должны выдернуть и провести экспир повыше.
но если экспир по новым лоям проведут, я уже буду в покупках сентябрьских колов, а там куда кривая выведет.
Прямое создание
Лонг колл А, шорт колл В
Описание
Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения покупается(А), а с более высокой продается(В).
Синтетическое создание
Лонг пут А, шорт колл В. лонг базовый актив;
Лонг колл А, шорт пут В, шорт базовый актив
Используется, если
Ожидается, что цена базового актива повысится, но повысится умеренно.
Прибыль
s(B) – s(A) – p(А) + p(В)
Убыток
p(A) – p(B), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов.
Call Ratio Spread.
Прямое создание
Лонг колл А, Шорт 2 колл В
Описание
Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными ценами исполнения. Опцион с более низкой ценой исполнения покупается (А), а два опциона с более высокой продаются(В).
Синтетическое создание
Лонг пут А, Шорт пут В, Шорт колл В;
Лонг колл А, Шорт колл В, Шорт пут В, Шорт базовый актив;
Лонг пут А, Шорт 2 пут В, Шорт базовый актив;
Лонг пут А, Шорт 2 колл В, Лонг базовый актив;
Лонг колл А, Шорт 2 пут В, Шорт 2 базовый актив.
Используется, если
Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при снижении цены базового актива, однако никак не ограничивает потери при росте цены.
Прибыль
Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке В.
Убыток
При движении базового актива вниз убыток ограничен премией уплаченной за купленный опцион. В случае роста цены базового актива убыток ничем не ограничен.